风险评估分析方法范文

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篇1

摘要：随着我国污染场地环境管理水平的不断提升，风险评估已成为场地环境调查和修复中间必不可少的一个环节，国家和地方层面也相继颁布了一系列技术规范文件以指导污染场地风险评估工作的开展。以场地风险评估的工作程序为主线，依次对国家和地方技术规范文件确定的技术路线和主要工作内容的异同点进行了比较分析，并对完善我国污染场地风险评估技术方法体系提出了相关建议。

关键词 ：污染场地；风险评估；技术方法

中图分类号：X82 文献标识码：A 文章编号：1008－9500（2015）07－0047－06

收稿日期：2015－06－09

作者简介：李春平（1988－），女，辽宁阜新人，硕士研究生，主要从事污染场地风险评估与场地修复方面的研究。

近年来，随着城市化进程的加快及产业结构的快速调整，我国大中城市多种行业企业的关闭和搬迁一直在持续进行，由此遗留的潜在污染场地的环境管理工作正受到国家和地方层面越来越多的关注和重视。

早在2009年10月，北京市就开始实施《场地环境评价导则》（DB11/T 656-2009）［1］（北京导则），以规范北京市污染场地的环境评价和风险评估流程，防止潜在污染场地的开发利用危害群众健康。2010年1月，重庆市颁布《重庆场地环境风险评估技术指南》［2］（重庆指南），从场地环境调查、风险评估及修复方案3方面规定了重庆市污染场地环境风险评估和修复工作要求。2011年8月，北京市《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）［3］（北京筛选值），作为潜在污染场地开发利用时是否需要开展环境风险评价的判定依据。2013年6月，浙江省颁布《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）［4］（浙江导则），详细规范风险评估的整个流程，并提出浙江省适用的部分关注污染物的土壤风险评估筛选值。2014年2月，国家环境保护部《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）［5］（国家导则），从国家层面规范了污染场地人体健康风险评估工作。2014年10月，上海市制定《上海市污染场地风险评估技术规范》（试行）［6］（上海规范），以规范上海市污染场地人体健康风险评估的原则、内容、程序、方法和技术要求。

人体健康的定量风险评估已成为我国污染场地管理体系中必不可少的技术手段［7］。本文以污染场地风险评估的工作程序为主线，依次对国家导则和各个地方技术规范文件确定的技术路线和主要工作内容的异同点进行了全面的比较分析，并对完善我国污染场地风险评估技术方法体系提出了相关建设。

1风险评估的工作内容和程序

国家导则按照污染场地风险评估的工作流程将其划分为5部分：危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和控制值计算。地方导则中，浙江导则和上海规范中风险评估的工作程序与国家导则保持一致。北京导则中，风险评估作为场地环境评价中污染识别和现场采样分析后的第三阶段，主要内容为建立场地概念模型、进行风险计算、确定修复目标并划定修复范围。重庆指南中，首先要求对第一阶段场地污染调查进行了工作回顾，在补充污染调查的基础上，提出了暴露分析、毒性分析和风险评估的要求，并要求在污染土壤修复方案中提出土壤的修复标准，重庆指南中同样未涉及地下水的修复标准。

国家导则和地方导则中关于风险评估工作内容的规定比较见表1。

由表1可见，国家导则和地方导则中风险评估的主要工作程序基本保持一致，只有北京导则在工作程序中未明确提及毒性评估，仅在附件中列举了一些常见污染物的毒性参数，作为污染物毒性评估的参考依据。

2危害识别与筛选值

2.1危害识别

危害识别为污染场地风险评估的第一阶段。国家导则中，此阶段需获取如下场地信息：详尽的场地相关资料及历史信息、场地土壤和地下水样品中污染物的浓度数据、场地土壤的理化性质分析数据以及场地气候、水文及地质特征信息数据等，并要求明确场地及周边地块的土地利用方式，在此基础上来确定场地的敏感受体，并结合相应筛选值通过一定的技术方法来确定场地的关注污染物。

北京导则中虽未明确提出危害识别这一阶段，但在场地环境评价的第一阶段污染识别及第二阶段现场勘查与采样分析中分别提及资料收集及污染识别等相关内容，并在第三阶段风险评价的“建立场地概念模型”中，明确在此过程中需要确定污染源、未来用地方式并确定污染场地受影响的人群。重庆指南中场地环境风险评估程序中提及了污染源分析阶段，但其资料调查分析及采样分析分别在场地环境调查及污染调查工作回顾中进行，土地利用方式、敏感受体及关注污染物则在暴露分析中进行详细阐述。浙江导则和上海规范中危害识别阶段的内容与国家导则保持一致。

需要指出的是，在确定场地敏感受体时，除考虑居住人群等敏感人群外，国家导则、浙江导则和上海规范均考虑了土壤污染对地下水的影响，将地下水同样列为敏感受体之一。北京导则在此阶段提及的敏感受体仅涉及受影响的人群，而重庆指南在风险暴露评估分析中提及的敏感受体包括居民和临时活动人员，但均未考虑地下水体等其他可能的受体。

部分地方导则将危害识别阶段与场地环境调查或其他相关工作阶段一同进行阐述，而国家导则对此的技术要求则相对清晰完整。

2.2筛选值

在进行关注污染物的初筛时，一般应用筛选值作为判定是否开展土壤或地下水环境风险评价的启动值。

国家导则中虽暂未制定污染物的土壤和地下水筛选值，然而环境保护部已《建设用地土壤污染风险筛选指导值》（征求意见稿），待正式后可作为国家层面筛选土壤中关注污染物的参考。北京市有一套完整的土壤筛选值［3］，共制定了88种污染物的土壤筛选值，可以作为北京市场地土壤环境风险评价的参考启动值。重庆指南中，对于未来用地性质没有明确规定时，要求应用《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ 350-2007）［8］（展览会用地标准）A级标准对污染物进行筛选。浙江导则中同样列举了88种污染物的土壤风险评估筛选值，作为当地土壤关注污染物筛选的参考依据。上海目前要求分别应用展览会用地标准A级标准和《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）［9］（地下水国标）Ⅲ类标准及其他相关的环境质量标准对土壤和地下水中的污染物进行筛选。目前看来，除上海参考地下水国标进行地下水中污染物的筛选外，国家和其他各地方均暂未制定地下水中污染物的筛选值。

对比北京和浙江的土壤筛选值，污染物的种类及筛选值均相同。北京筛选值中单独制定了公园与绿地用地方式的土壤筛选值，与住宅用地相比，公园与绿地用地方式的土壤筛选值相对宽松；浙江则将住宅用地、公园与绿地用地方式统称为住宅及公共用地。对比北京/浙江住宅用地土壤筛选值和展览会用地标准A级标准，仅少数污染物如砷、镍、多氯联苯及滴滴涕等的住宅用地土壤筛选值与展览会用地标准A级标准相同，大部分污染物均存在差异性。

3 暴露评估

暴露评估是在危害识别的基础上确定场地土壤和地下水污染物的暴露情景、主要暴露途径和暴露评估模型，确定评估模型参数取值，计算敏感人群对土壤和地下水中污染物的暴露量。

3.1暴露情景

暴露情景是指在特定土地利用方式下场地污染物经由不同暴露途径迁移和达到受体人群的情况，其对后续暴露量计算公式的选择起着重要的指导作用。国家导则、重庆指南和上海规范均对暴露情景进行了明确的分类，基本可分为以住宅用地为代表的敏感用地和以工业用地为代表的非敏感用地；浙江导则中对暴露情景的分类则以敏感人群中是否涉及儿童来定；北京导则中暂未明确提及暴露情景这一说法，但在北京筛选值中分别提及住宅用地、公园与绿地和工业/商服用地的土壤污染物筛选值。

3.2暴露途径

暴露途径是场地污染物迁移到达和暴露于人体的方式。对比分析各导则的暴露途径，国家导则和上海规范对暴露途径的考虑比较全面，在综合考虑保护人体健康各途径的基础上，还考虑了对地下水的保护即土壤淋溶至地下水的暴露途径。重庆指南对各暴露途径尚未进行详细的划分，如未区分土壤呼吸吸入途径的室内外颗粒物及蒸气，未考虑土壤淋溶至地下水及地下水室外蒸气途径等，但增加了其他导则中没有的土壤果蔬种植摄入及地下水皮肤接触暴露途径。

风险评估技术的暴露途径比较见表2。

3.3暴露量计算及暴露参数

在进行暴露量的计算时，国家及各地方导则应用的模型基本保持一致。其中，北京导则和重庆指南直接将污染物的浓度带入暴露量的计算中，计算得到各暴露途径土壤或地下水中污染物的暴露量，其他导则仅计算得到各暴露途径下土壤或地下水的暴露量。此外，重庆指南在计算呼吸吸入途径污染物的暴露量时，未区分污染物室内外颗粒物及蒸气。

国家及各地方导则均按照敏感受体及暴露情景的不同，对风险评估中需要的暴露参数进行了统计。国家导则、浙江导则和上海规范中统计的暴露参数相对较为详细，考虑了住宅和工业用地两种暴露情景；北京导则中统计了包括体重、皮肤表面积、暴露频率在内的7种暴露参数，考虑了居住、公园、商业和工业用地4种暴露情景；重庆指南在统计暴露参数时，考虑的暴露情景更加详细，综合考虑了居住、工业、商业/娱乐/市政用地、开挖施工及农业用地。

风险评估技术暴露参数的比较（以住宅类敏感用地为例）见表3。

表3以住宅类敏感用地为例，选取了部分代表性暴露参数进行了比较，与国家导则相比，上海规范的参数取值与其基本保持一致，其他导则中部分参数取值与其保持一致，取值不同的各参数与国家导则相比差别不大。

4毒性评估

毒性评估即在危害识别的基础上，分析关注污染物对人体健康的危害效应，包括致癌效应和非致癌效应，确定与关注污染物相关的毒理学及理化等参数。

4.1污染物毒性分级及参数

美国国家环保局（United States Environmental Protection Agency，USEPA）对污染物进行了如下毒性分级。A：人类致癌污染物；B2：很可能的人类致癌污染物；C：可能的人类致癌污染物；NA：暂时未对其致癌性进行划分［10］ 。我国目前参考USEPA对污染物进行毒性分级。

污染物致癌效应的毒性参数包括呼吸吸入单位致癌因子（IUR）、呼吸吸入致癌斜率因子（SFi）、经口摄入致癌斜率因子（SFo）和皮肤接触致癌斜率因子（SFd）。污染物非致癌效应的毒性参数包括呼吸吸入参考浓度（RfC）、呼吸吸入参考剂量（RfDi）、经口摄入参考剂量（RfDo）和皮肤接触参考剂量（RfDd）。

国家导则中，呼吸吸入途径的SFi和RfDi可分别通过IUR和RfC外推得到，皮肤接触途径的SFd和RfDd则可分别通过SFo和RfDo外推计算得到，并列出了外推计算公式。北京导则中，呼吸吸入途径的SFi和RfDi及皮肤接触途径的SFd和RfDd直接为文献参数值，未进行外推计算。重庆指南中暂未列举污染物的毒性参数。浙江导则中直接列举了部分污染物的毒性参数，对于未收录的污染物毒性参数，规定可参考国外毒性数据库或可根据相关外推模型进行计算。上海规范与国家导则保持一致，在毒性参数取值时应用了具体的外推模型进行计算。

