信用风险管理策略范文

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对客户的信用进行调查已经成为市场营销的重要内容，通过资信调查或者相关数据的收集经过分析判断之后对客户的信用质量进行评价，对营销行为的收益与风险进行权衡是信用风险管理的重要任务。随着市场经济的高速发展，市场营销已经从质量、价格与服务竞争转移到信用竞争阶段，企业在进行营销决策时必须要加强信用风险管理，从而实现应收账款的有效回收，实现生产扩大化，提高市场竞争力。

一、企业营销中信用风险的影响因素分析

（一）政策风险

政策风险是指因为宏观政策所导致的风险，从总体上来说现阶段我国市场经济信用体系建设还处于起步阶段，同时基于供给侧改革的产业结构转型也使得信用体系建设所面临的基本环境正处于不断变化的状态当中，国家与地方政府所制定的相关配套政策会使得企业面临着一定的信用风险，最终导致市场营销行为的失败。但是目前阶段对于因政策因素所导致的信用风险还无法实现定量预测，一般只能通过定性分析的方式进行，即企业在制定营销决策时对于客户与企业所在区域的政策风险无法实现精准判断，同时政策的变化也会导致风险的可控性逐渐被削弱。

（二）企业内部风险

客户信用质量对市场营销的成功与否具有决定性作用，尤其是在赊销中甚至是决定营销成败的关键所在，因为营销成功的标志是实现货款的有效回收。这就要求企业内部必须要具有较为完备的信用风险管理部门承担信用风险评估与管理的具体职责。但是许多企业并没有充分认识到信用风险管理的重要性，也没有成立专业部门负责客户信用质量评估与信用风险管理。从现阶段大多数企业来看，尤其是中小型企业客户信用评估往往是由财务部门负责，而在实际工作中由于财务管理人员对于信用风险管理认识与能力存在缺陷，工作任务较为繁重，往往将工作任务下放到销售部门，而大多数销售人员并不会对客户的信用质量进行调查，从而使得营销埋下了风险隐患。

（三）信息风险

信用质量评估与风险管理的主要依据是消费者的信息与数据，只有以真实数据为分析对象，并采用科学的分析方法才能实现客户信用质量的有效评估与管理。因此，信息的真实性是决定客户信用质量评估结果的基础，企业获得信息的能力则是保证信息真实性的重要途径。在市场经济中信息不对称是客观存在的现象，企业如果无法获得有效的信息则无法实现对客户信用的有效评价。其次，还有部分企业虽然已经获得了准确的信息，但是由于在信息处理方面存在着一定的缺陷从而得出错误的结论。

二、企业营销信用风险管理策略研究

针对于现阶段导致企业营销中存在信用风险的具体因素，现阶段必须要从以下几个方面入手进行信用风险管理。

（一）提高信用风险管理意识

只有充分认识到信用风险管理的重要性，企业才能真正的提高信用风险的管理质量。随着市场竞争激烈程度的不断加剧，赊销将会成为重要的营销促销方式，而在赊销当中必须要通过客户信用质量评价与管理实现应收账款的有效回收，从而促进企业的进一步发展。其次，随着市场化进程的不断深入，信用体系将会逐步完善，也会成为影响营销的重要因素，如果企业不高度重视信用风险管理，则必然无法把握时展的基本方向，在未来必将被淘汰。

（二）建立完善的信用评估与管理组织与制度

针对于现阶段大部分企业在信用评估与管理方面还基本处于一片空白的基本状况，加强组织机构建设与制度建设成为信用管理的重要任务。组织机构建设必须要以企业的具体业务为依据，但是必须要组件专业的信用管理部门全权负责信用管理任务，提高信用管理的专业性与有效性。信用管理部门内部还需要针对信用管理的具体任务设置不同的岗位，将具体的工作职责落实到具体工作人员身上，避免问题发生时互相推诿责任。信用管理组织机构一般设二到三级职能岗位，存在岗位重叠设置时，必须符合内部控制的原则。部门经理为信用管理部门的最高领导，直属企业最高领导部门，下设客户资信调查人员、客户档案管理人员、信用分析人员、款项跟踪催收人员、信用申请受理人员。在进行管理制度建设时必须要以科学的制约机制为制度设计依据，具体来说主要包含信用信息搜集制度、信用评价制度、信用决策制度、账款监督制度等多方面的具体制度。

