量化投资论文范文
时间：2023-02-28 15:34:36
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篇1
在传统的证券投资学中，投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和期权定价理论是现代金融理论的四块基石。前两者主要依靠均值-方差组合优化的思想，后两者则主要依靠市场的无套利条件。传统的投资方法主要是基本面分析和技术分析两大类，而量化投资则是“利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程”。从概念看，量化投资既不是基本面分析，也不是技术分析，但它可以采用基本面分析，也可以采用技术分析，关键在于依靠模型来实现投资理念与投资策略。为了分析量化投资对证券投资学的启示，本文从量化投资“黑箱”的各个构成来探讨量化投资与证券投资学中思路和观点的差异。
（一）资产定价与收益的预测
根据组合优化理论，投资者将持有无风险组合与市场风险资产组合，获得无风险利率与市场风险溢价。资本资产定价模型则将此应用到单一证券或组合，认为证券的风险溢价等于无风险利率加上与风险贡献比率一致的风险溢价，超过的部分就是超额收益，即投资组合管理所追求的阿尔法值。追求显著正的阿尔法是资产定价理论给实务投资的一大贡献。基于因素模型的套利定价理论则从共同风险因素的角度提供了追求阿尔法的新思路。其中，法玛和佛伦齐的三因素定价模型为这一类量化投资提供了统一的参考。可以说，在因素定价方面，量化投资继承了资产定价理论的基本思想。对于因素定价中因素的选择，证券投资学认为，对资产价格的影响，长期应主要关注基本面因素，而短期应主要关注市场的交易行为，即采用技术分析。在量化投资中，主要强调按照事先设定的规则进行投资，这在一定程度上与技术分析类似。但是，在技术分析中，不同的人会有不同的结论，而量化投资则强调投资的规则化和固定化，不会因人的差异而有较大的不同。另外，量化交易更强调从统计和数学模型方面寻找资产的错误定价或者进行收益的预测。
（二）无套利条件与交易成本
在证券投资学里，流动性是证券的生命力。组合投资理论、资本资产定价模型以及套利定价理论等都认为市场中存在大量可交易的证券，投资者可以自由买卖证券。这主要是为了保证各种交易都能实现，如套利交易。根据套利定价理论，一旦市场出现无风险的套利机会，理性投资者会立即进行套利交易，当市场均衡时就不存在套利机会。现实市场中往往存在套利限制。一是因为凯恩斯说的“市场的非理性维持的时间可能会长到你失去偿付能力”。二是因为市场总是存在交易费用等成本。但证券投资学中，对市场中套利限制与非流动性的关注较少，这是因为传统金融理论中简化了市场结构。市场微观结构理论研究在既定的交易规则下，金融资产交易的过程及其结果，旨在揭示金融资产交易价格形成的过程及其原因。在市场微观结构理论中，不同的市场微观结构对市场流动性的冲击是不同的。因而，从量化投资的角度看，为了降低交易带来的价格冲击，能实施量化投资策略的证券往往都应有较好的流动性，因为交易时非流动性直接影响投资策略的实施。从这个意义上讲，量化投资时的交易成本不仅包括交易费用，更主要的是要考虑市场交易冲击的流动性成本。
（三）风险控制与市场情绪
在证券市场中，高收益与高风险相匹配。量化投资在追求高收益的同时，不可避免地承担了一定的风险。在证券投资学中，系统性风险主要源于宏观经济因素，非系统性因素则主要源于行业、公司因素，并且不考虑市场交易行为的影响。在量化投资中，较多地使用因素定价模型，不仅会考虑市场经济因素，而且会考虑交易行为等因素，只是不同的模型有不同的侧重点，在多模型的量化投资系统中自然包括了这两方面的因素。除了各种基本面和市场交易的因素风险外，量化投资还有自身不可忽视的风险源。一方面，量化交易中，部分交易是采用保证交易的期货、期权等衍生品交易，这种杠杆交易具有放大作用，隐藏着巨大的风险。另一方面，市场冲击的流动性成本也是量化投资的风险控制因素，理所当然地在图1的风险控制模型中体现出来。另外，在一般的投资过程中，市场情绪或多或少会成为风险控制的一个对象。然而，在量化投资中，更多的交易都是通过计算机来实现的，如程序交易等，这样以来，投资者情绪等因素对投资决策的影响相对较小。所以，在量化投资的风险控制模型中较少地考虑市场情绪以及投资者自身的情绪，主要是通过承担适度的风险来获得超额回报，因为毕竟减少风险也减少了超额回报。
（四）执行高频交易与算法交易
在对未来收益、风险和成本的综合权衡下，实现投资策略成为量化投资的重要执行步骤。为了达到投资目标，量化投资不断追求更快的速度来执行投资策略，这就推动了采用高速计算机系统的程序化交易的诞生。在证券投资学里，技术分析认为股价趋势有长期、中期和短期趋势，其中，长期和中期趋势有参考作用，短期趋势的意义不大。然而，随着计算机信息科技的创新，量化投资策略之间的竞争越来越大，谁能运作更快的量化模型，谁就能最先找到并利用市场错误定价的瞬间，从而赚取高额利润。于是，就诞生了高频交易：利用计算机系统处理数据和进行量化分析，快速做出交易决策，并且隔夜持仓。高频交易的基本特点有：处理分笔交易数据、高资金周转率、日内开平仓和算法交易。高频交易有4类流行的策略：自动提供流动性、市场微观结构交易、事件交易和偏差套利。成功实施高频交易同时需要两种算法：产生高频交易信号的算法和优化交易执行过程的算法。为了优化交易执行，目前“算法交易”比较流行。算法交易优化买卖指令的执行方式，决定在给定市场环境下如何处理交易指令：是主动的执行还是被动的执行，是一次易还是分割成小的交易单。算法交易一般不涉及投资组合的资产配置和证券选择问题。
三、对量化投资在证券投资教学中应用的思考
从上述分析可以知道，量化投资的“黑箱”构造与证券投资学之间存在一定的差异，因此，在证券投资的教学中应当考虑量化投资发展的要求。
（一）市场微观结构与流动性冲击
在理性预期和市场有效假说下，市场价格会在相关信息披露后立即调整，在信息披露前后市场有着截然不同的表现。在证券投资学里，一般认为价格的调整是及时准确的，然而，现实的世界里，价格调整需要一个过程。在不同的频率下，这种价格形成过程的作用是不同的。在长期的投资中，短期的价格调整是瞬间的，影响不大。然而，在高频交易中，这种价格调整过程影响很大。市场微观结构就是研究这种价格形成过程。市场微观结构理论中有两种基本的模型：存货模型和信息模型。存货模型关注商委托单簿不平衡对订单流的影响，解释没有消息公布时价格短暂波动的原因。信息模型关注信息公布后信息反映到价格中的这一过程，认为含有信息的订单流是导致价格波动的原因。无论是关注委托订单的存货模型还是关注市场参与者信息类型的信息模型，这些市场微观结构的研究加强了流动性与资产价格之间的联系，强调流动性在量化投资决策中的重要作用。一般的证券投资学中基本没有市场微观结构的内容，因而，为了加强证券投资学的实用性，应关注市场微观结构的内容与发展。
（二）业绩评价与高杠杆
对于证券组合而言，不仅要分析其超额收益和成本，还要考虑其风险与业绩。在组合业绩评价中，一方面要考虑风险的衡量，另一方面则要分析业绩的来源。在证券投资学中，组合业绩来自于市场表现以及管理者的配置与选股能力。对于量化投资而言，市场时机和管理者的能力依然重要，然而，量化投资的业绩评价还应考虑另一个因素：高杠杆。量化交易中，部分交易是采用保证交易的期货、期权等衍生品交易，这种杠杆交易具有放大作用，在市场好的时候扩大收益，但在市场不好的时候会加速亏损，这些与传统的业绩评价就不太一样。在一般的证券投资学里，业绩评价主要考虑经风险调整的收益，很少考虑其杠杆的作用，这不仅忽略了杠杆的贡献，而且有可能夸大了投资者的技能水平。
（三）人为因素与模型风险
在量化投资中，非常注重计算机对数据和模型的分析，这突出了量化投资的规则性和固定性。然而，实际中，别看量化采用了各种数学、统计模型，但策略设计、策略检测和策略更新等过程都离不开人的决策。量化交易策略与判断型交易策略的主要差别在于策略如何生成以及如何实施。量化投资运用模型对策略进行了细致研究，并借助计算机实施策略，能够消除很多认为的随意性。但是，量化策略毕竟体现投资者的交易理念，这一部分依赖于投资者的经验，一部分依赖于投资者对市场的不断观察与更新。实际上，人始终处于交易之中，对于市场拐点以及趋势反转的判断主要还是依赖投资者的经验。光大的乌龙指事件充分表明了人为因素在量化投资中的两面性：决策实施依赖于人的设定，而人的设定不仅依赖于经验，而且人还会犯错。人之所以会犯错，一方面是因为人们对市场的认知是不完全的，另一方面则是人们使用了错误的模型。经典的证券投资理论中，股票价格的变动被认为是随机的，小概率事件出现的机会比较小，但是经验研究表明股票收益率具有肥尾现象，小概率事件发生的机会超出了人们原先的认识，即市场还会出现“黑天鹅”。更为关键的是，量化投资更依赖数学和统计模型，这就使得量化投资存在较大的模型风险，即使用了错误的模型。为了防范模型风险，应采用更为稳健的模型，即模型的参数和函数应该适应多种市场环境。近年来，研究表明，证券收益及其与风险因素的关系存在较大的非线性，同时，市场中存在一定的“噪声”，采用隐马尔科夫链等随机过程和机器学习等数据挖掘技术进行信息处理成为量化投资的重要技术支持。
篇2
一、湖北省GDP和固定资产投资的基本情况
1、全省GDP总量和固定资产投资快速增长
1995-2007年，湖北省GDP从2109.38亿元增长到9230.68亿元，年增长率达13.2%；固定资产投资从1995年的785.09亿元快速增长到2007年的4330.40亿元，年均增速接近15.52%，成为推动全省经济持续发展的重要力量。
表1：1995-2007湖北省GDP与固定资产投资(单位：亿元)
年份
GDP
固定资产投资
2001
3880.53
1486.55
1995
2109.38
785.09
2002
4212.82
1605.06
1996
2499.77
935.22
2003
4757.45
1809.45
1997
2856.47
1023.50
2004
5633.24
2264.80
1998
3114.02
1156.76
2005
6520.14
2676.60
1999
3229.29
1239.14
2006
7581.32
3343.50
2000
3545.39
1339.20
篇3
题目：电网信息物理系统的关键技术及其进展
摘要：
信息物理系统旨在通过物理与信息系统的互通与深度融合，实现超越传统应用系统的运行效果与性能水平。电网信息物理系统是其在电网领域的拓展和应用，该文阐述了电网信息物理系统的概念及研究现状，提出了由4个关键技术组成的研究体系，包括：电网信息物理融合建模技术、电网信息物理系统分析方法、基于融合模型的电网控制技术、基于融合模型的形式化验证。在此基础上，展望了电网信息物理系统在能源互联网、主动配电网以及传统电网中的应用。
小论文摘要怎么写范文二：
题目：构造地球化学的回顾与展望
摘要：
较早的构造地球化学研究思想是“经受着变形的岩石可以发生化学变化”（Sorby，1863）。经过长期、广泛和深入研究，相继提出了应力矿物、构造变质、构造动力成岩成矿、改造成矿、构造相和构造地球化学等概念和认识，揭示了构造作用在控制岩石形成和变形过程中还影响其中地球化学元素的分布、分异和成矿等，推动了大地构造、区域地质、岩石学、矿床学、显微构造、地球化学和实验地质学等学科的发展。