对比国家及各地方导则中污染物的毒性参数，由于参考不同的文献，污染物的毒性参数各有不同，污染物毒性参数的差异会导致后续污染物风险的不同，在风险评估中需根据地方政府的要求合理选择污染物的毒性参数。

4.2污染物理化性质及其他参数

风险评估中还涉及到一些污染物的理化性质参数及其他一些和暴露途径相关的吸收因子参数。

国家导则、浙江导则和上海规范中分别列表给出了部分污染物的理化参数，而北京导则和重庆指南中暂无污染物的理化性质参数。具有代表性的理化性质参数即无量纲亨利常数（H’）、水中扩散系数（Dw）、空气中扩散系数（Da）、土壤-有机碳分配系数（Koc）和水溶解度（S）等，浙江导则中未给出溶解度的参考取值。由于参考不同的文献，各导则中污染物的部分理化性质参数取值也存在不同。以四氯化碳为例，对比国家导则和上海规范，其H’和S的取值相同，而Dw、Da和Koc存在轻微差异；对比浙江导则和上海规范，其Dw和Da的取值相同，而H’、Koc和S存在轻微差异。

四氯化碳理化性质参数的比较见表4。

污染物的吸收因子参数主要包括消化道吸收因子ABSgi、皮肤吸收因子ABSd和经口摄入吸收因子ABSo，分别用于计算皮肤接触致癌斜率因子及参考剂量、皮肤接触土壤途径的土壤暴露量和经口摄入土壤途径的土壤暴露量。国家导则、浙江导则和上海规范对吸收因子参数考虑的较为全面，北京导则中仅考虑了ABSd，重庆指南中考虑了ABSd和ABSo。参数取值方面，各导则中污染物的ABSgi和ABSo的取值均相同，由于参考不同的文献，各导则中污染物的ABSd不完全相同。

5风险表征

风险表征是在暴露评估和毒性评估的基础上采用风险评估模型计算土壤和地下水污染物的致癌风险和危害商。

在进行污染物的风险表征时，国家导则和地方导则的相同之处在于，均分别考虑了致癌污染物的致癌风险和非致癌污染物的非致癌危害商，并首先分别计算土壤或地下水中单一污染物经单一途径的致癌风险和非致癌危害商，再计算单一污染物的总致癌风险和非致癌危害指数，计算方法也保持一致。此外，国家导则和地方导则均选择相对保守的10～6作为单一污染物的可接受致癌风险水平，选择1作为单一污染物可接受非致癌危害商。

国家和地方导则的不同之处在于，首先，在进行单一污染物非致癌危害商的计算时，是否考虑暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数SAF和WAF。上海规范同国家导则应用的推荐模型保持一致，在进行非致癌危害商的计算时，均考虑了暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数，而北京导则、重庆指南和浙江导则未对其进行考虑。此外，在完成污染物总致癌风险和非致癌危害指数的计算后，应进行不确定性分析，以分析污染场地风险评估结果不确定性的主要来源，国家导则、重庆指南和上海规范中分别对该部分内容进行了详细分析，而北京导则和浙江导则中未涉及该部分内容。

6风险控制值的计算及修复目标值的确定

污染物的风险控制值是基于健康风险评估模型的计算值，是确定污染场地修复目标值的重要参考值。而污染物的修复目标值是根据不同修复方式（原位/异位）和不同修复技术（污染物总量削减/风险途径控制）而确定的，修复目标值不完全等同于风险控制值。

6.1风险控制值的计算

当风险评估结果表明场地土壤或地下水中污染物浓度超过可接受风险水平时，需要计算土壤和地下水中关注污染物的风险控制值。国家导则、浙江导则和上海规范中计算污染物风险控制值应用的模型基本一致，不同之处在于在进行非致癌污染物的风险控制值计算时，国家导则考虑了暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数SAF和WAF，而地方导则中未对其进行考虑。北京导则和重庆指南中均仅提及计算方法，未给出计算模型。

此外，国家导则和上海规范中考虑了对地下水环境的保护，主要考虑土壤污染物淋溶至地下水后对地下水造成的危害，制定了保护地下水的土壤风险控制值的确定方法。其他导则中暂未考虑对地下水环境的保护。

6.2修复目标值的确定

国家和各地方导则中对污染物修复目标值有不同的确定方法。我国《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2014）［11］中指出，在分析比较风险评估计算获得的风险控制值、场地所在区域土壤中目标污染物的背景含量及国家有关标准中规定的限值后，合理提出土壤目标污染物的修复目标值。北京导则中，在确定污染物的修复目标值时，还应参考该污染物的检出限、评价地区的土壤和地下水中污染物的背景值、当地的法律法规和修复技术的可行性。重庆指南中，需综合考虑技术、经济等，执行相对严格的修复目标值。浙江导则中指出，应根据污染物的风险控制值以及场地的实际情况和用途确定修复目标值。上海规范中明确区分了污染物的风险控制值及修复目标值，当选择原位修复技术时，修复目标值可引用风险控制值；选择异位修复技术时，修复目标值应根据不同的修复策略和处置方式制定。

需要指出的是，对于地下水的修复目标值，浙江导则还有一特殊规定，要求在比较经过风险评估计算得到的地下水修复限值及《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中规定的地下水污染物浓度最大限值的基础上，选择最小值作为污染场地地下水修复建议目标。

7 其他

铅污染场地的风险评估在国家和地方导则中均有提及但各有不同。与其他化学物质的非致癌性危害相比，铅的主要特点即在很低的浓度下依然可能对儿童或胎儿造成非致癌危害。

国家导则和上海规范的适用范围中均指出其不适用于铅、放射性物质、致病性生物污染及农用地土壤污染的风险评估。而北京导则和浙江导则的适用范围中则未提及不适用于铅污染场地的风险评估，也未给出铅的毒性参数，但均提出了铅的土壤参考筛选值。重庆指南中，对于住宅用地及公共用地，铅污染场地风险评估采用儿童血铅评估方式，要求经各种暴露途径导致的儿童体内血铅水平高于0.1 mg/L的概率小于5%，其具体方法参照USEPA公布的方法；而对于商服及工业用地，铅污染场地采用单因子评价方法，评估标准为展览会用地标准中的B级标准。

8结论与建议

8.1结论

从以上综合比较分析可以得出以下结论。

（1）我国污染场地风险评估相关的国家导则和地方导则中有关风险评估的工作内容和程序要求基本相同，各工作程序的内容综合比较也无很大差异。

（2）在进行污染场地风险评估时，各导则考虑的污染物暴露途径各有不同，而暴露途径的选择不同，将导致风险评估的结果存在差异。

（3）各导则对于包括暴露参数、毒性参数及理化参数等在内的数据库的选择各有不同，这也将导致计算得到的污染物风险控制值或修复目标值存在差异。

（4）在进行非致癌污染物的风险评估时，计算危害商及风险控制值时，模型中是否考虑暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数，将对非致癌污染物风险评估的结果存在影响。

8.2建议

我国污染场地风险评估技术方法有关的国家和地方导则各有优势和不足，国家导则在评估程序、各程序的工作内容、风险评估各计算模型的选择等方面相对完善。通过对比分析，对完善我国污染场地风险评估技术方法提出了如下相关思考和建议。

（1）国内有关场地土壤及地下水污染物的筛选标准尚不完善，且大多仅有污染物的土壤筛选值，基于此，建议从国家和地方层面分别完善各自的土壤筛选值并制定地下水筛选值。

（2）暴露评估阶段，各地应以国家导则作为参考依据，并根据本地区的实际情况，完善地方特定的暴露参数数据库。

（3）毒性评估阶段，国家和地方导则中污染物的毒性参数取值各有不同，且均参考国外的污染物毒性参数数据库，建议从国家层面整体规范污染物的毒性参数。

（4）建议在制定非致癌危害商及非致癌污染物的风险控制值时，统一考虑暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数。

（5）污染场地风险评估应从健康与环境两个方面来进行，应考虑对地下水环境的保护。

参考文献

1DB11/T 656-2009.场地环境评价导则［S］.

2重庆市环境保护局.重庆场地环境风险评估技术指南［EB/OL］.重庆：重庆市环境保护局，2010［2010-01］.pan.baidu.com/s/1bnjB7yv

3DB 11/T 811-2011.场地土壤环境风险评价筛选值［S］.

4DB 33/T 892-2013.污染场地风险评估技术导则［S］.

5HJ 25.3-2014.污染场地风险评估技术导则［S］.

6上海市环境保护局.上海市污染场地风险评估技术规范［EB/OL］.上海：上海市环境保护局，2014［2014-10-10］.

sepb.gov.cn/fa/cms/shhj//shhj2103/shhj2104/2014/10/87719.htm

7陈梦舫，骆永明，宋静，等.中、英、美污染场地风险评估导则异同与启示［J］.环境监测管理与技术，2011，23（3）：14-

18.

8HJ 350-2007.展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）［S］.

9GB/T 14848-93.地下水质量标准［S］.

篇2

我国大型游乐设施概况及危险因素分析

a我国大型游乐设施概况

我国的大型游乐设施多是由钢架结构、机械运动部件、自动控制与电气等设备结合在一起的机电设备，它的实质就是利用加速度的梯级变化，给予游乐者身体感官刺激的机电平台。

我国的游乐场所建设相比于国外起步较晚，20世纪八十年代初，我国才开始兴建各类大型游乐场所，受益于改革开放带来的经济快速发展，我国的游乐事业前进势头较猛。到21世纪初，我国游乐设施无论是在设计、制造水平上，还是产品质量、安全性上，距世界先进水平已经相差不远了。根据2014年的统计数据可知，我国中型以上游乐场所已超过650家。

按照大众游乐设施的结构和运动特征，我国的游乐设施可以被分为十三个大类，包括了从单一型到综合型、从室内到室外、从地面到空中等等。根据我国相关法律法规要求，这些游乐设施归属于我国相应质量技术监督部门监管，国家质检总局根据这些设备的危险指数和相关行业标准，将这些游乐设施分为A、B、C三级。

我国大型游乐设施危险因素分析

a设备固有风险

游乐设施的固有风险指的是这些游乐设施在工厂设计制造过程中，未能满足国家相关规范标准，并且在现场组装、调试过程中因操作不规范而带来的风险。

b安全管理风险

大型游乐设施安全管理风险指的是，这些大型游乐设施在具体使用过程中，由于管理上的疏忽大意带来的隐患，其具体表现在管理机构混乱、没有相应的事故应急措施和救援预案；缺乏相关安全技术备案、规范的管理制度、安全操作守则以及难以界定相关人员的责任等。

c运营过程风险

大型游乐设施运营过程风险指的是由于人员操作不规范，或者未及时地保养，以及没有按时到相关部门进行检验，或者违规使用不合格设备所造成的风险。

d作业人员风险

大型游乐设施作业人员风险指的是设备负责人或者操作人员在对这些设备进行管理或者操作的过程中麻痹大意，进而造成事故的风险。

大型游乐设施设计风险评估及控制技术

a大型游乐设施设计风险评估方法

在实际生产过程中，我们可以将风险评估方法分为两大类：定量分析和定性分析，能够应用于游乐设施的风险分析方法主要有以下几种：模糊分析法、安全检查表法、失效模式和后果分析法、预先危险性分析法等，我们一般采用的是定性分析与定量分析相互结合的方式来进行风险评估。由于我国游乐设施建设起步较晚，相应的风险分析与评价方法的研究并不完善，因此国内在进行风险评价分析时，常常将模糊分析与层次分析交叉使用。林伟明等研究者在这方面的研究上取得了一定成果，即在层次分析和模糊分析的基础上，建立了大型游乐设施的评价指标体系和评价层次等综合评价模型，并在游乐园中的观览车上得以大规模使用。

b大型游乐设施设计风险控制技术

有限元分析技术，高常青等研究者结合COSMO SWorks 的有限元分析技术，对海盗船上的安全杠组件的安全系数进行了量化，通过对其在运动过程中的极端应力分布进行分析的方式，评估出其性能指数和安全指标，这有助于优化该类游乐设施的安全性能。