（三）加强信息技术在信用管理中的应用

从上文的论述中可以发现，客户信用管理的基础在于获得准确的信息，并采用科学的方法对客户的信用进行评价。信息技术的快速发展为企业信息获得与信息处理能力的提升提供了重要的方法。例如，基于大数据技术的数据挖掘技术在信用管理中的应用允许企业从海量般的数据中获得自己所需要的数据，并实现信息的快速处理，从而提高信用管理效率。现阶段企业必须要充分认识到信息技术在信用管理中的重要性，积极主动的将现代化信息技术应用于信用管理中。

三、结语

市场经济的快速发展使得企业营销已经进入到信用时代，加强信用风险管理成为决定企业生存与发展的重要因素。在本文当中笔者结合自己的实际工作经验对企业营销中信用风险的具体影响因素进行了分析，并总结了对应的解决策略。

参考文献：

[1]李新宇.中小企业营销信用风险产生的原因分析及防范[J].今日科苑,2010.

[2]何耀,唐清平.论中小企业营销过程中的信用风险及防范[J].中国商界(上),2010.

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一、个人信贷风险综述

个人信贷风险主要指银行在运用从负债业务筹集的资金，将资金的使用权在一定时期内有偿让渡给个人，在此过程中所存在的不能按期收回信贷资金，是信贷资金出现逾期、呆滞或者呆账的可能性。商业银行的个人信贷风险主要分为五种：市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、和法律风险。个人信贷风险特征：（1）高负债率的社会性。（2）业务交叉的扩张性。（3）循环往复的周期性。（4）潜在风险的可控性。

二、我国商业银行个人信用风险管理成因分析

1.个人信用体系不健全，风险管理薄弱

国内商业银行管理水平不高，在个人信贷方面缺乏经验，加上我国传统思想及文化的影响，没有健全的个人财产申报制度，个人及家庭的收入状况很模糊，存在着许多非货币的收入和“灰色收入”，而客户经理通常只通过身份证明、收入证明等原始信用资料对借款人资质进行判断、决策，而对借款人的资产负债状况、社会活动、有无失信情况等缺乏必要的了解，相当一部分借款人出具的收入证明的真实性是无从查证的，这就使得商业银行难以对个人的信用作出客观、真实、公正的评估，从而难以对个人信贷业务的信用风险作出准确判断。

2.个人信贷的法律环境还不完善

中国在加入世界贸易组织以后，我国银行业更是面临着巨大的外来冲击，健全法制和灵活运用相关法律制度已经逐步成为当前国有商业银行防范和化解信贷风险的不二选择。个人信贷业务开展较好的国家如英国、法国、美国等国家都颁布过《消费信贷法》，而我国商业银行办理个人信贷业务的法律依据主要分布在《商业银行法》、《贷款通则》、《担保法》、《票据法》、《合同法》以及一些人民银行出台的行政法规如《个人住房贷款管理办法》中，缺少个人信贷方面的专项法规，针对性不强，缺乏配套措施，使个人信贷缺乏完备的操作依据，在业务开展中缺乏系统的法律保障，严重制约了个人信贷业务的稳健发展。

3.缺乏专业化的风险研究团队

目前国内商业银行普遍存在对个人信贷业务涉及的一些消费贷款的产业、行业风险的发展趋势、消费贷款结构的现状与演变、客户违约率和不良率在不同个人信贷产品之间的分布规律等缺乏对风险管理的专业分析与研究。同时，我国商业银行目前还没有建立个人资产业务发展的历史数据资料库，对个人信贷产品的规模，比重结构，总客户数分布、违约客户数分布、不良资产数额分布等数据的掌握不全面、不具体，这都相应增加了个人信贷风险研究的难度。

三、个人信贷信用风险管理策略研究

1.建立全国范围内的个人信用信息系统

个人信用信息系统是商业银行控制个人信贷业务风险的重要前提。一方面，银行可以从信用卡的个人信息资料入手，各级银行可以将自己的数据库资源联网，对客户信息资源进行整合，实现共享，建立一个以个人信用为主的数据库系统，最大限度的发挥出这些数据资源的利用率。另一方面，信用机构可以通过合法公开的渠道搜集、调查、整理、分析消费者个人的资信，以信用调查报告的形式提供给个人信用信息的使用者，作为信息使用者授信额度决策的参考。