构造地球化学的动力学机理尚存在理论难题。构造可以影响岩石的变形，但是构造差应力不能直接影响流体，一般也不能单一地制约化学平衡过程。近年，研究者提出分解构造应力场的思路，区别岩石的形状变形和体积变形，把引起体积改变的各向等压正应力部分称为构造附加静压力，或构造附加压力构造附加压力可以影响化学反应过程，其研究深入于构造物理化学这一新领域，能够推动构造地球化学的理论发展。基于构造地球化学的进展和文献分析认为，构造结合岩相、改造结合建造的研究是构造地球化学发展的前提，构造定量化和流变学研究是发展构造地球化学的基础，理论和实验研究是构造地球化学深化和发展的必由之路，超微观纳米结构等研究是构造地球化学的新层次，构造物理化学分析是构造地球化学的发展趋势。
小论文摘要怎么写范文三：
篇4
中图分类号：F590 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）018-000-03
一、风险分析理论和方法
（一）层次分析法
层次分析法是美国运筹学家Saaty于上世纪80年代提出的一种实用的决策方法。其主要特征是，它合理地将能够定性的数据资料和能够定量的数据资料有机的结合起来，按照经验、心理的思维模式把项目决策过程层次化、数量化。
（二）模糊评价法
1.模糊评价法的含义
模糊评价法，广义上来说就是利用数学理论对现实世界中存在的那些模糊的、不确定的事物即原本只能定性分析的事物进行定量化地分析和研究，从而对需要判定的事物作出相对具体的、细致的、有效的、符合实际的评价，进而解决具有模糊性的问题。
2.建立模型
在本文模型中，主要运用了层次分析与模糊评价相结合的方法对项目风险进行评估打分和预测。
（1）建立模糊集
设项目的一级风险集为B=（B1，B2，…，BL）其中：B1，B2，…，BL分别代表项目的一级风险。
相应权重集为D=（d1，d2，…，dL）其中d1+d2+…+dL=1（∑dk=1，k=1，2， …，L）d1，d2，…，dL分别代表一级风险在项目整体风险中所占比重。
设项目的二级风险为Bk=（Bk1，Bk2，…，Bkm），其中K代表第K个一级风险，K=l，2，…，L；Bk1代表第K个一级风险的第I个二级风险。
理论上，可以以这种方法设置到第Y级风险及第一级风险到第Y级风险的所有项目在整体风险中所占的权重，以便在层次分析法的基础上用模糊评价法对项目的风险进行具体分析。
设风险评语集为V=（V1，V2，…，Vn）其中VJ（J=1，2，…，n）表示风险或风险因素从低到高的评语。通常设n=4。
（2）确定隶属矩阵
从Bk到评语集V的隶属矩阵为
其中： rij （i=1，2，…，m；j=1，2，…，n）表示第二级风险或二级以下风险的第i个下一级风险对第j级评语Vj的隶属度。
rij 的计算方法：有若干个专家对第i个风险打分，假如对第k个风险的第j级评语的专家有Vij人，则rij =Vij / ∑Vij（其中j=1，2，…，n）；∑rij=1，（其中j=1，2，…，n）。
（3）模糊矩阵计算
对二级风险Bk进行对评价集的隶属度计算：
二级风险B对评语集V的隶属矩阵为：Bk=Dk*Rk=（bk1，bk2，…，bkn）
一级风险对评语集V的隶属矩阵为：R=（B1，B2，…，BL）T
项目整体风险对评语集V的隶属矩阵为：B=D*R=（b1，b2，…，bn）T
（4）项目综合分
将评语集V内的评语V1，V2，…Vn分别赋予数量化的分值V'1，V'2，…V'n；则赋予分值后的评语集为V'=（V'1，V'2，…V'n）
整体风险综合评分： M=B*V'，项目整体风险评分的结果为一个数值。
二、丽江花卉博览园项目投资风险分析
由A集团和B集团共同筹建规划的丽江花卉博览园项目投资公司组织项目内部专家组内部成员，运用层次分析法和模糊评价相结合的方法，对项目投资风险指标和权重进行设定。
（一）风险识别项目及其权重的确定
运用项目风险识别的模型与理论，对本项目的风险种类及其各层级风险的权重进行确定和整理。本项目的一级风险为：经营管理风险、政策风险、市场风险、基础配套完善程度风险。对同一层次的风险进行两两排列组合进行比较的方法，由项目组专家结合经验对各级风险的权重进行初步确定，一级风险的权重为： A=（0.28，0.31，0.23，0.18）；第k个一级风险的子风险权重矩阵为AK。一、二级项目风险种类和权重如表1所示。①
（二）风险整体评估
设风险评语集D=（很小，较小，较大，很大）。
1.确定整体风险对评语集的隶属向量
按照专家对风险因素评语的人数确定矩阵，经过高等代数中对矩阵的处理方法，确定方案的一级风险一经营管理风险的子风险对评语集D的隶属矩阵为：
一级风险经营管理风险的四个子因素的权重组成的向量A为：
A1=（0.28，0.28，0.22，0.22）
则其对评语集V的隶属向量为：
B1=A1*R1
=（0.28，0.28，0.22，0.22）・
=（0.4725，0.2775，0.125，0.125）
按同样程序，经过计算、评估、统计、整理得项目其余三个一级风险的风险因素对评语集V的向量为
B2=（0.2425，0.33，0.19375，0.23375）
B3=（0.4025，0.3475，0.125，0.125）
B4=（0.4075，0.3425，0.125，0.125）
于是可以得到项目的一级风险对评语集D的隶属矩阵为：
则项目的整体风险对评集D的隶属向量为
B1=A*R1
=（0.28，0.31，0.23，0.18）・
=（0.3734，0.321575，0.1463125，0.1587125）
2.项目整体风险评分
综合项目风险排序，将项目风险评语集D=（风险很小，较小，较大，很大）分别赋予分值为 （80，60，40，20）则分值评语集为：D'=（80，60，40，20）。
则项目整体风险评分D1=（80，60，40，20）*（0.3734，0.3216，0.1463， 0.1587）=58.193
三、项目风险可行性评估
丽江花卉博览园项目的整体风险评分为58.193分，其整体风险处于较小状态，因此，根据项目的风险分值可以判定，执行本项目的时候存在一定的风险性，但从全局层面上考虑是可行的。
注释：
①项目风险权重由项目组专家确定。
参考文献：
[1]沈爱华.太阳岛游乐园项目投资经济可行性分析[D].哈尔滨工程大学硕士学位论文，2007.
[2]E飞.赛格宝华公司橙果酒店项目可行性分析及风险控制研究[D].湘潭大学硕士学位论文，2013.
篇5
一、引言
对于任何一项投资，环境条件的优劣直接影响了投资效益的好坏。 投资环境是影响房地产投资行为的外部因素的总体,是理性的房地产投资活动赖以进行的前提。在一定的条件下,投资环境因素对房地产投资的成败起着关键的作用。由于高投入、高风险、复杂性、开发周期长及影响因素多等方面的原因,所以科学的对投资环境进行分析并对投资的前景进行预测,是防止风险和确保高收益、高回报的必要前提与基础。房地产投资环境评价工作在经济生活中日益受到人们的重视，评价方法的研究也在逐步展开。目前，常见的房地产投资环境定量评价方法包括初级因素打分法、多因素系统评估法、综合性定量方法、雷达图分析法、关键因素评估法等。但这些评价方法对于主观性指标处理得比较粗糙。变权综合法由于所需数据少,评价准确性高；而且更能突出指标体系中个别指标的明显变化，比常权综合法更接近专家评估的思维模式，所以它在社会各行业得到广泛应用。本论文建立了一个基于变权综合评价方法的投资环境评价模型,并以河北省某地区为例,给出了一个实证分析。
二、变权综合法
定义2.1称为一个m维常权向量，如果对于任意,有,且满足。
定义2.2 给定映射，称向量,为m维局部变权向量，如果满足:
(1)归一性
(2)惩罚激励性：对每个，存在，且，使得关于在内单调递减，在内单调递增。
定义2.3 给定映射,称向量,为m维局部状态变权向量，如果对于每个，存在，且，满足条件：
(1)对于每个，对于常权向量,在上关于递减，在上关于递增。
(2)当时，;当时，。
定理2.1 设为一个m维局部状态变权向量,为任一常权向量，则, 为一个m维局部变权向量。
给定指标集,各指标的常权分配为，某被评价对象各指标的评价值为：，取定局部状态变权向量:,可得局部变权向量：,于是综合评价值为：
三、基于变权综合法的房地产投资环境评价模型
房地产投资环境评价指标体系是对投资环境进行综合评价的依据和标准。它的设置应符合系统全面、简明科学、稳定可比、灵活可操作的原则。因此，本文按隶属关系、层次结构，将影响投资环境的因素加以系统分析和合理综合，其构成要素一般分为政治、经济、自然、基础设施和社会因素四大方面。欲建立房地产投资环境测评模型，应遵循：构建评价指标体系评价指标定量化建立测评模型。根据以上分析，本文借助层次分析法确定了权重向量，基于变权综合法建立一类测量房地产投资环境的定量化模型，具体步骤如下：
1.运用层次分析法，建立层次结构模型，确定权重系。如表1所示，
表1 河北省房地产投资环境指标体系
2. 下面我们通过对河北省某地区房地产投资环境进行评价。我们邀请了10位专家，分别对各指标进行按评分标准打分，得到二级指标状态值。
比如我们首先取定:
得到房地产投资环境评价过程如表2:
表2
按照上述步骤，经过计算得出：虽然该地区社会政治环境和基础设施环境都较好，但由于自然环境和经济环境稍差，采用变权综合法达到了惩罚的目的，而常权综合却未能达到此效果。
四、结束语
由于房地产投资环境复杂性，不确定的影响因素众多，投资者对环境的选择尤为慎重，投资环境的好坏直接影响到投资者的收益。对投资环境做一个公正合理的评价至关重要。本论文所采用的变权综合评价法，运用定性和定量相结合，专家评价和科学计算互相补充的分析方法，比常权评价法更为准确，具有一定的适用价值。
参考文献:
[1]姚炳学李洪兴:局部变权公理体系[J].系统工程理论与实践,2000,20(1):106～112
[2]罗萍，投资环境的变权综合评价法[J].商场现代化, 2006年10月(中旬刊）:183～184
[3]王晓玲:素质教育评价中的变权综合方法[J]．系统工程理论与实践，2004.4(4):136～140
篇6
1. 引言
大型土木工程项目一般都投资巨大，技术经济复杂，建设工期较长，影响因素繁多，必须进行有效的控制和风险管理。进度控制作为进度、成本、质量三大目标控制之一，一直作为控制的重点而倍受关注。进度失控，工期大幅拖延，将会影响其他两大目标的实现，不仅可能造成社会资源的巨大浪费，而且工程质量也会受到不同程度的影响。故大型工程的进度控制和风险分析非常重要。
2. 进度风险的研究现状
施工进度风险，即不能按期完工的可能性及其带来的后果。由于大型土木工程进度失控而带来的损失一般来说都很大，且难以简单量化AHP，故目前大多数研究都集中在工期完工概率上。概率性进度风险定义为：在规定时段内，项目网络进度计划的计算完工日期超过规定完工日期的概率[3]。它的数学式表达为：R=P(TC>TP)，其中R表示施工进度风险，TC为计算完工工期，TP为规定或计划工期。