虚拟样机技术，在虚拟机方向做出较大贡献的学者朱海荣等人，在建立较为精准的设备模型的前提下，通过动态模拟设备运行过程，并记录其运动过程中的状态参数，对各关键部件进行强度分析，在游乐设备的安全评价、事故分析再现以及验证产品设计性能等方面发挥出作用。

在线检测技术，在这一方面的研究者以王业等人为代表，他们结合MAPX、VB等技术，开发了一套基于GIS可视化的设施再现评估和监测系统。系统具有人性化的操作界面，并且能在线实时采集、分析游乐设施的动态数据，得出游乐设施的安全裕度。

c远程安全监控预警技术

李果等学者在研究大型游乐设施故障和事故起因后，在现代智能测控技术和人工智能技术的基础上，建立了基于 multi-agent 系统的大型游乐设施远程安全监控预警系统，通过多个Agent模块协同工作，实现安全监控和预警功能。

结语

篇3

中图分类号：X820.4文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2010) 10-0000-02

Risk Assessment Method Based on Improved Entropy Weight and Gray Correlation Analysis

Luo Dongmei

(GuiZhou University,Guizhou Key Laboratory for Photoelectric and Application,GuiYang550025,China)

Abstract:Entropy for the current method based on traditional risk assessment of the limitations and the complex linkages between risk factors,we present an improved entropy and gray relational analysis of risk assessment methods.

Keywords:Risk assessment;Improved entropy;Gray correlation analysis;Z-scres standardization

风险评估技术作为保障信息系统安全的基础技术近日得到了快速地发展，但由于评估中受评估者的主观影响和评估标准的不完善等使得风险评估结果总会存在不同程度的偏差，研究者都在努力地探索一种更为客观准确的评估方法。文献[1]中的熵权值没有根据风险因素在评估中所起作用的特性而不同量化处理，使熵权值出现一些偏差；文献[2]则是改进的熵权法在输电设备环境分析中的应用；因此本文提出一种基于改进熵权的风险要素权值计算法，并结合灰色关联分析法综合分析信息系统中风险评估对象的复杂关联性，进而获得更为客观、有效的评估结果。

一、信息安全风险评估方法基础

（一）改进的熵权

熵（Entrony）[3]的概念起源于热力学，是对系统状态无序程度的度量；后来被引用于信息论中，用来度量信息的不确定性，但信息系统是一种有序程度的度量；因此二者绝对值相等，符号却相反。在多个目标决策评价中可量化决策者的主观判断信息，从而计算基于熵的评价因子的相对权值。设系统评估体系有m个评估对象，n项评估指标，以此构造原始评估矩阵X=（xij）m×n。对于某项指标xj，指标值xij的差距越大，则该指标在综合评价中所起的作用越大，反之就越小。若指标值全部相等，则该指标的评定在综合评价中不起作用。信息熵为：

，其中p（xi）为指标xi在评估中的概率。在熵值法的计算过程中负值不能直接参与计算，极值应做相应变换，本文采用Z-scores标准化变换： ，其中 为第j项指标的均值，即： ； rj为第j项指标的标准差，即： 。一般xij的范围为[-1，1]，为消除负值，可将坐标向右平移，即 ，再进行评价。以此得到标准化后的评估矩阵，记为： 。

（二）结合改进熵权的灰色关联分析法

灰色关联分析方法是由华中科技大学邓聚龙教授于1982年首先提出的[4]。其基本思想是根据序列曲线几何形状的相似程度来判断各事物之间的联系是否紧密。曲线越接近，相应序列之间的关联度就越大；反之就越小。改进熵权的灰色关联分析基本步骤如下：

（1）根据前面1.1节的方法可由原始评估矩阵得到标准化后的评价矩阵。此处记为： 。（i）求各因素指标的比重 ；（ii）求第j项指标的熵值ej， ；（iii）计算j项的差异系数gj， ，当gj越大时，指标越重要；（iv）计算各项熵权wj， ，其中wj满足 ， 。

（2）灰色关联分析：（i）根据评估矩阵各风险要素的特性对其进行极大值或极小值无量纲化处理，即从评估矩阵中选取最优序列作为参考序列，再分别对序列进行无量纲化处理， ；（ii）求绝对差Aij，Aij=pij－pijmax颍并求其最大值 和最小值 ，进而求每一序列的最大绝对误差 和最小绝对误差 ；（iii）求关联系数， ，其中 为分辨系数，一般取0.5比较合适；（iv）求加熵权关联度， ；根据关联度进行排序，关联度越大说明与样本越接近，表明对系统贡献越大，反之越小。

二、实例分析

现以某网站系统的风险评估为例进行分析。根据信息安全风险评估协议《GB/T 20984-2007信息安全技术 信息安全风险评估规范》[5]和系统的特点建立风险评估矩阵，如下表1所示：

Step 1：根据前面1.2节的1）和1.1节的方法可写出标准化后的风险评估矩阵B，如下所示：

再由后面的几个步骤最终可计算出风险要素的熵权集为：

wj=（0.0805，0.0497，0.0819，0.0687，0.1063，0.1831，0.0271，0.1267，0.2760）

Step 2：根据1.2节2）的（i）分析对原始风险评估矩阵做极大值或极小值无量纲化处理，变为：

Step 3：由1.2节2）的公式（ii）和公式（iii）计算关联系数矩阵R为：

Step 4：计算风险评估矩阵加改进熵权的灰关联度，由（2）的（iv）公式可得：

，由结果可知风险评估体系中数据的关联度最大，所有的评估对象优劣排序为：数据>管理>网络系统>应用系统>物理环境>主机系统。说明该网站系统的数据所面临的风险最大，急需提出相应的方案解决，比如更改登录设置或口令加强等方法有效改善数据的安全状况。

三、结束语

改进的熵权法用Z-scores标准化对数据初始化处理，客观的减小了评估数据的偏差，并结合到灰色关联分析法中，该方法简单有效，能比较准确的评估复杂信息系统的风险；但由于本文所选取的评估对象范围比较大，因此最后的结果不能很明确的知道风险具体是什么，有待于建立更完善的风险评估体系。

参考文献：

[1]刘霞,蔡佳妮,江建慧.熵权和三角模糊数相结合的定量风险评估方法[J].计算机应用与软件.2010,27,6:263-267

[2]董军,马博.基于改进熵权TOPSIS法的输电项目外部环境分析[J].水电能源科学,2010,28,2:152-154,162

[3]谷震离.基于改进熵值法的MCAI软件评价模型研究[J].计算机工程与科学,2010,32,7:134-136

篇4

一、权重测定方法

如何更好的进行权重的测定是必须要解决的问题。在权重方法测定的研究中，很多学者进行了大量的研究，其中具有代表性和可行性的方法是结构熵权法。程启月（2010）[1]根据熵理论提出了一种主客观相结合的权重确定方法，其基本指导思想是将采集专家意见的德尔菲专家调查法与模糊分析法相结合，形成“典型排序”按照给定的熵决策公式进行熵值计算、“盲度”分析，并对可能产生潜在的偏差数据统计处理，根据主客观结果加权平均值的方法测定了最后的权重，这种方法保留了主观方法的可说明性的同时又强调了数学方法在逻辑上的重要性，本文权重的测定方法将引用结构熵权法。

（1）专家意见收集及排序矩阵的形成

首先选定专家组成员，对专家发放指标体系权重测定反馈表，每位专家采取德尔菲法的规定和程序，对每个指标的重要性进行排序，重要性由1-N。现有N个专家对M个指标进行重要性排序，其中a11表示第一个专家对第一个指标重要性排序，其数值（1-m）由小到大表示重要性的逐渐降低，同理am1表示第1个专家对第m个指标重要性排序，amn表示第n个专家对m个指标重要性排序，根据最后的排序形成典型排序矩阵A。

（2）偏差度的纠正

由于每位专家由于所出的工作或研究领域不同，对每个指标的认识程度也不同，因此所形成的数据会产生一定的偏差，为了降低偏差的程度和不确定性，需要将上式的数据进行偏差度的纠正。对上一节的排序矩阵进行转化，定义排序转化的隶属度函数为：

F（amn）=-ηpn（amn）lnpn（amn）

其中，pn（amn）=t-amnt-1，取η=1ln（t-1），将pn（amn）=t-amnt-1 和η=1ln（t-1）代入公式并化简求得θmn=-ln（t-amn）ln（t-1），本文将θmn称为amn对应的隶属度函数值，取t=m+2，当指标的最大数为4时，t=6。θmn为专家排序数amn的隶属度，称Bmn为隶属度矩阵。

视n个专家对第k个指标（k=1，2，…m）的“话语权”相同，即计算n个专家对第k个指标的“一致看法”称为平均认识度，记作Bk；将专家对第k个指标在认知方面的偏差称为“认知偏差度”，记作Ck；

令Bk=（θk1+θk2+…+θkn）n；

Ck=max（θk1，θk2，…，θkn）-Bk+min（θk1，θk2，…，θkn）-Bk2，定义n个专家对于第k个指标的总体认识度Rk=Bk（1-Ck），则n个专家对m个指标的总体认识度向量R可写作矩阵R=R1，R2，…，Rm。

（3）归一化处理

为了求得第k个指标的权重ωk，需要对Rk=Bk（1-Ck）进行归一化处理ωk=Rk∑m1Rk，显然，∑m1Rk=1，ωk≥0，本文将所求出的ωk称之为第k个指标所占的权重。

二、风险评估步骤

在灰色理论中，灰色关联分析是分析系统中各个元素之间关联度或相似程度的方法，其基本思想是根据关联的程度对所评估目标进行排序。灰色关联分析是分析事物发展的趋势，对样本的数量没有严格的规定，同时样本也不需要服从某种数学分布。

（1）专家评分阶段

请每位专家按照评估指标的选项对选中的目标进行评估，设评估的等级为1、2、3、4、5，数字的大小说明该评估目标在其中某一指标的表现，数值越大表示表现的水平越好。设评估指标有m个，选取专家k人（本文默认选取专家的学识水平、相关经验上的水平都是相同的），则根据专家的评分可对所评估的每个目标构成一个m×k的评分矩阵A。

（2）对比矩阵的构建

灰色关联分析的首要条件是选择一个参考数列，设所评估目标结果对应的最优评估指标集F* =f*1 ，f*2 ，…，f*m ，其中f*k 表示第k个指标的最优值，k=1、2、…m。其中，fnm表示第n个企业在第m个指标的平均评估值，fnm=am1+am2+…+amkk；将最优指标集与对比矩阵合并，形成一个新的矩阵。

（3）指标值的规范化处理

在评判指标里通常有不同的量纲以及数量纲，因此一般不能进行直接比较，为确保结果的可靠性，需要对上述指标进行规范化处理。

设第k个指标的变化区间为fk1，fk2，fk1为第k个指标在所有被评估融资企业中的最小值，fk2为第k个指标在所有被评估企业中的最大值，那么可以采用下式将上式中的指标数值转换成无量纲值Cik∈（0，1）。Cik=jik-jk1jk2-jik，i=1、2…n；k=1、2…m，由此矩阵D'转换成矩阵C