2.注重法律在银行信贷风险管理工作中的具体应用

第一，借款合同签订时要严格依法确认借款人的主体资格，主要审查借款人主体情况、贷款项目和用途情况、还款来源情况、担保情况以及与担保有关的情况。第二，根据《公司法》及《破产法》等法律规范来完善建立个人及企业破产制度。第三，办理担保贷款时应严格遵循《物权法》等相关法律规定，以规避可能发生的法律风险。要严格根据《商业银行法》、《担保法》及《贷款通则》等法律法规的相关规定严格操作规程和规范贷款手续。第四，信贷合同发生违约后，要及时提讼，及早进行法律救济。第五，银行要善于运用法律手段维护债权，对那些故意拖欠的赖账户，盈利转亏及亏损加大的亏损户或恶意逃废银行债务的逃废户，及时行使不安抗辩权、代位权、撤销权保证自己合法利益。

3.设置合理高效的个人信贷风险管理团队

首先，商业银行要注重加强对从业人员的职业道德教育和业务素质与专业技能的培训，并配置定期、长期的对从业人员进行教育、培训与考核的机制，全面提高从业人员的道德素养、业务水平以及风险管理理念。其次，要经常组织一些与业务有关的金融、法律知识讲座、培训，逐步培养具有高素质、业务强、专家型的个人信贷职业经理人队伍，实现队伍的专业化，职业化，高水平。三是要加强银行内部操作人员的责任意识和道德理念的培养，防范和控制信贷经营违规，预防信贷人员的不法作为，规避个人信贷风险，促进个人信贷业务健康发展。

参考文献：

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目前我国农村信贷业务呈现稳定增长的态势。农村信贷业务风险总体上处于良好的控制范围内。但是以低利和散贷为主要特征的农村信用贷款的周期性风险仍然较大，特别是有些农村贷款风险问题长期得不到有效解决，影响了农村信用贷款的健康发展，需要对这些问题进行全面深入探究。

1.农村信用社信贷风险管理中存在的问题

1.1信贷管理制度不完善

农村信用贷款风险较高的主要问题就是信贷管理制度不完善，缺乏有效的内部风险管理控制机制。首先，农村信用社的管理规章制度虽然较多，但是这些制度不系统、不全面、不能针对农村信用贷款的实际情况进行有效制约。其次，农村信用的社会员代表会议制度、理事监事制度没有落到实处，理应发挥出监管职能的监督机制作用不明显，导致内部控制较为松弛，不仅增加了贷款资金风险，而且不适应农村信用贷款蓬勃发展的趋势。第三，受到客观条件的限制，农村信用社的管理还有很多制度没有落实。

1.2信贷风险管理难度大

信贷风险主要来自可能引起信贷资产损失造成的风险，具体包括信用风险、市场风险、操作风险等。农村信用贷款风险来源还主要有贷款管理难度大的问题。首先，农村信用社开办的贷款项目较多，为了响应国家扶持“三农”政策要求，农村信用社开办了大量扶持性小额贷款项目，这些贷款管理难度较大。其次，农村信用贷款的对象主要是农民和农村中小企业，贷款主要用在扩大再生产上，农业再生产周期较长，投入较多，产出较少，而且产出不稳定，影响农业生产成果的因素较多，很可能由于多种风险叠加而造成信贷风险。第三，农民的文化素质相对较低，偿还贷款的能力也较为有限，管理难度相对较大。

1.3信贷风险化解能力不足

信贷风险化解能力不足是农村信用社贷款风险居高不下的重要问题。目前，农村地域范围广泛，信息传递较为闭塞，农村信用社很难全面掌握贷款人资金使用情况，而且贷款主要以人力的方式进行催缴。一旦遇到恶意拖欠贷款的行为，只能通过法律的途径进行诉讼催缴。不仅法律诉讼的周期较长，而且诉讼结果的执行难度较大，严重影响了资金的回流速度。随着近年来农村信用贷款的额度不断呈现上升趋势，类似的催缴贷款诉讼越来越多，使得农村信用社的坏账情况不断增加。

1.4信贷风险防范技术落后

现代信息技术的快速发展，使农村信用社的软硬件设备得到了质的提高，办理贷款业务的速度也不断加快。贷款业务管理的技术化水平也理应提高。信息化信贷风险管理已经成为发展趋势。依靠大数据分析信贷风险方式在城市已经普遍运用，但是在农村地区发展速度较为缓慢。首先，农村信用社的信息防控防范机制相比国有大型银行的发展速度更为缓慢，在技术投入方面还有较大差距。其次，农村信用社工作人员的信息技术操作水平较低，不能有效运用现代科技加强对信贷风险的全面管理。第三，农村信用社的粗放式信贷管理已经成为风险较高的根本原因。

