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Quantitative Finance
  • 中科院分区：4区
  • JCR分区：Q2
  • CiteScore ：3.2

Quantitative FinanceSCIE SSCI

国际简称：QUANT FINANC 中文名称：量化金融

Quantitative Finance杂志是一本社会科学-数学跨学科应用应用杂志。是一本国际优秀学术杂志，由Taylor and Francis Ltd.出版，该期刊创刊于2001年，出版周期为Bimonthly，始终保持着高质量和高水平的学术内容。在中科院分区表2023年12月升级版中，被归类为大类学科分区4区，显示出其优秀的学术水平和影响力。

  • ISSN：1469-7688

  • 出版地区：ENGLAND

  • 出版周期：Bimonthly

  • E-ISSN：1469-7696

  • 创刊时间：2001

  • 出版语言：English

  • 是否OA：未开放

  • 预计审稿时间： 偏慢,4-8周

  • 影响因子：1.5

  • 是否预警：否

  • 研究方向：社会科学,数学跨学科应用

  • 年发文量：85

  • 研究类文章占比：100.00%

  • Gold OA文章占比：19.66%

  • H-index：61

  • 出版国人文章占比：0.13

  • 开源占比：0.1285

  • 文章自引率：0.0769...

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杂志简介 期刊指数 中科院分区表 JCR 分区 CiteScore 分区 文章摘录 相关杂志

杂志简介

金融领域的前沿正在迅速变化，部分原因是该领域越来越多地使用量化方法。《量化金融》欢迎反映该领域活力的原创研究文章。该期刊提供了一个跨学科的论坛来展示理论和实证方法，并快速发表高质量标准的原创新作品。读者群很广泛，包括各种专业领域和各种组织的研究人员和从业人员。所有文章都应引起广大读者的兴趣。

值得一提的是，Quantitative Finance已成功入选 SCIE（科学引文索引扩展板） 、 SSCI（社会科学引文索引） 等国际知名数据库，这进一步彰显了其作为国际优秀期刊的卓越地位和广泛影响力。自创刊以来，该杂志一直保持着Bimonthly的出版周期，以高质量、高水平的学术内容著称。在JCR（Journal Citation Reports）分区等级中，该期刊荣获Q2评级。此外，其CiteScore指数达到3.2，该期刊2023年的影响因子达到1.5，再次验证了其优秀学术水平。

Quantitative Finance是一本未开放获取期刊，但其高质量的学术内容和广泛的影响力使其成为了经济学-BUSINESS, FINANCE研究领域不可或缺的重要刊物。无论是对于学者、研究人员还是学术界来说，该期刊都是一份不可或缺的重要资源。

期刊指数

中科院SCI分区
CiteScore指数
自引率
发文量
影响因子

中科院SCI分区是中国科学院对SCI期刊进行的一种分类和评级。在学术界，中科院SCI分区被广泛应用于科研业绩奖励、职称评审等方面。许多高校和科研单位会按照中科院SCI分区的标准来加权计算科研成果的影响力。因此，对于科研工作者来说，了解中科院SCI分区的标准和方法，以及具体的分区结果，对于评估自己的科研成果和选择合适的期刊发表论文都非常重要。

CiteScore（或称为引用指数）是由全球著名学术出版商Elsevier于2016年12月基于Scopus数据源推出的期刊评价指标。CiteScore指数能够反映期刊在较长时间内的平均影响力。通过计算期刊过去四年内发表的文章被引用的次数，这使得该指标能够更准确地评估期刊的影响力和学术价值。

自引率的计算公式为：自引率 = （期刊自己发表的文章被自己引用的次数） / （期刊自己发表的文章总数）。其中，期刊自己发表的文章指的是该期刊所发表的所有论文，包括文章、综述、简报、通讯等各类论文。如果自引率过高，可能会影响到该期刊的学术声誉和权威性。

中科院分区表

中科院 SCI 期刊分区 2023年12月升级版

Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
否 否 经济学 4区
BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融 ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学：数理方法
4区 4区 4区 4区

JCR 分区（2023-2024年最新版）

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科：BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 131 / 231

43.5%
学科：ECONOMICS SSCI Q2 287 / 597

52%
学科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 74 / 135

45.6%
学科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q2 31 / 67

54.5%
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科：BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 138 / 231

40.48%
学科：ECONOMICS SSCI Q3 324 / 600

46.08%
学科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 85 / 135

37.41%
学科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 42 / 67

38.06%

CiteScore 分区（2024年最新版）

CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
3.2 0.705 1.084
学科类别 分区 排名 百分位
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：General Economics, Econometrics and Finance Q2 74 / 288

74%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance Q2 136 / 317

57%

文章摘录

  • Horizon effect on optimal retirement decision Author: Jeon, Junkee; Kwak, Minsuk; Park, Kyunghyun Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 123-148. DOI: 10.1080/14697688.2022.2125426
  • Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry Author: Zhang, Zehua; Zhao, Ran Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 35-51. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140700
  • Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model Author: Ma, Jingtang; Lu, Zhengyang; Chen, Dengsheng Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 95-109. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140308
  • A two-step framework for arbitrage-free prediction of the implied volatility surface Author: Zhang, Wenyong; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 21-34. DOI: 10.1080/14697688.2022.2135454
  • Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps Author: Ewald, Christian-Oliver; Wu, Yuexiang; Zhang, Aihua Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2022.2160799
  • A semi-parametric conditional autoregressive joint value-at-risk and expected shortfall modeling framework incorporating realized measures Author: Wang, Chao; Gerlach, Richard; Chen, Qian Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 2, pp. 309-334. DOI: 10.1080/14697688.2022.2157322
  • Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model Author: Menoukeu-Pamen, Olivier; Xu, Guangli; Zhuo, Xiaoyang Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2023.2174040
  • Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data Author: ying.jiang Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016.

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