D'=f 11f 12…f 1mf 21f 22…f 2m…………f n1f n2…f nm；C=C*1C*2…C*mC11C12…C1m…………Cn1Cn2…Cnm

（4）计算综合评估结果

根据灰色系统理论，将C*=C*1，C*2，…，C*m作为参考数列，将C=Ci1，Ci2，…，Cim作为最优的对比数列，用关联分析法求的第i个企业第k个指标与第k个最优指标的关联系数εi（k），即：

εi （k）=minminC*k-Cik+ ρmaxmaxC*k-CikC*k-Cik+ ρmaxmaxC*k-Cik

ρ为分辨系数，一般取0.5，ρ∈（0，1）。由关联计算方法可以得到关联矩阵E：

E=ε1（1）ε1（2）…ε1（m）ε2（1）ε2（2）…ε2（m）…………εn（1）εn（2）…εn（m）

这样综合评估结果为：R=E×W，即ri=∑mj=1W（k）×εi（k）。式中R=r1，r2，…，rnT为n个被评估企业的综合判断结果向量；W=w1，w2，…，wmT为m个评估指标的权重分配向量，其中∑mj=1wj=1。

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一、问题的提出

金融机构客户洗钱风险等级划分制度是金融机构按照客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动的特征，通过识别、分析、判断、评估等方式，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级采取相应风控措施的制度。作为反洗钱风险为本管理理念的具体实践，金融机构客户洗钱风险等级划分对有效监测防范洗钱和恐怖融资风险具有重要作用。从微观实践层面看：金融机构客户数量众多，反洗钱资源却十分有限，不可能真正做到对所有客户实时跟踪监测，客户洗钱风险等级的划分有利于金融机构实行差异化监控，对一般交易客户常规管理，对重点可疑对象强化管理。从宏观实践层面看：反洗钱监管部门出于控制监管成本的考虑，不可能将金融机构所有客户都纳入关注视野，客户洗钱风险等级的划分有利于反洗钱监管部门研究分析洗钱高风险客户的数目总量、风险特性、结构分布和关联程度，全视角的及早发现洗钱风险苗头，提示洗钱风险，部署反洗钱调查。然而，由于受各种制度层面和执行层面主客观因素的制约，与金融机构客户洗钱风险等级划分制度重要性形成鲜明对比的是金融机构客户洗钱风险等级划分标准缺乏代表性，评估方法缺乏科学性，风控措施缺乏操作性，这直接影响到划分制度的有效性，为此尝试构建差异性的划分标准、科学化的评估方法、可操作的风控措施将成为反映金融机构客户洗钱风险等级划分制度有效性的关键因素。

二、金融机构客户洗钱风险等级划分的国际经验

无论是专门的国际反洗钱组织或是在反洗钱领域发挥重要作用的其他国际组织，无论是发达经济体或是新兴经济体均对金融机构实施以风险为基础的客户洗钱风险等级划分、评判和管理有着纲领性和具体性的要求。

（一）国际经济金融组织客户洗钱风险等级划分主要经验

金融行动特别工作组（FATF）通过的《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资国际标准》（新40条建议）建议各国适用风险为本的方法，洗钱风险较高时确保反洗钱与反恐怖融资体系能充分化解风险，洗钱风险较低时在特定情况下可采取简化措施，金融机构应识别、评估并采取有效措施降低客户洗钱与恐怖融资风险，在高风险国家、政治公众人物、行、资金或价值转移服务、新技术、电汇、跨境交易等洗钱高风险领域采取强化的风险控制措施。沃尔夫斯堡集团（Wolfs-berg Group）提供给成员银行的《反洗钱原则：全球私人银行指南》强调了对不同风险客户区别对待的原则，并将洗钱风险划分为地域风险、客户风险和服务风险三类，提出判断洗钱风险增减的五个因素：客户交易规模、客户受反洗钱监控的程度、客户交易往来历史、客户对反洗钱规则的熟悉程度以及客户交易媒介的透明度。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）公布的《防止为洗钱目的而非法利用银行系统的规定》要求银行必须基于风险考虑是否与客户建立关系或持续交易，对客户身份背景、所在国家、交易账户、经营行为和其他任何与风险有关的因素都应列在尽职调查范围之内，对高风险客户必须实施增强的审慎措施。

（二）主要国家和地区客户洗钱风险等级划分主要经验

美国《爱国者法案》规定判定客户洗钱风险的方法首先是业务品种，其次是客户和交易种类以及地域范围，高风险业务一般包括私人银行业务、现金存取款、行账户、贸易结算和国际汇款，高风险客户一般包括特定国家和地区的自然人、法人和金融机构、现金汇款者和兑换商、珠宝和贵金属销售商、车船飞机经销商、地产商及房屋买卖业主、进出口公司、律师和会计师。欧盟《反洗钱4号指令》指出客户尽职调查程序应建立在客户洗钱风险等级评判基础之上，判定的因素涵盖客户背景、出生及主要活动地、职业、关联账户、商业行为和其他风险因素，客户被核定为“高、中、低”三类风险等级，凡被列为洗钱高风险的客户都将受到金融机构更为频繁的跟踪监测。中国香港金融监管部门在银行、证券期货及保险行业的反洗钱指引中均要求金融机构按照风险为本的原则判定客户身份，保险业监理处的《防止洗黑钱及筹资活动指引》中详细规定保险公司判定客户风险时应充分考虑保单性质、交易频密和规模、客户来源地、社会背景及缴款方式。

三、金融机构客户洗钱风险等级划分的国内实践

国内金融机构客户洗钱风险等级划分工作任重而道远，从制度层面看虽有着立法规定，从执行层面看虽有着业内实践，但在实际中无论是制度层面还是执行层面都存在着不少的问题与不小的困境，在一定程度上严重影响着国内金融机构客户洗钱风险等级划分制度的有效性。

（一）划分标准机构各自为政，缺乏权威性、全面性和规范性

金融机构客户洗钱风险等级划分工作是立法完善、行业治理、义务主体自觉履行的系统性工作，但目前我国反洗钱法律法规对客户洗钱风险等级划分规定较为简单，不利于金融机构在实践中操作运用。同时，除证券期货业制定了本行业的客户洗钱风险等级划分工作指引外，银行和保险业尚未制定统一规范的指引，呈现出各行业法人金融机构自行制定客户洗钱风险等级划分办法的局面，划分标准机构各自为政，缺乏权威性与规范性。

（二）划分标准反映行业特有属性的少，缺乏针对性和区分度

金融机构客户洗钱风险等级划分标准除应囊括行业间共性特征的风险因素外，更应立足本行业固有特征、机构经营特点和产品服务属性，增加并考虑不同与其他行业的特殊风险因素，但实际中不同行业法人金融机构自行制定的客户洗钱风险等级划分办法雷同较大，划分标准反映行业间共性的多，行业特有属性和机构自身特点的少，缺乏应有的行业针对性与区分度。

（三）划分多采用定性评估方法，缺乏定量评估和数据实证

金融机构客户洗钱风险等级划分方法的准确性直接决定着客户洗钱风险等级评定的准确性，因此选择操作性强的客户洗钱风险等级定量方法来充分利用有限的客户信息资源，解决客户洗钱风险等级划分的人为不确定性就具有重要的意义，但现实情况是金融机构客户洗钱风险等级评估多采用定性描述和分析的方法，缺乏相应的数据实证和定量分析，判断的随意性、分析的主观性和结论的不确定性较大。

（四）划分结果风控措施原则性强，缺乏可操作的具体措施

风险为本的控制措施是金融机构客户洗钱风险等级划分工作的终点，但在实际操作中，金融机构对不同洗钱风险等级客户适用不同程度的风控措施仅做了原则性要求，针对低风险客户没有制定简化的客户尽职调查措施和异常交易快速判断机制，不能有效降低反洗钱管理成本；针对高风险客户即使制定措施也仅是善意劝告，没有实质性措施防范洗钱风险，风控措施效果大打折扣。

四、金融机构客户洗钱风险等级指标方法与风控措施探索

（一）划分标准

金融机构客户洗钱风险等级划分标准的构建应立足行业间的共性风险因素，结合各行业的特殊风险因素，考虑直接判定的例外情形，按禁止类、高风险、中风险和低风险的风险等级，分行业适度和客观地衡量客户洗钱风险程度。

表1 银行业金融机构客户洗钱风险等级划分标准

表2 证券业金融机构客户洗钱风险等级划分标准

表3 保险业金融机构客户洗钱风险等级划分标准

接判定为禁止类客户的情形：

1.被列合国安理会及反洗钱国际组织的反洗钱监控名单及类似名单的客户；

2.被列入我国的反洗钱监控名单及类似名单的客户；

3.涉嫌或已立案法律调查和反洗钱调查的客户；

4.被上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司采取监管措施的账户；

5.被保险行业核保核赔联席会议认定的骗保骗赔名单。

（二）评估方法

金融机构受内外部经营环境制约，获取客户信息成本相对较高，再加之缺乏行之有效的定量评估方法，增加了客户洗钱风险等级判断的随意性、分析的主观性和结论的不确定性。熵权法作为一种客观赋权法相对专家判断法等主观赋值法，客观性强，精确度高，在使用过程中根据指标的变异程度利用信息熵计算出各指标的熵权，并通过定义加权广义距离表征划分的差异性，得出隶属度矩阵测算出较为客观的客户洗钱风险评级结果。以保险业金融机构客户洗钱风险等级划分标准为例：

客户群由4个客户组成，C=（c1，c2，c3，c4）

风险分低、中、高3个等级，G=（g1，g2，g3）

评价指标体系由7项组成，V=（v1，v2，v3，v4，v5，v6，v7）

V1国别地域：国内一般地区，国内敏感地区，其他国家和地区，反洗钱薄弱国家和地区，分别取值0，1，2，3。

V2行业职业：国家机关、党群组织及事业单位，农业和生产运输企业，商业技术及服务行业，FATF规定的特定行业，分别取值0，1，2，3。

V3业务类型：保障型保险产品，储蓄型保险产品，投资型保险产品，分别取值0，1，2。

V4业务渠道：机构直销渠道，兼业渠道，网销电销渠道，专业渠道、个人渠道，分别取值0，1，2，3，4。

V5保费金额：20万元人民币或2万美元以下，20～50万元人民币或2～5万美元，50万元人民币或5万美元以上，分别取值0，1，2。

V6退保金额：1万元人民币或1千美元以下，1万元人民币或1千美元以上，分别取值0，1。

V7缴费年限：5年以上期缴，1～5年期缴，1年以下趸缴，分别取值0，1，2。

客户相对于风险评价指标的特征值矩阵为：

X■=■

指标体系标准矩阵为：

Ω■=■

广义距离取欧氏距离，使用MATLAB对相关矩阵规范处理得出指标权重为Wj=（0.18、0.13、0.18、0.25、0.05、0.16、0.05）；客户群C对于风险等级G的隶属度矩阵U为：

低 中 高

客户1 0.332 0.320 0.348

客户2 0.362 0.302 0.336

客户3 0.296 0.398 0.306

客户4 0.237 0.396 0.367

即1为高风险客户，2为低风险客户，3和4为中风险客户。

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一、引言

项目投资作为一种新兴的投资方式,因为其具有改善和提高项目经济强度及项目债务承受能力、减少项目投资者的自有资金投入、提高项目投资收益率等诸多优势,所以自出现以来就具有很强的生命力。目前,许多投资者投资于大型工程项目来获得收益。但由于项目投资跨度长、涉及面广,往往伴随着较大的风险。