1.5工作人员风险意识不足

农村信用社信贷工作人员的风险意识不足也是信贷风险管理存在的问题。首先，缺乏专业的农村信用贷款管理人员，信贷人员的专业素质和从业经验较低，不能适应日趋复杂的农村信用信贷业务发展形式。其次，农村信用社工作人员的综合素质较低，普遍存在重视业务总量发展，不重视业务质量提高的问题。第三，信贷工作人员的法律意识相对较差，有些本该履行的程序没有认真履行，影响了信贷工作正常运行。第四，缺乏必要而稳定的信贷工作人员培训制度也是重要问题，导致农村信用社信贷工作人员不能紧跟时展形式，不能经常更新信贷工作理念。第五，农村信贷工作业绩直接与信贷人员的收入挂钩，导致一些员工为了个人经济利益，出现盲目放贷问题，从而影响了贷款质量。

2.农村信用社风险管理的主要特征

2.1以“三农”为主要服务对象

农村信用社的服务对象主要是农民、农村中小型企业等，农村信用社主要开展与农业生产有关的贷款项目。农村信用社信贷风险主要也来自与农业生产有关的因素。首先，农村信用社贷款对象主要为农民群众，农民群众普遍存在偿还贷款能力低，抵押资产价值低，追偿贷款困难等难点因素。其次，农业生产投资风险较大，与自然环境因素有主要联系，一旦遇到自然天气灾害或是农业政策、国际国内农产品价值涨跌因素的影响，都可能导致农业信贷回收困难。第三，随着当前土地流转和农业规模化经营模式的出现，大额农业贷款数量日渐增加，而大额贷款的主体往往是农业合作社，以集体土地抵押的方式也带来一些新问题。第四，我国农村信用贷款受国家政策影响较大，政策性调整是农村信用社信贷工作执行的主要依据，同时也决定了农村信用贷款发放的比例。

2.2农村信贷的地域性特征

我国农村信用社目前主要深入到乡镇一级，不仅服务的对象较为固定，而且资金来源渠道较为狭窄，在农村信用社服务范围相对固定的前提下，带来一些信贷服务的新特点。首先，信贷对象与吸引纳存款的对象较为集中，熟人借贷、熟人揽储现象较为普遍。其次，在熟人环境下，信贷评级和信用评估工作执行情况较差，基层农村信用社执行相关制度的水平和标准较低，不良贷款发生情况较多。第三，农村信用社在熟人社会背景下，还会存在强制贷款和强制揽储等不正当行为的现象。2.3农村信贷的季节性特征农业生产的季节性特征造成了农业信贷服务和农业贷款发生的季节性特征。首先，从种子化肥的进购到最终农产品的收获，信贷资金出现明显的峰值和低俗现象。信贷资金明显的流动特征造成了农村信用社资金的季节性波动。其次，集中信贷现象不仅带来了资金回流困难问题，而且给农村信用社带来了极大的资金压力。第三，随着信贷峰值过后出现的问题是贷款资金管理难度加大，使农村信用社面临更加复杂的贷后管理形势，不仅农村信用社工作量陡增，造成贷款管理难以深入进行问题。

2.4农村信贷的零散性特征

农村信贷具有零散性特征，小额、分散、流动是农村信用贷款的主要特征。首先，农村居民居住的相对分散，地广人稀是农村的主要居住特点，因此带来了较大农村信用贷款的管理难度。其次，农民群众贷款的流动性比较大，贷款用途也多种多样，由此决定了农村信用贷款品种的多样，农村贷款流速较快，业务量较大。第三，农村信用贷款主要以小额贷款为主，每笔贷款的资金数量较少，信用贷款利率较低，决定了农村信用社可以根据农民群众不同需要，及时出台制订较为灵活的贷款品种和政策，从而使贷款政策制订与政策的执行有较大的灵活性。

3.提升农村信贷风险管理水平的对策

3.1健全信贷工作管理制度

为了不断提高农村信贷工作水平，有效控制信贷风险，必须建立完善的农村信用社信贷工作管理制度，进一步严管严控农村信贷风险管理标准，全面提升农村信贷资金管理水平。首先，确立更加明晰的信用产权关系，做到出资者与法人财产权的分离，有效借鉴国有大型银行的信贷风险管理制度，不断加强制订内部风险防控管理体制。其次，进一步完善农村信用社的法人治理结构体系建设，根据实际情况把相应的管理制度落实到具体的责任人身上。第三，进一步创新风险管理制度，重视信贷业务的流程管理和制度落实，保证各项管理制度的执行效能。第四，建立必要的处罚制度，对不按章办事和业务处理不规范现象给予相应处罚。