PERT网络计划技术是目前广为使用的进度风险评价方法，它以CPM网络计划为基础，假定网络上各活动的持续时间相互独立，是一个随机变量，近似服从β分布，当给出活动时间的三时估计：乐观时间估计a；悲观时间估计b和最可能时间估计m后，可计算出活动持续时间的均值和方差，然后以活动均值为基础将PERT网络退化为CPM网络进行时间参数计算，得到关键路线，再根据概率论的中心极限定理，认为当活动个数足够多时，项目工期近似符合正态分布，进而求得完工概率，进行工期风险评价。PERT理论假定一个网络只能有一条关键线路，且关键线路时间长度与非关键线路相比要足够长。这点与实际情况有一定偏差。随着研究的深入，针对PERT理论假设的不足，出现了蒙特卡罗仿真(MCM)、最大熵法、灰色系统、关键链等理论与网络计划结合求解工期风险的方法，对原有理论加以改进，收到一定的效果论文参考文献格式。
PERT对风险因素的考虑包含在a，b，m的确定之中AHP，这种笼统的综合各种风险因素影响并赋给三时估计的方法，带有一定主观性，并且没有具体区分各个风险因素对各工作和总工期造成的影响程度，而对于具体的每项工作进度风险控制来说，管理人员不仅仅要知道项目的完工概率、本工作的关键程度，更需要知道各种风险因素对本工作的影响程度，有重点的控制风险才能收到事半功倍的效果。故PERT的结果不能较好地指导施工人员进行针对性的工期风险控制。
3. 考虑风险因素与工期相关性的进度风险评价方法
基于以上所述，目前各种主要的进度风险评价方法都没有区分和量化各风险因素的影响水平，而网络计划中活动持续时间的不确定性正是风险因素影响的结果，因此从风险因素的角度来研究进度风险是进度分析的一条有益思路。本文在前人研究的基础上，基于PERT网络模型，以网络活动为研究对象，从分析各个风险因素对活动影响的角度来分析工期风险，尝试量化风险因素对工期的影响程度，进而对工期风险控制有实际的指导意义。具体步骤如下：
3.1. 进度风险因素的识别与概率化
进度风险识别的方法很多，如核查表法、鱼刺图法、故障树法等。影响进度的因素很多，范围也很广，但并不是每个进度风险因素对某个特定的工程进度都有影响，要针对实际，具体分析，找出主要的影响活动的风险因素。因素太多则数据处理量太大。识别的原则是，找出对网络活动造成损失较多、发生概率较大的因素。风险因素发生的概率要用适合的分布函数表示，该分布可通过文献资料，专家判断等方法获得。
3.2. 层次分析法确定风险因素权重
网络活动持续时间可能受多个风险因素影响，而每个因素对其的影响程度不尽一样AHP，为此，要分别给网络图中每项工作的风险因素分配权重。层次分析法能有效分配权重体系。步骤为：
1）因素两两比较评分和构造判断矩阵
判断项A1 ，A2。。。代表对某一活动持续时间产生有作用的各风险因素，判断得分aij用1～9标度，其中，1、3、5、7、9分别表示i比j因素一样重要、略重要、稍重要、重要得多、重要很多。2、4、6、8表示i与j因素比较结果处于以上结果中间。aii =1，aij= 1/aji。
篇7
一、论文开题报告的意义
硕士论文开题报告是研究生在完成文献调研后写成的关于学位论文选题与如何实施的论述性报告。论文开题报告既是文献调研的聚焦点,又是学位论文研究工作展开的散射点,对研究工作起到定位作用。
写论文开题报告的目的,是要请老师及专家们帮忙判断一下所研究的选题有没有价值,研究方法是否奏效,论证逻辑有没有明显缺陷。因此论文开题报告就要围绕研究的主要内容,拟解决的主要问题(或阐述的主要观点),研究步骤、方法及措施为主要内容。但笔者在工作实践中发现有很多学生往往在论文开题报告中花费大量笔墨叙述别人的研究成果,谈到自己的研究方法时,往往寥寥数语一笔带过。这样,不便于评审老师指导。
二、如何写论文开题报告
(一)论文开题报告的前提通过理论思维选择课题
在工作实践中,发现硕士研究生论文开题报告中存在的普遍问题是选题不合适。有的提出的问题太过平庸,有的选题范围太大,研究内容太多、太宽泛,提出的问题不切合硕士生的实际,实践操作起来难度较大。如有的学生提出的论文题目:新型中性镍催化剂的研究及其催化合成聚乙烯、聚丙烯的研究,此选题有意义,有创新,作者的研究思路也比较正确,但论文选题范围太大,研究内容对于一个硕士生来说明显偏多,无法按时完成。因此应重新确定研究内容,注重项目的可操作性。
那么如何选择研究问题呢?这里要强调的是通过理论思维来发现研究问题。
理论是由一系列前设和术语构造的逻辑体系,特定领域的理论有其特定的概念、范畴和研究范式,只有在相同的概念、视角和范式下,理论才能够对话。只有通过对话,理论才能够发展。硕博论文要想创造新理论很难,多数是在既有理论的基础上加以发展。
其次,选择问题是一个剥皮的过程,理论问题总是深深地隐藏在复杂的现实背后,而发现理论问题,则需要运用理论思维的能力。这就需要我们不断锻炼和提高自己的理论思维能力,需要在日常的学习中,不断总结和分析以往的研究者大体是从哪些视角来分析和研究问题,运用了哪些理论工具和方法,通过学习和总结来不断提高自己的理论思维能力,从而选择具有学术理论价值和应用价值,并与国家经济建设及导师承担的科学研究项目紧密结合的研究问题。
(二)做好文献综述,为论文开题报告打好基础
在研究生论文开题报告会上,出现的普遍问题是对文献的研读不够,对研究背景的了解不够深入,对研究方向上国内外的具体进展情况了解不够全面、详细,资料引用的针对性、可比性不强。有很多学生没有完全搞清论文开题报告与文献综述的区别,他们的论文开题报告有很多仅仅是对前人工作的叙述,而对自己的工作介绍甚少。
文献综述的基本内容包括:国内外现状;研究方向;进展情况;存在问题;参考依据。这是对学术观点和理论方法的整理。同时,文献综述还是评论性的,因此要带着作者本人批判的眼光来归纳和评论文献,而不仅仅是相关领域学术研究的堆砌。
要想写好论文开题报告,必须认真研读文献,对所研究的课题有个初步的了解,知道别人都做了哪些工作,哪些方面可以作为自己研究的切入点,因此,文献调研的深入和全面程度,会相当程度地影响论文开题报告的质量,是学生充分发挥主观能动性的客观基础。
(三)论文开题报告的格式及写作技巧
1.论文开题报告格式
一个清晰的选题,往往已经隐含着论文的基本结论。对现有文献的缺点的评论,也基本暗含着改进的方向。论文开题报告就是要把这些暗含的结论、论证结论的逻辑推理,清楚地展现出来。论文开题报告的写作步骤:课题选择课题综述论题选择论文开题报告。论文开题报告的基本内容主要包括:选题的意义;研究的主要内容;拟解决的主要问题(阐述的主要观点);研究(工作)步骤、方法及措施;毕业论文(设计)提纲;主要参考文献。为了写好论文开题报告,江苏工业学院研究生部专门出台了详细的规定,规定论文开题报告的一般内容包括:
(1)论文开题报告课题来源、开题依据和背景情况,课题研究目的以及理论意义和实际应用价值。
(2)论文开题报告文献综述。在阅读规定文献量(不少于50篇,其中外文文献占40%以上)的基础上,着重阐述该研究课题国内外的研究现状及发展动态,同时介绍查阅文献的范围以及查阅方式、手段。
(3)论文开题报告主要研究内容。包括学术构思、研究方法、关键技术、技术路线、实施方案、可行性分析、研究中可能遇到的难点、解决的方法和措施以及预期目标。
(4)论文开题报告拟采用的实验手段,所需科研和实验条件,估计课题工作量和所需经费,研究工作进度计划。
(5)论文开题报告主要参考文献,列出至少10篇所查阅参考的文献。
2.论文开题报告的写作技巧
(1)提出问题注意层次
选题是撰写学术论文的第一步,选题是否妥当,直接关系到论文的质量,甚至关系到论文的成功与否。不同于政策研究报告,学术文章聚焦理论层面、解决理论问题。有的学生的选题不具有新颖性,内容没有创新,仅仅是对前人工作的总结,或是对前人工作的重复。在选题时要坚持先进性、科学性、实用性及可行性的原则。在提出问题时,要以内行看得懂的术语和明确的逻辑来表述。选题来源包括:1、与自己实际工作或科研工作相关的、较为熟悉的问题;2、自己从事的专业某问题发展迅速,需要综合评价;3、从掌握的大量文献中选择反映本学科的新理论、新技术或新动向的题目。
所选题目不宜过大,越具体越容易收集资料,从某一个侧面入手,容易深入。
(2)瞄准主流文献,随时整理
文献资料是撰写好学术论文的基础,文献越多,就越好写,选择文献时应选择本学科的核心期刊、经典著作等,要注意所选文献的代表性、可靠性及科学性;选择文献应先看近期的(近3~5年),后看远期的,广泛阅读资料,有必要时还应找到有关文献所引用的原文阅读,在阅读时,注意做好读书卡片或读书笔记。
整理资料时,要注意按照问题来组织文献资料,写文献综述时不是将看过的资料都罗列和陈述出来,而是要按照一定的思路将其提炼出来。只有这样,才能写出好的文献综述,也才能写出好的论文开题报告,进而为写出好的论文打下基础。
(3)研究目标具体而不死板
一般论文开题报告都要求明确学位论文的研究目标,但笔者认为,研究目标不宜规定得太死板,这是因为,即使条件一定,目标是偏高还是偏低,往往难于准确判断,研究工作本身,涉及求知因素,各个实验室条件不同,具体研究时条件也不同。学位论文选题和研究目标体现了研究工作的价值特征。
三、论文开题报告的质量保证
为了保证硕士研究生的培养质量,提高论文质量,就必须对论文开题报告进行评价。论文开题报告会由3~5位相关学科的专家对论文开题报告进行评议,与企业合作的重大科研项目可以聘请1~2位相应企业的具有高级职称的专家参加,不同学科的论文开题报告的侧重点不同。江苏工业学院研究生部规定学生必须进行论文开题报告,并规定了统一的格式,设计了专门的论文开题报告评审表,论文开题报告会上研究生应对课题进行详细汇报,并对专家提问做出必要的解释和说明。论文开题报告的成绩考核以合格、不合格记。评审小组成员最后签名并给出学生是否合格的评审意见,并以百分制打出具体的分数。论文开题报告成绩不合格者,不得进入课题研究。
为了提高论文质量,研究生必须首先从思想上重视论文开题报告,在平时的学习中注意积累,从各个方面提高能力,尤其要注意培养通过理论思维发现研究问题的能力。论文开题报告是研究工作的开始,良好的开端为优秀的学位论文奠定了坚实的基础。
2017年研究生论文开题报告范文 论文名称：基于BP神经网络的技术创新预测与评估模型及其应用研究
一、课题来源：单位自拟课题或省政府下达的研究课题
选题依据：技术创新预测和评估是企业技术创新决策的前提和依据。通过技术创新预测和评估, 可以使企业对未来的技术发展水平及其变化趋势有正确的把握, 从而为企业的技术创新决策提供科学的依据, 以减少技术创新决策过程中的主观性和盲目性。只有在正确把握技术创新发展方向的前提下, 企业的技术创新工作才能沿着正确方向开展,企业产品的市场竞争力才能得到不断加强。在市场竞争日趋激烈的现代商业中, 企业的技术创新决定着企业生存和发展、前途与命运, 为了确保技术创新工作的正确性,企业对技术创新的预测和评估提出了更高的要求。
二、本课题国内外研究现状及发展趋势
现有的技术创新预测方法可分为趋势外推法、相关分析法和专家预测法三大类。