因此,企业在商业房地产项目投资的过程中如何进行有效的评估风险就显得尤为重要,本文提出了一种利用EXCEL工具来评估投资房地产项目风险的方案选择方法。

二、商业房地产项目投资风险的类型

项目投资的风险一般可分为内部风险与外部风险两大类。内部风险是指项目实体可自行控制和管理的风险。外部风险是指与市场客观环境有关,超出项目自身范围的风险。

1.外部风险

(1)政治风险

商业房地产项目投资的政治风险主要由于各种政治因素如战争、国际形势变幻而导致项目资产的收益受到损害的风险。政治风险的大小也与一国政府的政策的稳定性有关。政治因素的变化往往是难以预料的,其造成的风险也是难于避免的。由于商业房地产与国家经济形式紧密相关,在很大程度上受到政府政策的控制。

(2)法律风险

商业房地产项目的法律风险是指东道国的法律变动或不健全给项目带来的风险。我国当前的商业房地产处在飞速发展的阶段,随着商业竞争的不断加剧,商业房地产中的法律也会逐步改进。法律一旦变动,投资人就必须面对和自已原来投资时点所不同的法律条款,就可能会受到某些方面的损害。

(3)金融风险

金融风险是指项目发起人不能控制的金融市场的可能变化对项目产生的负面影响。金融风险主要表现在利率风险和汇率风险及通货膨胀风险。由于商业房地产项目的回报时间长,所以汇率波动带来的债务负担的加重,利率上升导致融资成本的增加,通货膨胀影响项目的现金流量的变化。

(4)不可抗力风险

商业房地产项目从设计到建成需要一定的时间。在这段时间内,不可避免的会出现一些自然灾害天气,如地震、冰雹、泥石流等自然灾害。在房屋的建造过程中出现给商业房地产的建设造成破坏的自然天气,会对项目带来无法估量的损失。但这种自然灾害是人们无法预测的,所以不可抗力风险是不可以避免的。

2.内部风险

(1)预测风险

预测风险是指项目的制定人在项目规划时面临的项目完成所发生的项目收益变化的风险。由于商业房地产项目在一开始规划时预测其可能会给投资人带来的收益的大小,所以项目的收益是无法预测的。从项目到一开始规划到建成有一定的时间差,在这段时间内,规划人所预测的商机就可能发生变化。如果在投产后没有达到投资人预想的收益,投资人就会不可避免的承担预测风险。

(2)完工风险

项目的完工风险是指项目无法完工、延期完工或完工后无法达到预期运行标准的风险。商业房地产项目融资是以项目为导向,在项目建设阶段,存在各种不确定性因素,如果项目不能按预定计划建设投产,将导致项目建设成本的增加,项目贷款利息的加重,项目不能按计划取得收益。

(3)生产风险

项目的生产风险是指在项目的试和生产经营阶段存在的技术、资源储量、能源和料供应、生产经营和劳动力状况等风险因素的总称。它是项目融资的另一个主要的核心风险。生产风险主要表现在: 技术风险; 资源风险; 能源和原材料供应风险; 经营管理风险。风险主要包括技术风险、资商业房地产是指用于各种零售、餐饮、娱乐、健身服务、休闲等经营用途的房地产形式。

(4)市场和经营风险

商业房地产具有高风险、高收益的特性。首先,由于位置的固定性,致使其必须面临并承担因项目所处位置的地理条件变化而带来的项目风险;其次,由于商业房地产投资额大,开发周期长、销售经营持续的时间也很长,各种社会经济环境条件发生变化都会对收益产生极大的影响;第三,商业房地产的发展与整个城市经济发展趋势密切相关,商业房地产的投资和消费,依托于城市经济发展的变化和居民消费水平的增减;最后,商业房地产经营过渡期的存在使开发商在这期间内随时可能面临调整和亏损。所以,商业房地产面临的市场和经营风险相当大。

因此,在实际进行商业房地产项目的开发中要考虑多方面的风险。不同的项目面临的风险表现在可能会有不同程度的内部风险和外部风险。对于项目的投资人来说,能够有效的评估其要投资的项目的各类风险的权重对其决策有重要的意义。

三、商业房地产项目投资的风险评价

我们采用层次分析法(简称AHP)对投资决策风险进行综合的度量。AHP是美国匹兹堡大学的运筹学家萨迪(A.L.Saaty)教授于20世纪70年代初期提出的。该方法把复杂问题分解成若干组成因素,又将这些因素按支配关系分组形成递阶层次结构。通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性。然后综合决策者的判断,确定相对重要性的总排序。该方法目前在许多决策规划中得到应用,评价商业房地产项目投资风险也采用此方法进行研究。首先采用AHP法求出指标权重。它为分析复杂的社会系统,对定性问题做定量分析提供了一种简洁的方法。用层次分析法求权重的计算步骤:

1. 对问题所涉及的因素进行分类,建立指标体系。在商业房地产的投资中,面临各种各样的不同的风险。其中包括政治风险、金融风险、完工风险等。在进行层次分析法时必须先把所有涉及到的风险进行分类。

2. 根据指标体系构造各因素相互联系的层次模型。根据对商业房地产项目投资风险的分析,作者构造了如下图的层次模型,如图。投资者可以利用这个体系评价几个相似的投资方案的投资风险。

3. 根据专家的意见,构造关于各个风险的判断矩阵从而确定各个因素的权重。判断矩阵的元素的值反映了人们对各因素相对重要程度的认识,一般采用数字1-9及其倒数的标度方法。专家通过相互比较,当相互比较因素的重要性能够说明实际情况时,判断矩阵相应的值可以取这个比值。

4. 通过判断矩阵的特征根的求解得到特征向量,把判断矩阵经过归一化后几位同一层次相关因素对于上一层次相对重要性的排序权值,并进行一致性检验。

在层次分析法中计算判断矩阵的最大特征值两种方法:方根法和和积法。判断矩阵一致性指标CI=。一致性指标CI的值越大,表明判断矩阵偏离完全一致性的程度越大,CI的值越小,表明判断矩阵越接近于完全一致性。对于多阶判断矩阵,一致性指标CI与同阶平均随机一致性指标RI之比称为随机一致性比率CR=。当CR.< 0.10 时,便认为判断矩阵具有可以接受的一致性。当CR.≥0.10时,即不满足一致性的要求,则将信息反馈给专家,就需要调整和修正判断矩阵,使其满足CR.< 0.10,从而具有满意的一致性。

5. 根据各方案的情况构造每个方案对各个因素判断矩阵,计算各方案对于各个因素的权重,并进行一致性检验。

6. 把第四步所得的各个因素权重和第五步所得的各个方案对因素的权重,求其加权总和。按照所得的百分比情况得到方案的风险综合排序。投资人尽量选择风险最小的方案投资,这个综合排序为商业房地产项目投资人的决策提供依据。

四、商业房地产项目投资的分险评价实例分析

在项目投资之前,投资人会面临多种复杂的风险。本文试图从运用AHP法定量分析商业房地产项目投资的风险,可以在安排项目投资前为投资人提供参考,为投资人进行方案的选择提供重要依据。下面我们以和积法为例说明如何用EXCEL解AHP问题。若某投资人决定投资,经过初步调查研究,确定了三个投资方案A、B、C。从以上分析的商业房地产投资项目风险分析这三个方案的风险的大小,从而帮助投资者确定一个合适的方案。本文运用EXCEL来计算A、B、C三种商业房地产项目投资方案的风险,然后根据计算出的风险大小的排序,来有助于投资者进行科学的决策,从而有利于提高项目的投资成功率。

某房地产开发公司欲投资一个商业房地产项目,计划通过项目融资方式获取资金,经风险辨识后,其风险因素主要有政治风险、市场经营风险、金融风险和完工风险。并建立了如图一的商业房地产项目融资风险评价指标体系,综合专家群体咨询意见,对该项目的融资风险进行了评估。根据专家的意见,列出了判断矩阵,然后运用EXCEL对此矩阵列求和并列规范化得到的结果如表1所示。各个因素的权重和A、B、C方案对各个因素的权重如表2所示。

从以上结论可以看出A、B、C三个投资方案,就其投资风险来说,方案C的风险权重最大为35.64%,其次是方案A为33.68%,相对来说,方案B 的风险最小为30.68%。

五、结论

以层次分析法为数学工具对项目的投资风险进行评价,可以为投资决策者提供科学的决策依据,促进投资决策的科学化和规范化进程,有利于提高项目的投资成功率,从而更有效地发挥投资在国民经济中的作用。本文仅从投资决策的角度对投资风险加以研究,但在现实生活中,投资风险对项目的作用是全过程的,因此,对投资全过程的风险控制与防范将是更具有现实意义的。通过论文所提供的决策期的风险分析方法,可以类似地进行投资全过程的风险研究,但毕竟投资决策是整个投资行为的第一步,只有顺利地通过第一关,才有可能达到投资者获取收效的目的。另外,对于投资决策来说,不仅仅要考虑项目的风险,还必须同时兼顾项目的效益。科学的投资决策是在综合考虑风险和效益两方面的因素后做出的。投资是一项复杂的系统工程,它的成功需要人们在理论和实践上的共同努力,并需要投资决策者与投资项目的管理者等方方面面的人的共同参与。只有这样才能使人们更加理解投资行为的内在规律,掌握它、运用它为经济发展造福。

参考文献:

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摘 要：近年来，由于土地收储成本的上升以及土地市场活跃性的降低，土地储备项目的风险随之增加.本文基于敏感性分析法，引入平均敏感系数的概念，对影响土地储备项目风险的两个重要因素--土地收储成本和土地市场活跃性进行定量分析，得出项目的风险指数，并单独分析了土地储备项目可研报告经人为修改的可能性，从而为土地储备部门进行项目决策提供依据.

关键词 ：土地储备；风险评估；敏感性分析法

中图分类号：F832.45；F301.3 文献标识码：A 文章编号：1673-260X（2015）05-0068-03

土地储备，是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为.近年来，国家通过实施土地收储及招拍挂，增加了地方财政收入，改善了城市基础设施建设，增强了国家对房地产市场的宏观调控能力.然而，随着越来越多的城市建立土地储备机构，现行的土地储备制度越来越不能适应土地市场的需求.法律政策的缺失、经济周期波动、融资渠道单一等因素，都给土地储备带来巨大风险.与此同时，当前我国的土地储备无论是在理论研究还是实践操作上都尚处于初步阶段，存在许多亟待研究和解决的问题.[1]在土地储备风险管理方面，尚未形成系统的、能够直接指导土地储备实践的研究，大多仍是定性衡量，缺少系统深入的定量研究.因此，有必要建立一种定量的评估方法，合理地评价土地储备项目的风险.

1 对问题的分析

土地储备部门面对多个土地储备项目，需要根据风险大小进行项目的取舍.对于某个土地储备项目，影响其风险的因素有很多，例如土地收储成本、土地市场活跃性和可研报告是否有人为修改等因素.我们很难在一个模型中综合考虑所有因素的影响.因此，先对土地收储成本、土地市场活跃性两个因素进行分析，衡量项目的风险大小；再单独分析人为修改可研报告的可能性，将经过人为修改的项目退回；最后得出结论，帮助土地储备部门进行项目的取舍.