3.2加强内容风险控制管理水平有效提升

内部风险控制管理水平是做好信贷风险管理的最主要努力方向。首先，在农村信用社推行授权管理制度，制订较为完善的信贷授权管理机制和决策机制，统一基层信用社的信贷授权操作和管理标准。其次，全面明确和制订贷款发放、贷款调查、贷中审查和贷后复查等内部管理工作的具体实施细则，不断从细节上提升农村信贷的管控水平。第三，充分发挥风险审查管理部门的职能，加强对具体操作流程的风险审查工作，努力提高风险控制能力，有效限制违规贷款操作行为的发生。第四，不断加强内部审计工作，结合内容审计开展业务工作考核，发挥出内部考核的监督作用，不断提升内部考核的独立性与权威性。

3.3完善信贷风险技术防控能力

信息技术的快速发展，为农村信贷风险防控开辟了新的发展空间和途径。首先，随着互联网的广泛普及和管理技术手段的升级，农村信用社信贷工作面临着更加复杂的信贷环境，其风险管理控制越发需要高技术手段。首先，提升信贷风险管控人员的科技水平，建立客户经理、风险业务员为主的信息技术培训体系，不断运用高科技手段提升信贷业务办理质量。其次，积极开发针对农村信用贷款的信贷软件系统，研发信贷风险预警系统，建立科学的风险分析和风险信息数据采集系统。不间断全面分析信贷客户的风险数据，使风险预警可以起到早发现、早防范的作用。第三，利用风险预警系统防范农村信用社的系统性风险，由上级信用社综合评定基层农村信用社的整体业务质量和水平，力求起到必要的指导作用。

3.4发挥金融政策的导向监督作用

为了有效控制农村信用社的金融风险，应当发挥出金融政策和相关机构的监管作用。首先，加大金融政策执行力度，对恶意欠贷行为加大打击力度，协同公安、司法部门强力执行金融法规。第二，有效把握经济政策导向，及时根据国家政策调整农村信贷结构，切实防止系统性风险和区域性风险，注意运用地方性政策，及时对农村信贷业务进行调整。第三，注意信贷证据的收集，做好业务票据管理，以便保护农村信用社合法权益。

4.结论

降低农村信用社信贷风险是加强农村信用社管理的重要内容。信贷风险管理是一项复杂的工作，需要对农村信用社所处的内外环境做充分深入的分析，根据实际情况制订不断的风险防范制度和科学必要的监控措施。为了切实抓好农村信贷工作，完善农村信用社的信贷体系，还应当在全面分析总结的基础上，制度出科学的农村信贷风险管理策略，在发挥农村信用社信贷业务促进“三农”发展作用的同时，不断提高信贷业务质量。

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一、引言

目前，我国商业银行普遍存在着信用集中风险，尤其进入后金融危机时代，贷款总量增长过快、贷款结构的改变以及投资规模过大、过于集中使得商业银行贷款集中度急剧上升，潜在的风险不断加大。同时，新巴塞尔协议要求国有大型银行于2010年，股份制银行于2013年前，需采用内部评级法计量信贷组合信用风险的经济资本，这使得商业银行在应对信用集中风险显得更为紧迫。

二、我国商业银行信用集中风险现状

后金融危机时代，我国各大商业银行为了刺激业务的发展，纷纷加大信贷投资量，其高速增长以及过高的贷款集中度使得商业银行的稳定与安全受到威胁，最终导致信用集中风险问题日益突出。

为此，相关法律对商业银行贷款集中与否制定了相应的监管措施。 根据《商业银行法》第 39 条规定，“单一最大客户贷款比例”不得超过10%。同时，“最大十家客户贷款比例”不得超过50%。如若不符合要求，必须进行贷款重组。

在我国现有的一些商业银行中，其“单一最大客户贷款比例”和“最大十家客户贷款比例”两个指标有着上扬的趋势，凸现了我国商业银行信用风险集中的特点。本文在研究中，选取了成都银行、富滇银行、徽商银行、晋商银行、天津银行五家具有代表性的城市商业银行2010和2011两年的“单一最大客户贷款比例”和“最大十家客户贷款比例”作为研究对象，分别见图1、图2所示。