(1) 趋势外推法。指利用过去和现在的技术、经济信息, 分析技术发展趋势和规律, 在分析判断这些趋势和规律将继续的前提下, 将过去和现在的趋势向未来推演。生长曲线法是趋势外推法中的一种应用较为广泛的技术创新预测方法,美国生物学家和人口统计学家Raymond Pearl提出的Pearl曲线(数学模型为: Y=L∕[1+A?exp(-Bt)] )及英国数学家和统计学家Gompertz提出的Gompertz曲线(数学模型为: Y=Lexp(-Bt))皆属于生长曲线, 其预测值Y为技术性能指标, t为时间自变量, L、A、B皆为常数。Ridenour模型也属于生长曲线预测法, 但它假定新技术的成长速度与熟悉该项技术的人数成正比, 主要适用于新技术、新产品的扩散预测。
(2)相关分析法。利用一系列条件、参数、因果关系数据和其他信息, 建立预测对象与影响因素的因果关系模型, 预测技术的发展变化。相关分析法认为, 一种技术性能的改进或其应用的扩展是和其他一些已知因素高度相关的, 这样, 通过已知因素的分析就可以对该项技术进行预测。相关分析法主要有以下几种: 导前-滞后相关分析、技术进步与经验积累的相关分析、技术信息与人员数等因素的相关分析及目标与手段的相关分析等方法。
(3)专家预测法。以专家意见作为信息来源, 通过系统的调查、征询专家的意见, 分析和整理出预测结果。专家预测法主要有: 专家个人判断法、专家会议法、头脑风暴法及德尔菲法等, 其中, 德尔菲法吸收了前几种专家预测法的长处, 避免了其缺点, 被认为是技术预测中最有效的专家预测法。
趋势外推法的预测数据只能为纵向数据, 在进行产品技术创新预测时, 只能利用过去的产品技术性能这一个指标来预测它的随时间的发展趋势, 并不涉及影响产品技术创新的科技、经济、产业、市场、社会及政策等多方面因素。在现代商业经济中, 对于产品技术发展的预测不能简单地归结为产品过去技术性能指标按时间的进展来类推, 而应系统综合地考虑现代商业中其他因素对企业产品技术创新的深刻影响。相关分析法尽管可同时按横向数据和纵向数据来进行预测, 但由于它是利用过去的历史数据中的某些影响产品技术创新的因素求出的具体的回归预测式, 而所得到的回归预测模型往往只能考虑少数几种主要影响因素, 略去了许多未考虑的因素, 所以, 所建模型对实际问题的表达能力也不够准确, 预测结果与实际的符合程度也有较大偏差。专家预测法是一种定性预测方法,依靠的是预测者的知识和经验, 往往带有主观性, 难以满足企业对技术创新预测准确度的要求。以上这些技术创新预测技术和方法为企业技术创新工作的开展做出了很大的贡献, 为企业技术创新的预测提供了科学的方法论, 但在新的经济和市场环境下, 技术创新预测的方法和技术应有新的丰富和发展, 以克服自身的不足, 更进一步适应时展的需要, 为企业的技术创新工作的开展和企业的生存与发展提供先进的基础理论和技术方法。
目前,在我国企业技术创新评估中, 一般只考虑如下四个方面的因素: (1) 技术的先进性、可行性、连续性; (2) 经济效果; (3) 社会效果; (4) 风险性, 在对此四方面内容逐个分析后, 再作综合评估。在综合评估中所用的方法主要有: Delphi法(专家法)、AHP法(层次分析法)、模糊评估法、决策树法、战略方法及各种图例法等, 但技术创新的评估是一个非常复杂的系统, 其中存在着广泛的非线性、时变性和不确定性, 同时, 还涉及技术、经济、管理、社会等诸多复杂因素,目前所使用的原理和方法, 难以满足企业对技术创新评估科学性的要求。关于技术创新评估的研究, 在我国的历史还不长, 无论是指标体系还是评估方法, 均处于研究之中, 我们认为目前在企业技术创新评估方面应做的工作是: (1) 建立一套符合我国实际情况的技术创新评估指标体系; (2) 建立一种适应于多因素、非线性和不确定性的综合评估方法。
这种情况下, 神经网络技术就有其特有的优势, 以其并行分布、自组织、自适应、自学习和容错性等优良性能, 可以较好地适应技术创新预测和评估这类多因素、不确定性和非线性问题, 它能克服上述各方法的不足。本项目以BP神经网络作为基于多因素的技术创新预测和评估模型构建的基础, BP神经网络由输入层、隐含层和输出层构成, 各层的神经元数目不同, 由正向传播和反向传播组成, 在进行产品技术创新预测和评估时, 从输入层输入影响产品技术创新预测值和评估值的n个因素信息, 经隐含层处理后传入输出层, 其输出值Y即为产品技术创新技术性能指标的预测值或产品技术创新的评估值。这种n个因素指标的设置, 考虑了概括性和动态性, 力求全面、客观地反映影响产品技术创新发展的主要因素和导致产品个体差异的主要因素, 尽管是黑匣子式的预测和评估, 但事实证明它自身的强大学习能力可将需考虑的多种因素的数据进行融合, 输出一个经非线性变换后较为精确的预测值和评估值。
据文献查阅, 虽然在技术创新预测和评估的现有原理和方法的改进和完善方面有一定的研究,如文献[08]、[09]、[11]等, 但尚未发现将神经网络应用于技术创新预测与评估方面的研究, 在当前产品的市场寿命周期不断缩短、要求企业不断推出新产品的经济条件下, 以神经网络为基础来建立产品技术创新预测与评估模型, 是对技术创新定量预测和评估方法的有益补充和完善。
三、论文预期成果的理论意义和应用价值
本项目研究的理论意义表现在: (1) 探索新的技术创新预测和评估技术, 丰富和完善技术创新预测和评估方法体系; (2) 将神经网络技术引入技术创新的预测和评估, 有利于推动技术创新预测和评估方法的发展。
本项目研究的应用价值体现在: (1) 提供一种基于多因素的技术创新定量预测技术, 有利于提高预测的正确性; (2)提供一种基于BP神经网络的综合评估方法, 有利于提高评估的科学性; (3) 为企业的技术创新预测和评估工作提供新的方法论和实用技术。
四、课题研究的主要内容
研究目标：
以BP神经网络模型为基础研究基于多因素的技术创新预测和评估模型, 并建立科学的预测和评估指标体系及设计相应的模型计算方法, 结合企业的具体实际, 对指标和模型体系进行实证分析, 使研究具有一定的理论水平和实用价值。
研究内容：
1、影响企业技术创新预测和评佑的相关指标体系确定及其量化和规范化。从企业的宏观环境和微观环境两个方面入手, 密切结合电子商务和知识经济对企业技术创新的影响, 系统综合地分析影响产品技术创新的各相关因素, 建立科学的企业技术创新预测和评估指标体系, 并研究其量化和规范化的原则及方法。
2、影响技术创新预测和评估各相关指标的相对权重确定。影响技术创新发展和变化各相关因素在输入预测和评估模型时, 需要一组决定其相对重要性的初始权重, 权重的确定需要基本的原则作支持。
3、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型研究。 根据技术创新预测的特点, 以BP神经网络为基础, 构建基于多因素的技术创新预测和评估模型。
4、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法设计。根据基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的基本特点, 设计其相应的计算方法。
5、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型学习样本设计。根据相关的历史资料, 构建基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的学习样本, 对预测和评估模型进行自学习和训练, 使模型适合实际情况。
6、基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术的实证研究。以一般企业的技术创新预测与评估工作为背景, 对基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术进行实证研究。
创新点：
1、建立一套基于电子商务和知识经济的技术创新预测和评估指标体系。目前,在技术创新的预测和评估指标体系方面, 一种是采用传统的指标体系, 另一种是采用国外先进国家的指标体系, 如何结合我国实际当前经济形势, 参考国外先进发达国家的研究工作, 建立一套适合于我国企业技术创新预测和评估指标体系, 此为本研究要做的首要工作, 这是一项创新。
2、研究基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型及其计算方法。神经网络技术具有并行分布处理、自学习、自组织、自适应和容错性等优良性能, 能较好地处理基于多因素、非线性和不确定性预测和评估的现实问题, 本项目首次将神经网络技术引入企业的技术创新预测和评估, 这也是一项创新。
五、课题研究的基本方法、技术路线的可行性论证
1、重视系统分析。以系统科学的思想为指导来分析影响企业技术创新发展和变化的宏观因素和微观因素, 并研究影响因素间的内在联系, 确定其相互之间的重要度, 探讨其量化和规范化的方法, 将国外先进国家的研究成果与我国具体实际相结合, 建立我国企业技术创新预测和评估的指标体系。
2、重视案例研究。从国内外技术创新预测与决策成功和失败的案例中, 发现问题、分析问题, 归纳和总结出具有共性的东西, 探索技术创新预测与宏观因素与微观因素之间的内在关系。
3、采用先简单后复杂的研究方法。对基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的研究, 先从某一行业出发, 定义模型的基本输入因素, 然后, 逐步扩展, 逐步增加模型的复杂度。
4、理论和实践相结合。将研究工作与具体企业的技术创新实际相结合, 进行实证研究, 在实践中丰富和完善, 研究出具有科学性和实用性的成果。
六、开展研究已具备的条件、可能遇到的困难与问题及解决措施
本人长期从事市场营销和技术创新方面的研究工作, 编写出版了《现代市场营销学》和《现代企业管理学》等有关著作, 发表了企业技术创新与营销管理创新、企业技术创新与营销组织创新及企业技术创新与营销观念创新等与技术创新相关的学术研究论文, 对企业技术创新的预测和评估有一定的理论基础, 也从事过企业产品技术创新方面的策划和研究工作, 具有一定的实践经验, 与许多企业有密切的合作关系, 同时, 对神经网络技术也进行过专门的学习和研究, 所以, 本项目研究的理论基础、技术基础及实验场所已基本具备, 能顺利完成本课题的研究, 取得预期的研究成果。
七、论文研究的进展计划
2003.07-2003.09：完成论文开题。
2003.09-2003.11：影响企业技术创新发展的指标体系研究及其量化和规范化。
2003.11-2015.01：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的构建。
2015.01-2015.03：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法研究。
2015.03-2015.04：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型体系的实证研究。
2015.04-2015.06：完成论文写作、修改定稿，准备答辩。
主要参考文献：
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[04] 赵志、陈邦设等. 产品创新过程管理模式的基本问题研究. 管理科学学报. 2000/2.