由于土地市场活跃性的降低，会在很大程度上减少项目的未来现金流入，即项目的预期收益，所以该因素的变动可用预期收益的变动来量化；土地收储成本的增加则会直接导致项目现金流出的增加；项目是否经过人为修改，则可通过项目可研报告本身数据的内部关系加以确定.

2 数据来源与模型假设

2.1 数据来源

本文数据来源于2014年“认证杯”全国大学生数学建模网络挑战赛C题附件二.

2.2 模型假设

(1)所有项目的现金流量均按照预期收益率折现；

(2)从银行获得贷款是土地储备部门获得资金成本最低的一种方式；

(3)不论银行对申请贷款的批复额度是多少，土地储备部门都可以筹集到剩余的资金，以满足项目投资总额；

(4)项目决策者是风险厌恶者.

3 理论准备

3.1 评价指标的确定

在对项目的风险进行衡量之前，首先要选取一个具体的评价指标作为分析评价的对象.根据财务上的投资决策原理，可以选取项目的净现值作为评价指标.之所以选择净现值作为项目的评价指标，而不选择内部收益率，是因为各个项目的投资规模不同.当一个项目的投资规模大于另一个项目时，规模较小的项目的内部收益率可能较大但净现值可能较小，这实际上就是在更多的财富和更高的内部收益率之间进行选择，很显然，决策者将选择财富.[2]由于存在假设(3)，即资金总是可以满足投资规模的需要，所以净现值决策规则优于内部收益率决策规则.

3.2 模型的选取和建立

对于影响风险的两个重要因素——土地收储成本和土地市场活跃性，可以采用敏感性分析法.敏感性分析是研究建设项目主要因素发生变化时，项目经济评价指标（内部收益率，净现值等指标）的预期值发生变化的程度.通过敏感性分析，可以找出项目的敏感因素，并确定这些因素变化后对评价指标的影响程度.[3]如果某因素在较小范围内变动，项目评价指标却发生了较大的变动，则表明项目评价指标对该因素的敏感性强；反之，如果某因素发生较大的变动才会影响原有的评价结果，则表明项目评价指标对该因素的敏感性弱.最终，引入平均敏感系数，综合反映净现值关于两个因素的平均敏感程度，即可作为项目的风险指数.

由第一部分对问题的分析，选取预期收益和土地收储成本作为项目净现值的影响因素.在计量方案风险时，若对每种影响因素的变化幅度主观确定，其预测会带有较大的片面性，因此为弥补这一局限，我们对净现值的主要影响因素的变动幅度给予一定的范围.[4]不妨给予预期收益和土地收储成本±20%的变动范围，在此基础上衡量各项目的风险.

3.2.1 预期收益率

对每一个项目的预期收益率进行求解.其中NFC1为第一年的净现金流量，NPV1为第一年的折现净现金流量，r为项目的预期收益率.

3.2.2 项目净现值

记计息期数为n(n=1,2)，(P/F,r,n)表示当折现率为r，计息期数为n时的复利现值系数.不妨假定当总土地收储成本变动a(-20%≤a≤20%)时，每一年的现金流出同样变动a；预期收益变动b(-20%≤b≤20%)时，每一年的现金流入也同样变动b.再假定两个因素之间是相互独立的，即一个因素的变动不会引起另一个因素的变动.因此土地收储成本变动a时，项目的净现值NPV的计算公式为

其中，xT为当年现金流入量，xS为当年现金流出量，xY为第一年现金流入量，xX为第一年现金流出量，xAD为第二年现金流入量，xAC为第二年现金流出量.

3.2.3 敏感系数

定义敏感系数：

于是可以用?琢表示项目净现值对土地收储成本的敏感程度；用?茁表示项目净现值对预期收益的敏感程度.

3.2.4 平均敏感系数

定义平均敏感系数：

于是可以用t表示项目对土地收储成本和预期收益的平均敏感程度，它可以近似衡量项目的风险程度，故可用t作为项目的风险指数.

4 问题的解决

4.1 项目是否经过人为修改的确定

利用公式(1)，可以解出各项目的预期收益率r.根据计算结果，利用Execl软件作出关于r和项目序号i的散点图，如图1所示.

利用Matlab软件进行线性拟合，可以得到拟合方程：

y=0.10

因此，项目的预期收益率为常量.这样的结果是符合市场规律和客观实际的，即现金流量都按市场的预期收益率折现.故为了方便模型的求解，不妨令r=0.1.

项目净现值的计算公式为：

以r=0.1作为折现率，利用公式(7)计算出每个项目的净现值，将计算结果与所给数据中的“第二年累计净现金流量”xAG对比，发现绝大多数项目的第二年累计净现金流量与我们的计算结果相差不到1万元.表1列示了前5个相差最大的项目.

可以看到，24号方案的净现值计算结果与所给数据的差额达到了45万元，远远超出误差的范围，有理由认为24号方案的数据出现了问题，很可能是可研报告经过了人为修改.

4.2 各因素变动下项目净现值的求解

根据公式(2)、(3)，以r=0.1作为折现率，可以计算出所有项目在不同土地收储成本下的净现值和不同预期收益下的净现值.以第一个项目为例，计算结果见表2及表3.

4.3 敏感系数和平均敏感系数的求解

根据4.1的计算结果和公式(4)、(5)，可以计算出所有项目的敏感系数?琢，?茁和平均敏感系数t.从中我们发现，11号，16号，46号和69号项目当年和第一年的现金流出是负数，把它们当作数据收集过程中的疏忽，将其更正为正数.更正之后，剔除存在人为修改的24号项目，从中提取出?琢或?茁最大的10个项目，结果见表4.

4.4 得出结论

综上所述，我们能够得出以下结论：(1)24号项目存在人为修改，土地储备部门应将此项目退回；(2)除去24号项目外，10个风险最大的项目依次为2号，13号，54号，14号，7号，49号，11号，47号，26号和51号，土地储备部门应该将它们退回.

5 结束语

敏感性分析能够在一定程度上就多种不确定性因素的变化对项目评价指标的影响进行定量分析，有助于决策者了解项目决策需要重点分析与控制的因素；通过数据内部之间的关系，可以方便有效地发现存在人为修改的项目；平均敏感系数能够综合衡量评价指标对多种因素的敏感程度，较为科学客观地反映项目的风险，为土地储备部门筛选风险较大的项目、进行项目决策提供依据.

参考文献：

〔1〕潘春宏.土地储备风险控制研究[D].哈尔滨：哈尔滨工业大学,2009.

篇8

1?引言

近年来，高层、超高层建筑的密集建设及地下空间的深层次开发使地质环境条件，特别是工程地质条件对城市规划建设的影响日益凸显。在深基坑开挖及地铁隧道施工过程中工程问题偶有发生并造成了巨大的经济损失。因此，重大项目在规划建设前充分考虑及预测可能面临的工程地质风险，从而合理规避或有效控制风险具有重要意义。本文以天津市文化中心周边地区项目建设工程地质风险评估为例对评估工作思路及方法做以探讨。

2?评估工作思路及方法

2.1?项目规划建设特点分析

天津市文化中心周边地区规划总用地面积约241公顷。规划建设主要以高层、超高层为主，且地下空间高强度利用，近期考虑30m以上的开发。此外，5条轨道地下线规划途经文化中心周边地区。

2.2?评估对象选择

文化中心周边地区工程建设大致分为民用建筑工程建设及地铁工程建设。

民用建筑地下工程建设可细分为建筑物桩基础施工建设和深基坑施工建设。目前桩基础施工总体技术较为成熟，而对于深基坑工程，其建设影响因素多，且发生问题时产生的破坏发展快，造成的损失大。地铁可分为车站及区间段两个不同的构筑物。根据规划，地铁车站将采用明挖法施工，地铁区间段可采用明挖法或暗挖法进行施工。地铁车站及区间段采用明挖法施工时其地质风险与建筑物深基坑类似。因此，本次工作将深基坑工程建设及采用暗挖法进行地铁区间段建设时的地质风险作为评估重点。

2.3?评估方法

主要采用层次分析法进行综合分析评估，在指标选择、指标赋值等方面将采用工程分析及工程类比进行确定。

综合分析评估风险值的计算公式如下：

3?评估区关键性土层及可能出现的岩土工程问题分析

可能对深基坑工程及地铁隧道建设产生影响的关键性土层主要为：

（1）人工填土：一般厚度为1.3~5.2m，可分为杂填土、素填土及冲填土，对工程基坑开挖降水影响大，在维护结构发生渗水时，往往很快反映为地表的变形沉降。此外，对地铁隧道顶板埋深的选择亦造成较大的影响。

（2）淤泥质土：一般位于埋深12.5m以上，强度较低，压缩性较大，对基坑工程侧壁稳定性影响大，对地铁隧道变形影响大。

（3）粉（砂）土：透水性较大，分布于基坑侧壁时往往导致基坑侧壁渗水，在基坑底板以下时，可导致基坑突涌。对于地铁隧道盾构开挖，易造成隧道涌水、开挖困难等。

4?深基坑工程地质风险评估

4.1?风险因素分析

根据深基坑建设特点及评估区工程地质条件，类似基坑事故的诱因分析等综合确定风险因素主要包括基坑侧壁失稳，基坑流砂及基坑突涌。

4.2?风险评估

根据基坑开挖深度分为三个评估对象，即开挖深度分别为14m、20m基坑工程。

在逐一对风险因素进行评估的基础上，采用层次分析法开展深基坑工程地质风险综合评估，将评估区划分为建设风险小（Ⅰ区）、风险中等（Ⅱ区）、风险大（Ⅲ区）三个区分别予以风险提醒。评估结果表明随着基坑开挖深度的增加，基坑建设风险亦在增大。

5?地铁隧道工程地质风险评估

5.1?风险因素分析

根据评估区地质条件及地铁隧道建设特点综合分析，地铁隧道盾构施工建设风险因素主要包括隧道顶板沉降变形、隧道开挖面涌水失稳及隧道突涌。

5.2?风险评估

根据文化中心周边地区现已规划建设的地铁隧道埋深及区域工程地质、水文地质条件进行评估分析。在风险因素评估基础上进行综合评估（图3），将评估规划区划分为建设风险小（Ⅰ区）、风险中等（Ⅱ区）、风险大（Ⅲ区）三个区。

图3?地铁隧道综合风险评估分区图

6?结语

基于项目建设特点及地质环境条件的复杂性，目前工程地质风险评估的评估方法仍未有统一认识，且评估工作多以定性、半定量为主。因此，进一步加强评估方法乃至评估工作标准的研究工作对于指导重大项目规划建设具有实际意义。

篇9

2信息系统管理中信息安全风险评估方法

2.1信息安全风险评估内容

信息安全风险评估的主要内容包括评估资产的威胁性和脆弱性,对已有安全措施进行风险评估分析。信息资产是指对信息资源产生一定利用价值的总称,是信息安全评估中的重点保护对象,主要分为人员、数据、软件和硬件等资源,根据各种资源的完整性、保密性以及可用性进行等级划分,评估组织系统中资产的威胁性,包括直接威胁和间接威胁等,根本目的在于对安全风险需求的分析,建立风险防范措施,有效降低信息安全的威胁性因素。