如图中所示，上述五家商业银行“单一最大客户贷款比例”2011年较2010年均有所下降，但整体都在6%以上。尤其在2010年，成都银行达到9.4%，直逼监管红线10%。而2010和2011年的“最大十家客户贷款比例”则凸显了五家商业银行的信用集中风险，均接近甚至超过了50%， 其中晋商银行在2010和2011分别达到了87%和78%。然而，深究其最大十家客户贷款集中度时，上述商业银行大都集中于房地产、交通运输业、能源行业或者某些大型企业，使得商业银行的信贷投向并没有风散，同质化情况严重，风险则应运而生。

针对上述商业银行显现出的信用集中风险，究其原因可初步归纳为四点：首先，信贷市场需求方融资的选择倾向。信用质量较高且效益好的企业大都直接选择在金融市场进行融资，使得商业银行往往面临的是信用不好的借款者；其次，商业银行信贷部习惯性的客户选择行为。基于经验、熟知程度以及国家产业政策的影响，信贷部倾向于在特定地区或行业开展业务，以提高其所谓的专业化服务；再者，银行为了维护融洽的客户关系，选择无法盈利的项目，使其信用风险高度集中于特定的借款人；最后，信用风险监管体系的不完善，使商业银行同业之间缺乏有序竞争，普遍存在对特定行业及集团客户的“羊群效应，致使信贷监督形同虚设。

近年来，基于上述原因，我国商业银行信用集中风险问题十分严重，其相应的有效管理也愈发重要。但是，多数商业银行的信用集中风险管理工作刚刚起步，提高其管理水平是当务之急。

三、我国商业银行信用集中风险三阶段管理体系的建立

信用集中风险是银行发生巨额信贷损失甚至破产的重要原因，可分为名称集中风险、部门集中风险和传染集中风险。名称集中风险，指大量的信贷敞口集中于单一借款者，比较容易鉴别与测量；部门集中风险，指某一债务群体受到了除系统性风险以外的诸如行业、区域（国家）风险因素的影响；传染集中风险，指一个公司违约会触发其他相关公司违约，容易出现聚集。

目前，针对商业银行信用集中风险的管理，大多数的分析往往缺乏对三者的综合考虑，没有形成识别信用集中风险的有效体系。本文则初步提出要将三类风险综合考虑的积极信贷组合管理思想，为其有效管理提供相应策略。

第一阶段：信用集中风险的初步识别————名称集中风险

名称集中风险，其大量的信贷敞口集中于单一的借款者，其风险主要依赖于单个借款者在组合中的比例，为此以上市公司ST与非ST的财务数据为基础，运用分析模型等对贷款者的整体财务状况进行初步的识别。对于财务质量差的贷款者，银行不予以考虑；对于财务质量适中且所占比例较大的贷款者，银行应进一步考虑该类企业的部门集中风险。

对于初步识别阶段，名称集中风险的分析模型，国际商业银行目前大力推崇

的有经验分析法（5C评价原则）、数学分析法（线性及非线性）、统计方法（Logistic回归及分类数）以及各种定量的信用风险管理模式。

第二阶段：信用集中风险的进一步识别———部门集中风险

部门集中风险，是由于特殊因素引起的，诸如行业、区域风险，小到企业的管理问题、上市公司的劳资问题等等。在本阶段，目前国外比较流行的四种评级模型有CreditRisk+模型、CreditMetrics模型、基于宏观因素模拟法的CPV模型以及KMV模型。通过对四种内部评级模型基本特点和适用条件的简单分析以及相关文献资料的整理研究，KMV模型在我国的应用更为广泛。

在此阶段，运用KMV模型的相关理论，得出特定行业的违约距离和预期违约率，再与第一阶段中反映企业整体财务状况的财务指标相结合，进行相应的统计分析，从而综合评价上市公司特定行业的违约风险。

第三阶段：信用集中风险的深入识别————传染集中风险

传染集中风险的忽视会给银行带来巨大的损失。在实践中，很难实现对传染集中风险的实证分析。一方面由于数学模型本身的复杂性，另一方面由于双边商业关系及依赖性数据的缺乏，因而造成了传染集中风险实证研究的匮乏。然而，对其管理和分散，本研究提倡运用当前信用风险管理的一个热点————信用违约互换，以期在分散商业银行信用集中风险的同时能够保证其收益。

四、结束语

本文针对我国商业银行日益增加的信用集中风险，初步建立了三阶段管理体系，为商业银行识别信用集中风险提供了思路，以期提高其测量水平，构建与新巴塞尔协议相一致的经济资本测度模型，从而增强其实践指导意义。

参考文献：

[1]杨继光，刘海龙.商业银行组合信用风险经济资本测度方法研究[J].金融研究，2009，（4）：143——158