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篇8
Abstract: The author according to the evaluated characteristics in the grid project, analyzing the similarities and differences of grid projects and general construction projects, designed to improve and perfect the evaluation system, and enhanced ability to assess the institutional building of the assessment work to promote the grid project.Key words: evaluation; grid projects; general construction projects; compare
中图分类号：U665.12文献标识码：A文章编号：2095-2104（2012）
1、项目后评估概述
项目后评估是指对已经实施或完成的项目（或规划）的目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析；通过项目活动实践的检查总结，确定项目预期的目标是否达到，项目或规划是否合理有效，项目的主要效益指标是否实现；通过分析评价找出成败的原因，总结经验教训；并通过及时有效的信息反馈，为未来新项目的决策和提高完善投资决策管理水平提出建议，同时也为后评估项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效益的目的。
具体来讲，后评估是一种活动，它从未来的、正在进行的或过去的一个或一组活动中评价出结果并吸取经验。从微观角度看，它与单个或多个项目，或者一个规划有关；从宏观角度看，它可以是对整个经济、某一地区发展趋势的评价。在项目级，后评估在项目进行一定时期后，对其进行全面综合的评价，分析项目实施的实际经济效果和影响力，以论证项目的持续能力，判断最初的决策是否合理，为以后的决策提供经验教训。
国外投资项目后评估起始于20世纪30年代，到70年代中期才被许多国家和世界银行等双边和多边援助组织在其资助活动中广泛使用。目前，已经得到世界各国和国际金融组织越来越广泛的重视与采用，并成为发达国家及一些发展中国家政府管理的必不可少和不可分割的一个组成部分，成为政府计划决策和宏观管理的一种重要工具。
投资项目后评估在我国的应用始于20世纪80年代中后期，尽管后评估工作在我国起步较晚，但各部门对后评估的需求越来越高。随着我国经济体制改革尤其是投资体制改革的深入与发展，市场经济对投资行为的约束日益强化，建立与完善我国的投资项目后评估机制已是深化投资体制改革过程中所面临的一个急迫而又崭新的课题，而对于电网建设项目的后评估的工作国家相关部门才刚刚起步。
2、电网项目后评估的背景
2002年，原国家电力公司发出通知要求开展电力建设项目后评价工作。通知说，为全面提高电力工程项目管理水平，为电力建设项目的决策提供科学依据，根据原国家计委《国家重点建设项目管理办法》及国家经贸委的《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准（2002年版）》的有关规定，凡列入国家计划建设的国家电力公司系统控股的发、送、变电工程项目，都要开展后评价工作，各有关单位要根据国家电力公司电力规划设计总院印发的《电力建设项目后评价方法实施细则（试行）》，具体落实电力项目后评价工作的内容、深度及要求，并委托有能力的单位承担项目的后评价工作。
2005年6月24日，国家电网公司文件转发国资委关于《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知，要求公司系统各区域电网公司、省（自治区、直辖市）电力公司、国电动经中心认真贯彻落实，抓好今年公司确定的重点投资项目后评价工作（国家电网发展[2005]183号）。同年，国家电网公司文件，关于印发《国家电网公司固定资产投资项目后评价实施细则（试行）》的通知（国家电网发展〔2005〕656号），通知指出，为加强国家电网公司投资管理，提高投资决策水平，完善投资决策机制，规范投资项目后评价工作，根据国资委印发的《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》（国资发规划[2005]92 号），公司组织制定了《国家电网公司固定资产投资项目后评价实施细则（试行）》。2008年11月7日，国家发展和改革委员会以发改投资[2008]2959号下发《国家发展改革委关于印发中央政府投资项目后评价管理办法（试行）的通知》，制定了《中央政府投资项目后评价管理办法（试行）》。
3、电网项目后评估和一般项目后评估的异同
电网项目的后评估在实施中有符合一般建设项目后评估的方面，具体包括评价的目的、选用的参数、比较的对象、评价的内容、评价的性质、评价的方法等方面，但是电力是个特殊的行业，在实际的电网项目后评估中，有其独特的特点，所以我们应该明确这些差异，目的是使电网建设项目后评估更有针对性和可操作性。
3.1 电网项目后评估和一般项目后评估的相同点
1）评价的目的。
二者都是对项目前评估进行的再分析评价，侧重于项目的影响和可延续性，目的是总结经验教训，改进投资决策质量，是项目决策管理的反馈环节。
2）选用的参数。
二者都是采用实际发生的数据、进行后评估时所颁布的各种参数以及根据实际的数据预测的后评估时点以后的数据。
3）比较的对象。
二者都是着重于项目实际执行结果与前期评价所确定的项目目的的对比分析，特别是可研阶段预测的达到的效果，从中发现问题并加以总结。
4）评价的内容。
二者都是建设项目建成投产并稳定运营1—2年后，对项目的目的、实施过程、效益、作用和影响等全过程进行全面的、系统的分析和总结，除针对前期评价内容进行再评价外，还包括对项目决策、项目实施效率进行分析评价，以及对项目实际运营状况进行深入的分析。具体的包括项目的过程评价、经济评价、综合评价、社会影响评价、环境影响评价、综合评价等等。
5）评价的性质。
二者都是是集行政、经济、法律为一身的综合性评估，是一种以事实为依据、以提供经济效益为目的、以法律为准绳对建设项目实施结果的鉴定行为。
6）评价的方法。
项目后评价的理论基础是现代系统工程与反馈控制的管理理论，主要分析评价方法包括逻辑框架法、有无对比横向对比、成功度法、前后对比法和模糊层次分析法。
3.2 电网项目后评估和一般项目后评估的不同点
1）项目的过程评价
首先，电网建设项目在进行项目的过程评价时，对工程地址选择、征地拆迁工作、勘察设计工作、项目决策等方面的评价比较重视，在对项目做《可行性研究报告》中，都是论证项目的地址选择。其次，一般建设项目的工程项目部形式包括项目公司（有限责任公司和股份有限公司）、筹建处、工程建设指挥部、生产企业自行组织建设，而电网项目在实际中一般采用委托建设单位的形式。例如，河南省电力公司投资的项目，都是委托自己的全资子公司河南省电力建设总公司进行建设。第三，电网项目相对其他建设项目的投资较大，750兆伏安主变压器一台的500kv变电站的投资将达到2亿左右，由于这个特点，电网项目的投资贷款比例比重相对较大，例如，河南省建设项目的投资额贷款总额占80%。
2）技术性能评价
这一项是电网建设项目后评价特有的方面，电力从电厂输送到用户都是通过电网实现的，新建设的项目是整个电网的一个分子，所以它的实施对整个电网构架肯定有一定的影响，220kv及以上电压等级的项目不仅对该地区电网有影响，而且关系到整个省网、区域电网的网架结构、潮流分布、断面极限等等，所以量化项目投运以后对电网的影响非常必要。
3）项目的盈利能力和偿债能力的评价。
一般的工程项目做《可行性研究报告》的时候特别强调项目的盈利能力和偿债能力，但由于国家的宏观环境，电网项目的建设往往不重视项目的盈利能力，一般220kv以下的电网项目可研阶段不做项目的财务评价，这导致在对电网项目后评估的时候无法评价项目经济能力的实现程度，而只能根据行业的基准收益率进行评价。另外，银行对一般建设项目进行偿债能力评价时，是对项目本身的盈利能力和偿债能力进行评价，而对于电网项目，银行不对其项目本身进行评价，而是对项目所属得电力公司进行财务评价，这点也是电网项目后评价和一般项目后评价不同的地方。
4）经济效益的量化。
项目盈利能力分析的指标包括：增量全部投资（或自有资金）财务内部收益率、增量全部投资（或自有资金）财务净现值、增量投资财务净现值率、增量投资回收期、增量投资利润率、增量投资利税率、增量资本金利润率等，一般建设项目和电网项目类似。但增量的确定方法和难易程度，电网项目和一般建设项目截然不同。一般建设项目经济效益的量化较简单，项目产生多大的效益就是增量收益，但由于电是个特殊的商品，产供销都在同一时间完成，一个电网项目带来多大的增量，以及如何量化比较复杂的，在实际操作中也是个难点。
4、结束语
通过电网项目后评估和一般项目后评估的比较，我们可以明确二者的差异，目的是使我们电网项目后评估能摸索出一套适合电力行业的建设项目的后评估体系，通过电网项目后评估，改进电力投资决策管理，完善相关的政策措施，提高科学管理水平服务，为今后建设同类电网项目提供经验，进一步改进项目全方位管理。
参考文献：
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篇9
20世纪90年代中后期，国务院了一系列深化我国住房制度改革的文件，提出了促进住房商品化和住房建设发展的详细政策措施，房地产业从此进入了良性发展的轨道，并逐渐成为各城市尤其是大中城市的先导产业和支柱产业。
在此背景下，西安市房地产业发展迅速，房地产开发完成投资额（RI）从1996年的24.66亿元上升到2007年的387.33亿元，这期间西安市的国内生产本论文由整理提供总值（GDP）从406.95亿元上升到1763.73亿元，那么究竟西安市房地产投资对经济的拉动作用有多大？在一定时期内，是房地产投资促进了经济增长？还是经济增长促进了房地产投资？本文运用时间序列计量经济模型从量化角度对二者的关系进行实证研究，以期为西安市政府相关部门制定房地产业与经济协调发展的政策提供理论依据。
2实证研究
2.1数据选取及处理选取西安市国内生产总值（GDP）反映经济增长，房地产开发完成投资额（RI）反映房地产开发投资状况，以1996-2007年的年度数据为原始数据，为消除数据中异方差的影响，对两个数据序列同时取自然对数（LNGDP和LNRI），这种变换不会改变变量间的长期均衡关系和短期调整效应（见表1）。