2.2风险评估方法

信息系统管理中的信息安全风险评估方法较多,本文主要从人工评估法和定性评估法两方面进行分析。人工评估法。又称为手工评估法,是指在整个风险评估的过程中,运用人工作业的形式进行信息安全风险评估,通过对资产、投资成本的风险的安全需求、威胁性、脆弱性以及安全措施等,进行有效评估,根据其风险效益制定出与之相对应的决策。定性评估法。定性评估法是根据专业机构以及专家等对风险的判断分析,属于一种相对主观的评估方法,该评估方法偏向于关注风险带来的损失,忽略了风险的发生频率。其他评估方法包括工具辅助评估和定量评估等方法。

2.3层次分析方法

通过运用层次分析法对信息安全的评价体系进行构建,进而对风险进行综合性评价。通过运用层次分析法对信息安全的风险作出评估,评价信息安全风险所涉及到的各个要素间的相对重要的权数,根据各个要素的排序,作出横向比较分析,为信息安全的风险评估提供可靠依据。对信息安全的风险评估中,通过运用层次分析法进行有效评估,进而增强风险评估的有效性。通过分析资产、威胁性、脆弱性以及安全措施的四个评价指标体系,对安全风险进行合理性的分析评估,降低安全风险系数。

篇10

风险管理在我国八十年代早期就被采用，而如今土地资源管理投资风险评估完全处于起步时期，我国学者在此方面的文献仅是凤毛麟角，仅有的部分文献成果也只是基于土地资源管理项目风险的冰山一角进行剖析。简而言之张娟、王志征、欧阳斌等学者所运用的蒙特卡罗法模型均是针对土地资源管理项目经济风险的资金流动性这一方面。而蒙特卡罗法仅凭传统的历史概率数据进行模拟，而无法控制实际运作中所产生的不特定风险概率，所以无法有效的达到对土地资源管理项目全面具体的剖析。就我国当前现状对于土地资源管理项目投资进行风险评估的难点颇多，集中来讲主要为：1、发达国家均有专业的风险评估机制及相关作品，对于风险识别可以有效提供参考。在我国因为企业对风险意识的忽视加之国内并无风险评估相关成果，所以我国土地资源管理项目投资只能从风险源进行，从而大幅提高风险研究及管理费用。2.风险评估在我国的误差大也是非常棘手的问题，风险识别阶段是后期工作的基础，在此阶段一旦出现差池就可能导致整个风险评估功亏一篑。3、在政府引导下，投资者基于过去土地资源管理投资的收益预估未来的可得利益，忽视项目本身投资风险，我国土地资源管理项目风险管理最关键的限制因素则是政府和投资者对风险意识的漠视。

风险管理在1931年美国管理协会保险部得到提倡，美国风险评估及防控于1960年已成为管理类的学科并得到飞速发展。在国外概率分析、敏感性分析、现代数学分析和蒙特卡罗模型分析等方式为项目投资风险定量分析的主要方式。影响项目经济评估指标分析法则是采用推算风险因素和不确定因素的概率分析法。敏感性分析主要是对项目投资效果的情况下对指标变化的敏感度作出评估。此种方式通过参数恒定的状态下优先分析出影响项目总成本的单一参数。蒙特卡罗模型法则是庞大的过去数据的汇总分析，无法达到将来变量的全面反映。采用现代数学理论对项目经济效益指数的影响程度中的不确定因素进行预测及分析就是现代数学分析方式。美国项目管理者学会多数学者分析认为在风险评估中模糊风险评估及蒙特卡罗法在实际生活中运用较为普遍。在单一事物评估中经常会涉及很多因素，那么就要求对多个不特定因素进行综合评估，模糊综合评估对不特定因素的评判是受到学者肯定的。1965年加州大学自动控制专家查德教授，首次采用“模糊集合”对不确定疑问的数学探讨方式。

篇11

一、引言

金融行动特别工作组FATF在《洗钱及恐怖融资风险评估战略》中简要阐述了洗钱风险评估的意义及其主要内容。该战略指出，理解国家及地区的洗钱风险对指定反洗钱的政策、有效地执行反洗钱制度起着战略指导作用。不仅能够帮助反洗钱政策制定部门识别不同洗钱风险的风险级别和危害程度，使得资源投入与危害程度相符合，而且其评估结果可以作为金融监管部门、相关金融机构、相关司法部门制定反洗钱的政策的基础。

一个较全面的洗钱风险评估内容应该包含以下两个部分的内容：一是对洗钱的中内、规模及相关犯罪趋势等方面的评估，我们可以称之为反洗钱系统的外在风险。二是对反洗钱系统的缺陷、制度的评估，我们可称之为反洗钱系统的内在风险。

我国反洗钱工作起步较晚，且整个监管体系、监管理念及对洗钱概念的相关司法解释与国外很多国家都不同，因此在借鉴其他国家洗钱风险评估工作经验的同时，还需要结合本国及湖北地区的实际特点，建立符合本地区实际情况的评估理念及方法。

洗钱风险发生的根本原因在于洗钱上游犯罪的存在，区域洗钱上游犯罪的数量和发案率直接影响该地区金融系统面临的洗钱风险。我国反洗钱法规定洗钱犯罪的直接上游犯罪有七种，包括：黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪，这七种上游犯罪衍生出了下游的洗钱行为。由于以下三点原因，我们将我国“洗钱风险评估”工作的“洗钱”定位在洗钱行为的概念上来研究，其研究对象包括“自洗钱”行为。第一是有上游犯罪行为则一定会有一定的概率发生下游洗钱行为，但不一定会犯洗钱罪，洗钱罪和上游犯罪行为之间并非因果关系。洗钱罪难以界定，目前湖北洗钱定罪案例仅1例，数量太少，所以应选择从洗钱行为上来研究。第二是反洗钱工作的最终目标是利用反洗钱体系来预防打击洗钱的上游犯罪，如果只研究“他洗”的洗钱行为及犯罪，则不够充分，无法评估其潜在的洗钱风险，对反洗钱工作的规划指导性意义缩小。第三是国际同类研究都以洗钱行为作为研究对象，采用此种定位有利于与国际同类做比较。根据上述思路，本文采取计量方法对对湖北地区的外在和内在风险进行评估。

二、湖北金融系统外在洗钱风险评估

湖北作为中部地区省份，相对于东部沿海地区与西部地区，反洗钱工作的形势具有许多区域特点。中部地区经济发展相对滞后，以经营跨境汇兑业务和非法信贷业务为主的地下钱庄活动远不如沿海地区活跃，而西部地区频繁发生的以民族分裂主义分子为首的恐怖组织活动也较罕见。本文将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪、犯罪这几种上游犯罪的相关洗钱行为产生的洗钱风险进行洗钱风险趋势分析及洗钱风险程度分析。

为了过滤数据采用方面造成的误差，我们采用相对发案率来衡量湖北地区相关洗钱风险程度。

发案率=一定时期一定地区相关案件的发案数量/该地区的人口数量；

相对发案率=A地区发案率/B地区发案率

（一）贪污贿赂犯罪

数据显示，全国范围及湖北地区贪污贿赂犯罪风险趋势较为平稳。这里我们以2009年全国范围人口数量和湖北市常住人口数量为基数（2009年全国人口为133450万，湖北人口为6141.88万），测算湖北地区相对全国的洗钱风险程度。湖北地区贪污贿赂犯罪风险程度为全国水平的1.2倍，风险程度相对较高，此类风险应加以关注。

资料来源：《中国法律年鉴》，《湖北统计年鉴》

（二）金融犯罪

全国范围内破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这两项罪名被纳入破坏社会主义市场经济秩序罪。数据显示，统计显示全国地区破坏经济秩序相关风险趋势显示上升势头。同样以2009年全国范围人口数量和湖北市常住人口数量为基数，测算湖北地区相对全国的洗钱风险程度。湖北地区破坏社会主义市场经济秩序相关犯罪洗钱风险程度为全国的0.67倍，风险程度相对一般。

资料来源：《中国法律年鉴》，《湖北统计年鉴》

（三）犯罪

湖北是国内重要的过境地区和消费市场，犯罪的形势十分严峻。主要体现在以下几点：一是吸毒人员总量偏高。全省注册吸毒人员由2006年的3万多人增加到2010年的近7万人，总量排全国第9位；二是外流毒贩活动猖獗。仅2007年全国就抓获湖北籍毒贩2026人，仅云南就抓获907人；三是制毒案件急剧增加，且逐年上升，侦破的制毒案件位连续数年居全国第三，仅次于广东、四川；四是犯罪案件频发，贩运活动十分猖獗。近年来，全省破获的犯罪案件始终维持在2600起以上，并以每年10%的速度递增，大案要案的比重越来越大，重特大案件比重由2007年的7%上升到2010年的12%；五是涉毒资金数额巨大，因吸毒每年流失社会财富逐年增长，2010年达40多亿元。据湖北省公安厅提供的数据显示，自2007年至2010年间，破获犯罪案件10360起，涉案金额达13.6亿元。从上述种种的数据我们可以得出，湖北地区犯罪风险高于全国水平，应该加以关注。

三、金融系统洗钱风险评估模型湖北地金融系统内部风险评估

（一）金融系统总体内在风险评估思想及模型

1、风险评估的思想

金融系统反洗钱机制从宏观上看包含两个子机制：一个是客户尽职调查，另一个是可疑交易分析。且每一个子机制同时包含两个方面：一是制度的完备性，二是制度的执行情况。金融系统内部的洗钱风险评估其实就是评估各子系统机制的可靠性。可靠性程度的分析可采用指标评分方式进行评估，指标完备性可自行设置，或者根据FATF最优标准设定。假定可靠性满分为100，如果其中一个子机制的评估分数为x，另一个为一，那么我们可将它们未达标的差距定义为它们的风险程度，则上述自己只的风险度分别为100-x和100-y，其风险概率分别为和。整个系统

的风险概率为，整个系统的风险度为。

2、金融系统内在洗钱风险评估模型（见图1）

假定评估出银行业系统、保险业系统、证券业系统客户尽职调查的完备性、执行性的评估分数以及可疑交易分析的完备性、执行的完备性、执行性的评估分数，假定各个评估分数为上图所表示的符号。

首先，以单一银行系统为例，分析其内在风险模型。假设风险度范围为[0，100]，银行系统客户调查机制的产生风险的概率为：

则此环节的风险度为：

这部分风险对应客户尽职调查环节失效的部分，面对此部分的风险可疑交易环节会失效，这部分风险也一直存在系统内部。对应的，银行系统客户尽职调查机制中无风险的概率为：

无风险的测度为：

在客户尽职调查环节有效的情况下，我们进行可疑交易分析，此时，可疑交易分析机制的风险概率风险的概率为：

风险度为：

于是，我们可以得到银行系统洗钱风险概率如下。

单一银行系统洗钱的风险概率=

=

单一银行系统洗钱的风险度=

=

同理，可以得到单一保险系统的风险度=

=

单一证券业系统的风险度=

=

根据交易资金必定先进入银行系统再进入保险业系统或证券业系统的交易特点，得到子系统的联合风险度为：

银行保险业系统的联合风险度==

银行证券业系统的联合风险度==

根据资金流在金融系统内的流通特征，整个金融系统的洗钱风险程度介于银行保险业系统的联合风险度与银行证券业系统的联合风险度之间，即：

通过风险模型得到风险度结果，宏观分析总结如下：

（1）整个金融系统的洗钱风险度取值范围为：

（2）单一银行系统的洗钱风险相比银行保险业系统的联合风险度、银行证券业系统的联合风险度，要高，但银行系统洗钱风险度的大小直接影响着整个金融系统内在洗钱风险的高低程度，因此银行系统反洗钱防御机制在整个金融系统中占有核心地位，保险业系统和证券业系统在反洗钱系统中能起到二次防御的作用。