本文中的计算采用计量经济学软件EViews5.1。表11996-2007年西安市GDP和RI序列单位：亿元
2.2平稳性检验在实际中我们遇到的时间序列大多是非平稳时间序列，若直接将其用于计量经济建模，容易产生“伪回归”等问题，因此有必要对时间序列数据进行平稳性检验，目前最常用的检验方法为单位根检验。一个非平稳时间序列的一阶自回归模型的特征方程含有单位根，这样对时间序列平稳性的检验即转化为对单位根的检验。如果序列Yt通过本论文由整理提供d次差分成为平稳序列，而差分d-1次时却不平稳，则称Yt为d阶单整序列，记为Yt~I（d）[1]。同阶单整是多个时间序列存在协整关系的必要条件。采用单位根检验中的ADF检验法对表1中的LNGDP、LNRI以及它们的一阶差分LNGDP、LNRI进行平稳性检验，结果见表2。
表2各变量的平稳性检验结果
注：检验类型（C，T，K）中的C、T分别表示是否还有常数项、时间趋势项，K表示滞后阶数。从表2可看出LNGDP、LNRI没有拒绝单位根假设，是不平稳的，而它们的一阶差分序列LNGDP、LNRI在5%的显著水平上拒绝原假设，是平稳的。因此序列LNGDP、LNRI均为一阶单整，表示为LNGDP~I（1）、LNRI~I（1），满足协整检验的前提条件。2.3协整检验协整是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的[2]。具有协整关系的多个非平稳序列建立的回归模型可用来描述原变量之间的均衡关系，并可以用来建立误差修正模型。目前对协整性的检验主要有两种方法：一是Engle&Granger(1987)提出的基于回归残差的协整两步检验法，二是Johansen&Juselius(1990)提出的基于回归系数的完全信息协整检验。本文采用EG两步法对LNGDP和LNRI进行协整检验。首先，用OLS法对LNGDP和LNRI进行回归估计，得到回归方程：LNGDPt=4.517960+0.490382LNRIt+εtt=(60.67050)(29.88506)R2=0.988927从结果可看出，所有参数的t检验值显著，R2在0.98以上，接近1，说明模型整体上对样本数据拟合较好。残差序列et的估计值为：et=LNGDPt-4.517960-0.490382LNRIt其次，采用ADF检验法对残差序列的平稳性进行检验，结从表3可看出et的ADF检验值小于1%显著水平的临界值，至少表明可以在99%的置信水平下拒绝原假设，et是平稳的。用EG两步法本论文由整理提供检验的结果说明国内生产总值（GDP）和房地产开发投资（RI）之间的协整关系是正确的，所建立的协整回归方程反映了它们之间的长期均衡关系。
2.4建立误差修正模型若变量间存在协整关系，即表明这些变量间存在着长期稳定的关系，而这种长期稳定的关系是在短期动态过程的不断调整下得以维持的[2]。误差修正模型（ECM）反映了这种短期偏离向长期均衡修正的机制。误差修正模型的一般表示形式为：Yt=β0+βtXt+λecmt-1+εt，其中，ecm反映了变量在短期波动中偏离它们长期均衡关系的程度，称为均衡误差[3]。用OLS法进行估计得到LNGDP和LNRI的误差修正模型：LNGDPt=0.099899+0.125305LNRIt-0.644907ecmt-1+εtt=(3.216782)(1.080561)(-2.117311)R2=0.409034从结果可看出，虽然R2较低，但各参数的t检验值显著，仍然能够表明其经济意义。2.5Granger因果关系检验协整检验可得出时间序列之间是否存在长期的均衡关系，序列之间的因果关系可用Granger因果关系检验法。其基本思想是：如果变量Xt是Yt的原因，则Xt的变化应先于Yt的变化。超级秘书网
因此，在做Yt对其他变量的回归时，如果把Xt的滞后值包括进来能显著地改进对Yt的预测，则称Xt是Yt的Granger原因，否则称Xt不是Yt的Granger原因[4]。对LNGDP和LNRI进行Granger因果关系检验，结果见表4
3结论
通过运用时间序列计量经济模型对西安市1996-2007年的GDP和房地产开发投资的年度数据进行分析，我们可以得到以下结论：
3.1西安市1996-2007年本论文由整理提供间的房地产开发投资与经济增长之间存在着长期稳定的均衡关系，由协整方程知，西安市房地产开发投资对经济增长的弹性系数是0.490382，即房地产开发投资每增加1%，GDP增加0.490382%，可见西安市房地产开发投资对经济增长的促进作用是非常明显的。
3.2西安市1996-2007年间的房地产开发投资与经济增长之间长期稳定的均衡关系是在短期动态过程的不断调整下得以维持的，由误差修正模型知，经济增长的波动取决于两点：一是房地产开发投资短期波动的直接影响，LNRIt的系数是0.125305，即短期内房地产开发投资每增加1%，GDP增加0.125305%；二是上一年房地产开发投资对均衡水平的偏离，误差修正项ecmt-1的系数-0.644907体现了对这种偏离的调整力度，即当短期波动偏离长期均衡时，经济系统将以0.644907的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态，该系数为负符合反向修正机制。
3.3西安市1996-2007年间房地产开发投资和经济增长的Granger因果关系检验结果显示，当滞后期为1年时，在94.892%的概率水平下，房地产开发投资是GDP的Granger原因，在99.93%的概率水平下，GDP是房地产开发投资的Granger原因，可以认为二者之间具有双向因果关系，即西安市房地产开发投资促进了经济增长，同时，经济增长又促进了房地产开发投资；当滞后期为2年时，房地产开发投资是GDP的Granger原因的概率值较低，而GDP是房地产开发投资的Granger原因的概率值为89.379%，可以认为二者之间具有单向因果关系，即西安市经济增长促进了房地产开发投资；当滞后期为3年时，二者之间的Granger因果关系并不显著。
以上研究结果从量化角度揭示了西安市房地产投资与经济增长之间的关系，相关数据说明西安市房地产投资在经济增长的过程中扮演着十分重要的角色，同时在短期内经济增长又促进了房地产投资。房地产业与金融、钢铁、水泥、玻璃、家电等众多上下游行业具有高度的相关性，西安市政府相关部门应在深化体制改革和推进产业结构优化升级的同时，根据宏观经济的发展形势合理控制房地产投资规模，促进房地产业与经济的协调发展。
参考文献：
[1]高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2006．
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中D分类号：G717 文献标志码：A 文章编号：1673-9094-（2016）12C-0068-05
一、研究的现状及意义
随着中国高等教育进入大众阶段，民办高等职业教育的规模迅速扩张，其中民办高等职业教育占了很大比例，这一问题引起了国内学者的广泛关注，并针对民办高职学院展开了一系列研究，通过对国内研究成果的梳理我们根据研究角度不同对民办高职教育研究成果做以下分类：
1.高等职业教育管理体制与运行机制改革创新研究，这类研究主要涉及高等职业教育管理体制中存在的问题研究以及改革创新的思考与探索。王玲玲提出通过公办职业院校的转制、创新校企合作机制、组建职教集团等手段构建“一主多元”的民办职业院校的办学格局。[1]夏季亭提出民办教育政策应紧密结合经济社会的发展新趋势，按照民办高等教育生存与发展的市场化规律，分类管理，自主管理，从而促进民办高校教育教学质量的提高。[2]
2.民办高职院校的内部管理研究，这类研究主要探讨我国民办高职院校内部的管理问题，具体包括民办高职院校的领导、师资建设、课程与专业设置、学生学习与管理、教学管理与质量评估、运行机制等问题。宋爱苹等认为绩效考核模型的构建是提高民办高职教育的水平的一个有效途径，并构建了以师德、教学实践能力、科研能力和工作态度为变量的绩效考核指标。[3]
汤向玲提出通过青年教师职业生涯规划、目标激励以及福利薪酬体系的完善来解决民办高职院校目前存在的诸多问题。[4]梁中环以教育研究方法论、系统论、现代教育管理学、全面质量管理理论为研究基础，针对目前民办高等教育教学质量存在的一些问题，积极构建适合我国民办高等教育的教学质量保障体系。[5]
3.民办高等教育的政策法规研究，如李栗燕、孟繁超和刘耀彬通过中外民办教育法的比较研究指出，我国《民办教育促进法》规定不具体、不全面以及缺乏可操作性等弊端，并提出了完善我国民办教育立法的若干建议。[6]王利明从民办高校法人与董事会、投资者与高校自身、民办高校举办的方式和享有的权利等角度论述了《民办高等教育法》需要进一步完善的内容。[7]
4.民办教育的产权问题，该类研究主要涉及产权改革与其利润和成本关系的研究。例如潘懋元等提出随着民办教育事业的发展，其产权问题会日渐突出，产权关系不明确、归属不清晰会有碍民办教育的发展，因此需要加大推进民办教育立法工作的力度，加强产权保护和教育的独立性。[8]宋京从民办教育的非营利性和营利性的角度对产权关系的划分做了初步的探讨。[9]
通过梳理总结民办高职教育研究成果发现，鲜见有关民办高职学院科研资源分配相关的研究，本文将以专业建设产出中的重要量化指标――科研论文为切入点，从二级学院人均科研成果与学院人均科研成果相关性角度研究民办高职学院资源分配的选择问题，为进一步探究民办高职院校的科研资源分配方法提供理论基础。
二、模型的假设与构建
（一）基本假设观点
1.假设民办高职院校科研论文为唯一衡量科研水平的变量。高校的科研水平产出统计变量并不止科研论文一项，教育部科学技术司编制的《高等学校科技统计资料汇编》中的科技产出指标包括：出版科技专著数量、发表学术论文数、鉴定成果数、成果授奖数、专利数和技术转让合同及收入，由于高等职业院校在各方面条件的制约，成果鉴定、专著数量、授权专利和技术转让合同及收入等这些方面是极少的。以2014年《汇编》中广东省4所国家级示范院校的情况为例（如下表1）。
表1 国家级示范高职院校科研产出情况
公办高职院校中的国家级示范院校尚且如此，民办高职院校的情况就可想而知了。所以选取民办高职院校科研论文为唯一变量衡量科研产出有其现实意义。
2.假设人均科研成果的产出与院内专业建设投入的大小有直接关系，当二级学院占整个学院的规模与权重较大时，学院在专业建设资源投入上一定会做出相应的倾斜与侧重。
3.假设当二级学院占整个学院的规模与权重较大时，由于各种资源分配向该二级学院重点倾斜，应推导出该二级学院对全院的科研产出的贡献率较大，所以理应出现二级学院的人均科研产出与全院的人均科研产出存在高度的正相关的分析结论。
（二）模型的构建
1.以基本观点中的三个假设为前提条件，在选择占整个学院规模和权重较大的几个二级学院为研究对象的基础上，通过计算学院整体人均科研水平与二级学院的人均科研水平的相关系数比较两者发展趋势的相关程度，从而判断其发展的合理性。（具体模型如下图1）
2.民办高职院校资源分配合理性的判别标准。
判别标准一：当学院整体人均科研水平与二级学院的人均科研水平的相关系数满足R>0.7且P0.05时，结合二级学院的权重规模大的模型约束条件可以推导出，从科研角度看该学院的规模和资源投入合理的。
判别标准二：当学院整体人均科研水平与二级学院的人均科研水平的相关系数满足0.4R0.7且P0.05时，结合二级学院的权重规模大的模型约束条件可以推导出，从科研角度看该学院的规模和资源投入较为合理，后续发展有待观察。
判别标准三：当学院整体人均科研水平与二级学院的人均科研水平的相关系数满足R
判别标准四：当学院整体人均科研水平与二级学院的人均科研水平的相关系数满足：R0时，结合二级学院的权重规模大的模型约束条件可以推导出，从科研角度看该学院的规模和资源的投入与其目前的产出要求不相适应，亟需对该学院进行改革调整，考虑重新组织顶层设计和修改发展规划。
三、模型的实践与z验
（一）数据的提取依据与方法
我们选取了广东省内办学历史较长，办学质量得到社会及政府公认的民办高职院校N为研究对象，根据前文构建模型的约束条件，我们选取该校中占整个学院规模和权重前五位的二级学院分别为X1，X2，X3，X4，X5，每个二级学院论文数量的总和等于该学院各专业总和，那么二级学院论文总和除以二级学院总人数就可得到二级学院人均论文产出。同理可求得全学院的人均科研产出，（论文数据来源以知网收录的期刊为科研产出的统计指标）。通过以上条件提取数据整理如下表2。
（二）数据的分析与结论
我们选取表2中X1学院和X5学院的相关数据，对模型进行检验和分析，判断这两个二级学院规模的适度情况。
从相关的散点图看，X1学院的人均产出与整个学院的人均产出线性相关明显，X5学院的人均产出与整个学院的人均产出线性相关并不明显。
表3显示，X1学院的人均产出与整个学院的人均产出的相关系数R=0.821，显著性检验系数为P=0.0020.7且P0.05时，结合二级学院的权重规模大的模型约束条件可以推导出，从科研角度看该学院的规模和资源投入是合理的结论。
表4显示，X5学院的人均产出与整个学院的人均产出的相关系数R=0.049，显著性检验系数为P=0.447>0.05，相关系数极小且相关性不显著，结合该二级学院占到全校5.4%的在校生规模，根据判别标准四，我们得出结论：尽管该学院的在校生规模为5.4%，远小于X1的36%，但其规模为该校的第五大二级学院，从科研角度看该学院的规模和资源的投入与其目前的产出要求是不相适应的，亟需对该二级学院的规模进行改革调整，考虑重新组织顶层设计和修改发展规划。
该校其他学院也可用类似的方法进行评估和计算，由于篇幅所限不一一进行分析和判断。
四、模型存在的问题以及未来的研究方向
首先，该模型的假设条件中只选取论文产出作为唯一衡量科研水平的变量虽然在前文中已经论述了其假设的合理性，但现实情况相对较为复杂，高职院校相对本科院校的科研创新来讲更强调社会服务，社会服务中其实是存在科研产出的部分，但该指标的衡量标准不统一，提取量化数据也较为困难。尽管如此，解决社会服务中科研产出的量化问题仍是该研究的一个重点突破方向。
其次，假设条件中提到当二级学院占整个学院的规模与权重较大时，由于各种资源分配向该二级学院重点倾斜，推导出该二级学院对全院的科研产出的贡献率较大的这一结论是否合理，需要结合具体院校自身情况进行考量，我们在调研的过程中发现有的学校二级学院虽然很小但占的资源分配比例却很大，这与学校领导的发展思路和该校的顶层设计密不可分。我们还发现相对文科专业的低办学成本，理科专业由于其自身办学成本较高所以在资源分配上也占有一定的优势。所以具体院校在使用该模型时还需要对各二级学院基本情况进行摸底工作。
最后，对于判别标准的解释规则及相关系数模型选取的是spearman等级相关，主要原因是我们对民办高职院校N研究样本提取的数量是10，样本数量没有达到pearson相关的（n>30）研究要求，这也是民办高职院校研究的一个现实问题，目前广东省内还没有办学历史超过30年的民办高职院校，所以在相关系数的质量上未来还有可以提高空间。
参考文献：
[1]王玲玲.深化“一主多元”的办学格局 全面提升办学质量――职业教育办学体制创新研究[J].重庆职业技术学院学报，2006（2）.
[2]夏季亭.民办高等教育的发展与创新[M].济南：山东大学出版社，2011.
[3]宋爱苹，王丽.民办高职院校教师绩效考核模型构建[J].价值工程，2010（7）.
[4]汤向玲.上海民办高职院校教师激励机制研究[J].湖南工业职业技术学院学报，2010（5）.
[5]梁忠环，张春梅，强玉红，等.民办高等教育教学质量保障体系研究[M].青岛：中国海洋大学出版社，2012.
[6]李栗燕，孟繁超，刘耀彬.中外民办教育法比较研究[J].科技进步与对策，2005.（3）.
篇11
中图分类号：F407 文献标识码：A
文章编号：1005-913X（2016）05-0067-02
由于全球经济复苏速度缓慢，航运持续低迷，大量航运企业面临运力过剩的现状。船舶所有人的经营环境日益恶化，很多船舶处于闲置状态。由于船舶闲置仍需耗费大量资金来保养和维护，对老旧、过剩的船舶进行拆解成为船舶所有人解决困境的一种可行措施，借此发展起来的拆船业日渐兴旺。然而，拆船业并没有因为拆解量的增加而迎来利润的爆发式增长，相反地，却出现了几乎全亏损的奇怪现象。而另一方面，从长远角度看，拆船业是一个典型的资源循环利用产业，符合“十二五”可持续发展规划所列条件，其前景和发展潜力不容小觑。研究我国拆船市场“有价无市”现象背后的原因有利于我国拆船业的绿色发展。
一、建模目的
首先，分析我国拆船业绿色发展的外部影响因素和内部运行机制，对相关内外部因素进行简化与定量化，建立系统动力学模型来模拟物流供需双方的行为特征，获得我国拆船业亏损的原因，深化对环保与拆船业经济系统内部反馈结构、机制与其动态行为关系的研究与认识。
其次，探讨激发释放我国潜在拆船盈利的制度与政策因素，通过政策模拟实验找出其中的主要影响因素，并寻求政策改进的途径，为缓解我国拆船业绿色发展瓶颈提供理论和方法论依据。
二、系统的模型假设
我国拆船业经济系统是一个典型的复杂系统，由多个子系统组成，且各子系统之间相互影响、相互制约，关系错综复杂。为了突出研究目的，将主要精力集中于问题与矛盾，论文的研究基于这样的假设。
第一，主要考虑经济、贸易和金融对航运市场的影响，不考虑其他因素（如自然条件、突发状况、不确定因素等）的影响。影响我国拆船业发展的因素有很多，如自然因素、消费水平、战争等等，很难将这些因素全部与我国拆船市场建立量化关系。基于研巧目的和尽量简化模型的考虑，忽略了其他较弱的不确定影响。
第二，环保投入的影响基于以下两点假设：一是环保投入每吨花费的金额越高，对于船东的吸引力越高，其市场份额越高，在此假设为每吨每花费100元，其对我国拆船业的市场份额就提高1%；二是假设环保投入作为拆解费用的主要部分。
第三，在我国拆船业生产加工的过程中，不考虑企业财务费用、运输费用、税费及劳动力费用的影响。
第四，模型假设平均废钢比、拆船所占废钢采购量比例、其他产业增长率等都是稳定的。这些因子都可能受到经济、政策环境的影响，但由于这些影响是很难量化的，论文出于简化模型考虑将其设为常数值。
三、系统的边界
通过对我国拆船市场的分析，可以得出我国拆船业绿色发展系统的边界如图1。
四、我国拆船业绿色发展系统的因果回路图
在我国拆船业绿色发展系统中，首先，在全球经济下，贸易量的增长必定引起海运需求量的增长。拆船作为调节在运运力的一种方式，间接决定了海运供给能力。通过对海运需求的预测，船东们结合自身的海运供给能力，决定了是否拆船，拆多少船。我国拆船业的发展离不开全球经济环境这个大背景。所以世界拆船量的多寡也影响了我国的拆解量。其次，绿色拆船对我国拆船业的发展有着正反两方面的影响，一方面是绿色拆船增加了拆船成本，降低了利润，这样就会导致拆船企业只能压低废船成交价格来保证利润，丧失了买船的竞争力。而在另一方面，随着国际社会以及航运企业对环境问题的日益重视，我国拆船业采用的绿色拆船作为一种环保，保护环境的拆船方式，得到了越来越多航运企业的认可和青睐。最后，作为我国拆船企业的下游市场――废钢市场，废钢的价格高低几乎直接决定了拆船企业的利润多少。
在明确了我国拆船业绿色发展系统内部各要素的联系之后，可得到系统的反馈回路如下。
第一，GDP粗钢需求废钢需求钢铁企业采购拆船企业生产废钢量拆船企业废钢库存主营业务成本利润率固定资产投资率固定资产投资我国拆船业工业总产值。
第二，钢铁企业采购拆船企业生产废钢量主营业务收入利润率固定资产投资率固定资产投资我国拆船业工业总产值GDP粗钢需求废钢需求。
第三，我国拆船业工业总产值GDP固定资产投资。
通过以上反馈回路，建立我国拆船业绿色发展系统因果回路图如图2所示。
五、我国拆船业绿色发展系统的存量流量图
因果回路图分析的只是系统内部要素间相互作用而形成的因果关系，揭示了要素间的逻辑关系即系统的内在结构，但却无法量化要素间的数量关系，且如状态变量的积累变化以及变化速率等都无法在因果回路图中体现。存量流量图则是在因果回路图的基础上，将系统内部要素间的关系及要素自身的变化数量化、公式化，不仅揭示了各要素间因果作用的方向，更揭示了其作用的效应大小。
根据分析得出的我国拆船业绿色发展系统的因果回路图，可以得出相应的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图。建立的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图如图3所示。
六、主要系统方程
由上文得到的我国拆船业绿色发展系统的存量流量图，借助于Vensim软件可知，模型的主要系统方程如下。
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课题来源：单位自拟课题或省政府下达的研究课题
选题依据：
技术创新预测和评估是企业技术创新决策的前提和依据。通过技术创新预测和评估,可以使企业对未来的技术发展水平及其变化趋势有正确的把握,从而为企业的技术创新决策提供科学的依据,以减少技术创新决策过程中的主观性和盲目性。只有在正确把握技术创新发展方向的前提下,企业的技术创新工作才能沿着正确方向开展,企业产品的市场竞争力才能得到不断加强。在市场竞争日趋激烈的现代商业中,企业的技术创新决定着企业生存和发展、前途与命运,为了确保技术创新工作的正确性,企业对技术创新的预测和评估提出了更高的要求。
二、本课题国内外研究现状及发展趋势
现有的技术创新预测方法可分为趋势外推法、相关分析法和专家预测法三大类。