（二）湖北地区银行系统内部风险评估

1、湖北地区银行系统反洗钱体系客户识别制度完备性分析：银行业金融机构反洗钱体系客户身份识别制度的完备性分析关系到金融机构对洗钱风险的防范能力。根据2008-2010年对湖北辖内的31家银行机构的内控制度进行现场调查，按指标进行了评分，从各银行连续几年的评估结果平均得分来看，达到80分以上的有2家银行机构，占比为6.45%；达到及格分数60分以上的银行机构有19家，占比为61.3%；未达到及格分数的有10家，占比为32.26%。测算整体内控评分的加权平均值，经估计，湖北地区银行机构的反洗钱尽职调查内控制度整体水平的评分记过为69.5分，内控风险程度为中等风险。

2、湖北地区银行系统反洗钱体系客户识别制度执行分析：一个完整的客户身份识别操作包括登记、核对、了解、留存四大环节。这四个环节是互有交叉的。在2008-2010年的检查结果中我们发现客户身份识别工作的执行环节违规率达17.12%，说明银行系统刻画尽职调查的执行意识还需进一步加强。

（三）湖北地区金融系统洗钱风险整体分析

根据金融系统总体内在风险评估模型我们可以得到湖北地区银行系统洗钱风险度：

其中为银行系统可疑交易分析工作执行环节的有效性，根据以上定性分析记过，如果假定为20%，那么湖北地区银行系统洗钱风险测度为81.04，显示银行系统蕴含较高的洗钱风险。

与银行系统相比，保险业和证券业系统的反洗钱工作起步晚，反洗钱工作的有效程度不会高于银行业整体水平。如果假设保险业和证券业系统的洗钱风险度与也都为81.04。那么银行保险业系统的联合风险度=65.67，于是湖北地区金融系统洗钱风险度在。银行证券业系统的联合风险度==65.67

于是得出湖北地区金融系统洗钱风险度为65.67。

四、结语

根据前面分析所得的结论，我们提出以下对策和建议：

一是重点关注地区内洗钱风险趋势上升或洗钱风险程度较高的相关上游犯罪。对于湖北地区来说应该重点研究犯罪、贪污贿赂犯罪、黑社会性质犯罪、破坏社会主义市场经济秩序罪指导相关金融机构和司法部门重点监测。

二是从模型看出银行系统洗钱的风险程度从宏观上直接决定着整个金融体系的洗钱风险，建议将监管资源配置的重点放在银行机构的监管上。

三是银行机构可疑交易分析工作环节的薄弱性严重影响了湖北地区金融系统反洗钱防御体系的有效性，整个银行体系洗钱风险在此环节的漏洞体现得尤为突出，主管部门应该将辖内银行机构的检心放在可疑交易分析识别工作制度完备和执行上。

参考文献：

[1]唐旭，师永彦，曹作义.中国洗钱风险评估研究[J].金融发展评论，2011（5）：140-143.

[2]童文俊，金融业反洗钱监管模式及对我国的启示[J].管理观察，2009（6）.

[3]汤俊，王国红.湖北反洗钱机制区域风险特征研究[N].湖北经济学院报，2012（1）.

[4]中国法律年鉴编辑部.中国法律年鉴[M].中国法律出版社，2010：198.

[5]湖北省统计局.湖北统计年鉴[M].中国统计出版社，2010：504.

[6]中国人民银行郑州中心支行课题组.风险为本反洗钱监管问题探讨[J].金融理论与实践，2010（2）：108-111.

[7]人行营业管理部反洗钱处.反洗钱工作简报[N].区域性金融系统洗钱风险评估与研究，2010（6）：17-34.

篇12

中图分类号 S763.7 文献标识码 A 文章编号 1007-7731（2017）13-0115-04

桉树（Eucalyptus spp.）是含有1000多个物种的桃金娘科桉树属的植物总称，具有干形好（通直）、生长快、产量高、周期短、经济效益高的特点，被世界各国广泛引种种植[1-2]，其次生代谢产物具有药用等多种用途[3]，是我国南方主要造林树种之一。近年来，闽南地区速生丰产桉树林得到了快速的发展，如目前漳浦县桉树的种植面积已达3.67万hm2，总蓄积量达到了250万m3，是漳州市桉树种植面积最多的县。但是，大面积人工纯林的发展，导致了病虫害的大面积暴发成灾，如2008年漳浦县长桥镇等地暴发了严重的桉树尺蠖危害事件，对漳浦县生态建设构成了很大威胁，对桉树生物量和木材材积产生了较大的影响[4]。而有害生物风险的分析（Pest Risk Analysis，简称PRA）工作成为了重要的评价判定方法，越来越受到生态专家的重视[5]。因此，有必要对漳浦县桉树尺蠖进行全面可靠的风险评估分析，判定其危害等级，为进一步科学制定行之有效的防控措施和管理策略提供可靠依据。

1 研究背景

1.1 分类地位 桉树尺蠖（Buasra suppressaria Guenee），又名油桐尺蠖、大尺蠖、量步虫，属鳞翅目尺蛾科。

1.2 生物学特性 桉树尺蠖是一种食叶性害虫，幼虫食性广，以取食桉树叶片危害为主。桉树尺蠖在漳浦县一年发生3代（表1），以蛹在土层越冬，一代成虫发生期与早春气温关系很大，温度高时始蛾期就比较早。幼虫盛发期分别在5月上旬、7月中旬和9月上旬，幼虫有吐丝下垂并随风飘动传播，对温度敏感，白天上树取食。成虫多在晚上羽化，白天栖息在高大树木的主干上，有趋光性，可短距离飞行。

2 风险定性分析

2.1 分布情况 漳浦县桉树尺蠖主要分布在长桥镇、南浦乡、石榴及绥安镇等5个乡镇，分布面积2666.67hm2，全县桉树面积36666.67hm2，桉树尺蠖分布占寄主面积的7.27%。国内其他省份主要分布于江苏、浙江、安徽、江西、广东、广西等省。

2.2 扩散蔓延的可能性 桉树尺蠖幼虫可随风传播，成虫的迁飞能力比较强，能够在较短距离内较快地扩散开来，而远距离的传播主要是依靠带虫或卵的寄主植物调动等人为活动。桉树尺蠖寄主范围广，生存的适应性强，其繁殖能力和抗逆性也特别强，因而检疫起来比较困难，不容易防治和铲除彻底。要防治该虫的蔓延，要群防群治，统一部署，方能达到防止其扩散的目标。

2.3 潜在危害 一旦传入并侵入桉树树体，虽不能造成树木死亡，但取食叶片，影响光合作用，导致病害，桉树生长受损严重，受损严重的桉树林分如同火烧，对环境、生态等影响严重。

2.4 受害寄主植物及其分布 漳浦县寄主桉树分布广，所有乡镇都有分布，除5个主要已受害的乡镇外，还有诸多乡镇以及邻县的一些乡镇。

2.5 危害性管理难度 桉树尺蠖较易识别，一般技术人员就可掌握，若群防群治，防效可达80%。

3 风险定量评估

根据《林业有害生物风险分析准则》[6]，以漳浦县桉树尺蠖发生的实际情况对有害生物风险分析指标体系中的各个指标进行赋值，具体指标和分值详见表2。

（1）P11=2666.67hm2/2666.67hm2=7.27%，P1=1.85；

（2）P2采用等权连乘关系，

P2=[P21×P22×P23×P24×P255]=1.53；

P3采用加权累加关系，P3=0.4×P31+0.4×P32+0.2×P33=1.8；

P4采用替代关系，P4=Max（P41，P42，P43）=3；

P5采用加权累加关系，P5 =（P51+P52+P53）÷3=0.83；

R=[P1×P2×P3×P4×P55]=1.66。

参照《林业有害生物风险分析准则》中的表C.2“林业有害生物风险分析等级划分标准”[6]，结合漳浦县桉树尺蠖有害生物风险综合评价值R为1.66的结果，判定当1.50≤R

4 防控措施

4.1 调查与监测 林业主管部门不仅要进行定期调查和监测外，也要广泛宣传林农进行自查，齐抓共管，主要监测方法有：远看树叶发黄，近看树叶缺角，低看地上虫粪。

4.2 防治方法

4.2.1 白僵菌防治 在桉树尺蛾羽化期后约15d，即约4月底施放白僵菌，可采用喷粉方式。由于5、6月份，闽南地区温度偏高，大多会超过30℃，会降低白僵菌的活性，所以6月份后一般不建议施放白僵菌。

4.2.2 Bt喷粉防治 在5月上旬及7月中旬，会有幼虫取食盛期，需及时采用Bt进行防治，如果虫口密度太大，可添加菊酯类药剂进行应急防治，防治过程需注意蜂、蚕及水库养殖的安全问题。

4.2.3 灯光诱杀 利用桉树尺蛾具有趋光性，可采取挂设诱虫灯进行诱杀，成虫的羽化盛期为4月中旬及6月中旬。

4.3 开展联防联控 由于幼虫有吐丝随风传播习性及成虫有近距离传播的习性，防治时联防联控，多方筹集资金，结合林业综合保险业务，防治费用采取“保险公司理赔一点，林业主管部门补贴一点，业主出资一点”的办法，聘请专业防治队伍或飞机统一安排进行防治，达到联防联控。

4.4 开展科学研究 收集相关资料，积极探索防治方法，如进一步探索采用尺蠖核多角休病毒进行防治，结合高校和林业科研究院所的科研优势，研发新方法、新技术等来助推漳浦县桉树尺蠖的防治工作。

5 小结与讨论

桉树尺蠖在漳浦大部分乡镇均有分布，并有5个主要乡镇已造成了严重的危害，是漳浦县已发现的主要林业有害生物之一。通过对漳浦县桉树尺蠖风险评估分析，其风险值R为1.66，表明桉树尺蠖在漳浦县的危害为中度危害，如果不加以防控，极有可能扩散至全县大面积暴发成大灾，引起严重的危害后果，造成不可估量经济损失，对全县林业生态体系将构成较大的潜在威胁。

林业有害生物的风险评估是一项非常重要的工作，将林业的重要决策提供依据，同时也是一项十分复杂的系统工程，特别需要了解和掌握林业有害生物的生物学和生态学特性以及其检疫和防治手段等方面的可靠资料[7]。因此，漳州市（乃至全省）各h林业局及相关部门需要联动起来，更加系统地收集桉树尺蠖发生发展规律相关的观测数据，并建立和完善关于桉树尺蠖的数据库，为进一步评估分析桉树尺蠖的风险性和研发防治方法与技术提供有力的基础支持；同时，对可能影响漳州市桉树生长、桉树森林生态系统和社会经济安全的桉树尺蠖开展可能存在风险的分析与预测，提出相应可靠的风险防控措施和技术手段，以减少其危害。

参考文献

[1]祁述雄.中国引种桉树与发展现状[J].广西林业科学，2006（4）：250-252.

[2]谢耀坚.中国桉树人工林发展经营初探[J].世界林业研究，2003，16（5）：59-64.

[3]王承南，曹福祥，黄赤夫，等.桉树及其次生代谢产物的综合利用[J].经济林研究，2004（3）：57-59.

[4]邹华南.油桐尺蠖危害对桉树生物量和木材材积的影响[J].生物灾害科学，2015（1）：35-38.