(1)趋势外推法。指利用过去和现在的技术、经济信息,分析技术发展趋势和规律,在分析判断这些趋势和规律将继续的前提下,将过去和现在的趋势向未来推演。生长曲线法是趋势外推法中的一种应用较为广泛的技术创新预测方法,美国生物学家和人口统计学家RaymondPearl提出的Pearl曲线(数学模型为:Y=L∕[1+A?exp(-B·t)])及英国数学家和统计学家Gompertz提出的Gompertz曲线(数学模型为:Y=L·exp(-B·t))皆属于生长曲线,其预测值Y为技术性能指标,t为时间自变量,L、A、B皆为常数。Ridenour模型也属于生长曲线预测法,但它假定新技术的成长速度与熟悉该项技术的人数成正比,主要适用于新技术、新产品的扩散预测。
(2)相关分析法。利用一系列条件、参数、因果关系数据和其他信息,建立预测对象与影响因素的因果关系模型,预测技术的发展变化。相关分析法认为,一种技术性能的改进或其应用的扩展是和其他一些已知因素高度相关的,这样,通过已知因素的分析就可以对该项技术进行预测。相关分析法主要有以下几种:导前-滞后相关分析、技术进步与经验积累的相关分析、技术信息与人员数等因素的相关分析及目标与手段的相关分析等方法。
(3)专家预测法。以专家意见作为信息来源,通过系统的调查、征询专家的意见,分析和整理出预测结果。专家预测法主要有:专家个人判断法、专家会议法、头脑风暴法及德尔菲法等,其中,德尔菲法吸收了前几种专家预测法的长处,避免了其缺点,被认为是技术预测中最有效的专家预测法。
趋势外推法的预测数据只能为纵向数据,在进行产品技术创新预测时,只能利用过去的产品技术性能这一个指标来预测它的随时间的发展趋势,并不涉及影响产品技术创新的科技、经济、产业、市场、社会及政策等多方面因素。在现代商业经济中,对于产品技术发展的预测不能简单地归结为产品过去技术性能指标按时间的进展来类推,而应系统综合地考虑现代商业中其他因素对企业产品技术创新的深刻影响。相关分析法尽管可同时按横向数据和纵向数据来进行预测,但由于它是利用过去的历史数据中的某些影响产品技术创新的因素求出的具体的回归预测式,而所得到的回归预测模型往往只能考虑少数几种主要影响因素,略去了许多未考虑的因素,所以,所建模型对实际问题的表达能力也不够准确,预测结果与实际的符合程度也有较大偏差。专家预测法是一种定性预测方法,依靠的是预测者的知识和经验,往往带有主观性,难以满足企业对技术创新预测准确度的要求。以上这些技术创新预测技术和方法为企业技术创新工作的开展做出了很大的贡献,为企业技术创新的预测提供了科学的方法论,但在新的经济和市场环境下,技术创新预测的方法和技术应有新的丰富和发展,以克服自身的不足,更进一步适应时展的需要,为企业的技术创新工作的开展和企业的生存与发展提供先进的基础理论和技术方法。
目前,在我国企业技术创新评估中,一般只考虑如下四个方面的因素:(1)技术的先进性、可行性、连续性;(2)经济效果;(3)社会效果;(4)风险性,在对此四方面内容逐个分析后,再作综合评估。在综合评估中所用的方法主要有:Delphi法(专家法)、AHP法(层次分析法)、模糊评估法、决策树法、战略方法及各种图例法等,但技术创新的评估是一个非常复杂的系统,其中存在着广泛的非线性、时变性和不确定性,同时,还涉及技术、经济、管理、社会等诸多复杂因素,目前所使用的原理和方法,难以满足企业对技术创新评估科学性的要求。关于技术创新评估的研究,在我国的历史还不长,无论是指标体系还是评估方法,均处于研究之中,我们认为目前在企业技术创新评估方面应做的工作是:(1)建立一套符合我国实际情况的技术创新评估指标体系;(2)建立一种适应于多因素、非线性和不确定性的综合评估方法。
这种情况下,神经网络技术就有其特有的优势,以其并行分布、自组织、自适应、自学习和容错性等优良性能,可以较好地适应技术创新预测和评估这类多因素、不确定性和非线性问题,它能克服上述各方法的不足。本项目以BP神经网络作为基于多因素的技术创新预测和评估模型构建的基础,BP神经网络由输入层、隐含层和输出层构成,各层的神经元数目不同,由正向传播和反向传播组成,在进行产品技术创新预测和评估时,从输入层输入影响产品技术创新预测值和评估值的n个因素信息,经隐含层处理后传入输出层,其输出值Y即为产品技术创新技术性能指标的预测值或产品技术创新的评估值。这种n个因素指标的设置,考虑了概括性和动态性,力求全面、客观地反映影响产品技术创新发展的主要因素和导致产品个体差异的主要因素,尽管是黑匣子式的预测和评估,但事实证明它自身的强大学习能力可将需考虑的多种因素的数据进行融合,输出一个经非线性变换后较为精确的预测值和评估值。
据文献查阅,虽然在技术创新预测和评估的现有原理和方法的改进和完善方面有一定的研究,如文献[08]、[09]、[11]等,但尚未发现将神经网络应用于技术创新预测与评估方面的研究,在当前产品的市场寿命周期不断缩短、要求企业不断推出新产品的经济条件下,以神经网络为基础来建立产品技术创新预测与评估模型,是对技术创新定量预测和评估方法的有益补充和完善。
三、论文预期成果的理论意义和应用价值
本项目研究的理论意义表现在:(1)探索新的技术创新预测和评估技术,丰富和完善技术创新预测和评估方法体系;(2)将神经网络技术引入技术创新的预测和评估,有利于推动技术创新预测和评估方法的发展。
本项目研究的应用价值体现在:(1)提供一种基于多因素的技术创新定量预测技术,有利于提高预测的正确性;(2)提供一种基于BP神经网络的综合评估方法,有利于提高评估的科学性;(3)为企业的技术创新预测和评估工作提供新的方法论和实用技术。
四、课题研究的主要内容
研究目标：
以BP神经网络模型为基础研究基于多因素的技术创新预测和评估模型,并建立科学的预测和评估指标体系及设计相应的模型计算方法,结合企业的具体实际,对指标和模型体系进行实证分析,使研究具有一定的理论水平和实用价值。
研究内容：
1、影响企业技术创新预测和评佑的相关指标体系确定及其量化和规范化。从企业的宏观环境和微观环境两个方面入手,密切结合电子商务和知识经济对企业技术创新的影响,系统综合地分析影响产品技术创新的各相关因素,建立科学的企业技术创新预测和评估指标体系,并研究其量化和规范化的原则及方法。
2、影响技术创新预测和评估各相关指标的相对权重确定。影响技术创新发展和变化各相关因素在输入预测和评估模型时,需要一组决定其相对重要性的初始权重,权重的确定需要基本的原则作支持。
3、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型研究。根据技术创新预测的特点,以BP神经网络为基础,构建基于多因素的技术创新预测和评估模型。
4、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法设计。根据基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的基本特点,设计其相应的计算方法。
5、基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型学习样本设计。根据相关的历史资料,构建基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的学习样本,对预测和评估模型进行自学习和训练,使模型适合实际情况。
6、基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术的实证研究。以一般企业的技术创新预测与评估工作为背景,对基于BP神经网络的技术创新预测和评估技术进行实证研究。
创新点：
1、建立一套基于电子商务和知识经济的技术创新预测和评估指标体系。目前,在技术创新的预测和评估指标体系方面,一种是采用传统的指标体系,另一种是采用国外先进国家的指标体系,如何结合我国实际当前经济形势,参考国外先进发达国家的研究工作,建立一套适合于我国企业技术创新预测和评估指标体系,此为本研究要做的首要工作,这是一项创新。
2、研究基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型及其计算方法。神经网络技术具有并行分布处理、自学习、自组织、自适应和容错性等优良性能,能较好地处理基于多因素、非线性和不确定性预测和评估的现实问题,本项目首次将神经网络技术引入企业的技术创新预测和评估,这也是一项创新。
五、课题研究的基本方法、技术路线的可行性论证
1、重视系统分析。以系统科学的思想为指导来分析影响企业技术创新发展和变化的宏观因素和微观因素,并研究影响因素间的内在联系,确定其相互之间的重要度,探讨其量化和规范化的方法,将国外先进国家的研究成果与我国具体实际相结合,建立我国企业技术创新预测和评估的指标体系。
2、重视案例研究。从国内外技术创新预测与决策成功和失败的案例中,发现问题、分析问题,归纳和总结出具有共性的东西,探索技术创新预测与宏观因素与微观因素之间的内在关系。
3、采用先简单后复杂的研究方法。对基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的研究,先从某一行业出发,定义模型的基本输入因素,然后,逐步扩展,逐步增加模型的复杂度。
4、理论和实践相结合。将研究工作与具体企业的技术创新实际相结合,进行实证研究,在实践中丰富和完善,研究出具有科学性和实用性的成果。
六、开展研究已具备的条件、可能遇到的困难与问题及解决措施
本人长期从事市场营销和技术创新方面的研究工作,编写出版了《现代市场营销学》和《现代企业管理学》等有关著作,发表了“企业技术创新与营销管理创新”、“企业技术创新与营销组织创新”及“企业技术创新与营销观念创新”等与技术创新相关的学术研究论文,对企业技术创新的预测和评估有一定的理论基础,也从事过企业产品技术创新方面的策划和研究工作,具有一定的实践经验,与许多企业有密切的合作关系,同时,对神经网络技术也进行过专门的学习和研究,所以,本项目研究的理论基础、技术基础及实验场所已基本具备,能顺利完成本课题的研究,取得预期的研究成果。
七、论文研究的进展计划
2003.07-2003.09：完成论文开题。
2003.09-2003.11：影响企业技术创新发展的指标体系研究及其量化和规范化。
2003.11-2004.01：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型的构建。
2004.01-2004.03：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型计算方法研究。
2004.03-2004.04：基于BP神经网络的技术创新预测和评估模型体系的实证研究。
2004.04-2004.06：完成论文写作、修改定稿，准备答辩。
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